Пустячок, а приятно

Моя доходность с начала года обошла доходность моего индекса RST: аббревиатура от Russia Systematic Trading, не путать с индексом РТС, методику расчета весов в котором описал здесь. Если говорить проще, то веса в нем даются пропорционально оборотам на Мосбирже за предыдущий квартал (публикуются в базе индекса ММВБ10) и нулевые веса имеют бумаги, чьи обороты были в 8 и более раз меньше оборотов лидера. Лидер со временем менялся, когда то это было РАО ЕЭС, потом Газпром, сейчас Сбербанк.

Но, с другой стороны, как я уже писал прошлым летом, отставание этого индекса от индекса Мосбиржи с начала года свидетельствует об отсутствии интереса к нашему рынку со стороны реальных нерезов.

На 18:45 02.09.2021

Индекс RST +15.94%

Индекс Мосбиржи +21.34%

Сравнение корректно, так как оба индекса чисто ценовые без учета дивидендов.

Для сравнения динамика индексов в октябре-декабре прошлого года, когда реальные нерезы приходили:



Не удивляйтесь результатам октября: приход реальных нерезов в 90%+ случаев предваряет коррекция рынка вниз с последующей «ракетой».

Повторится ли осень 2020-го в 2021-м? Ох, не знаю, это из серии «знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Октябрь покажет.