Снова о корреляциях

Берём временной ряд цен на активы с низкой корреляцией. Они двигаются вверх-вниз.

Их отслеживает индикатор (любой, в данном случае это не важно). Время от времени индикатор, на основании движения цены, выдаёт сигналы вверх-вниз.

И иногда бывает так, что по этому индикатору все или почти все низкокоррелированные временные ряды встают в одну сторону (совпадение или проявление той самой связанности, которая не до конца устранена?)

Как называется этот резонанс? Будет ли он происходить, если вместо низкой корреляции поставить 0 (нулевую)?

разработка алгоритма торговые системы торговые стратегии торговые роботы

Foudroyant

Москва

119

9 616

с 8 декабря 2017

34 Комментария

Мальчик buybuy
03 сентября 2021, 12:09
Марковица начитались, уважаемый?

С уважением
+1
- Foudroyant
  03 сентября 2021, 12:29
  Мальчик Buybuy, а нельзя?
  0
  - Мальчик buybuy
    03 сентября 2021, 12:33
    Foudroyant, ну почему?
    
    Можно конечно
    Если умеете на глаз альфу и бету определять )))
    Корреляция — это еще не все в жизни )))
    
    С уважением
    +1
    - Foudroyant
      03 сентября 2021, 12:42
      Мальчик Buybuy,
      Вопрос связан вот с чем.
      Допустим, Вы торгуете большой портфель инструментов. Пока они распределяются по направлениям 50 на 50 или 60 на 40, эквити стоит на месте, немного снижается или немного растёт.
      А в те дни, когда происходит вышеупомянутый резонанс, происходит резкий всплеск на эквити.
      Чем чаще такие всплески, тем выше доходность. Лично у меня такие всплески дают основную долю прибыли. Поэтому проблема таких резонансов меня волнует.
      Если научиться делать так, чтобы они происходили почаще, то это перспективный путь.
      
      +1
      - Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 13:09
        Foudroyant, да я понял вопрос
        
        Просто (скорее всего) эти резонансы происходят случайно
        
        Ну т.е. в противном случае (если они происходят систематически и их можно предсказывать) — кросс этих 2-х активов должен выглядеть весьма специфически и подчиняться определенным условиям.
        
        С уважением
        +1
        Foudroyant
        03 сентября 2021, 13:19
        Мальчик Buybuy,
        1. Допустим, они происходят случайно.
        Тогда концепцию системы рассматриваем:
        1. Всё время кружится около нуля.
        2. Время от времени происходят такие резонансы.
        Получается рабочая ТС — подобие беспроигрышной лотереи с относительно редкими большими выигрышами. Эквити получается ступенчато-растущим.
        Добавляем плечо — и получается уже хорошо.
        
        2. «Кросс этих 2-х активов должен выглядеть весьма специфически и подчиняться определенным условиям» — каким условиям?
        0
        Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 13:22
        Foudroyant, ну да, ну да
        
        Я 2 года назад просил уважаемое community предложить пример системы, эквити которой кружится около нуля. Даже конкурс пытался устроить. Никто не подписался.
        
        С уважением
        
        P.S. Система, результат которой кружится около нуля = система, работающая в жесткий плюс при наличии рибейтов. Ну т.е. практически Грааль
        +1
        Foudroyant
        03 сентября 2021, 13:27
        Мальчик Buybuy, а за какое время ТС должна совершать цикл возврата к нулю?
        В плюс уходить запрещено условиями задачи или нет?
        0
        Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 13:28
        Foudroyant, не запрещено
        
        Просто эквити должна совершать колебания в достаточно узком диапазоне, а не двигаться с большим размахом, как случайное блуждание.
        
        С уважением
        +1
        Foudroyant
        03 сентября 2021, 13:38
        Мальчик Buybuy, а за какой период реальных торгов статистика движения в узком диапазоне будет считаться достаточным подтверждением?
        Рибейты — за маркетмейкерство что ли? Мосбиржа платит? Или иностранные биржи?
        0
        Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 13:43
        Foudroyant, по порядку
        
        1. Не должно быть разброса типа sqrt(t). Желательно +- константа
        2. Мосбиржа не платит
        3. Платят 2 криптобиржи ну и NYSE/NASDAQ (для конкретных пацанов — там взрослые объемы нужны)
        
        С уважением
        +1
        Foudroyant
        03 сентября 2021, 13:49
        Мальчик Buybuy, а можете скинуть графическое изображение, как это выглядит?
        Похоже?
        Или в начале похоже, а потом уже нет?
        
        0
        Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 13:50
        Foudroyant, нормально
        
        И так 100,000 баров )))
        
        С уважением
        +1
        Foudroyant
        03 сентября 2021, 13:51
        Мальчик Buybuy, послежу за своей. Если получится — скажу.
        0
        Юрий Ч.
        03 сентября 2021, 15:08
        Мальчик Buybuy,
        Я 2 года назад просил уважаемое community предложить пример системы, эквити которой кружится около нуля.
        Могу предложить. Берём систему с растущей эквити. Когда эквити больше нуля, включаем реверс. Эквити падает ниже нуля. Выключаем реверс. И так далее.
        +1
        Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 15:10
        Юрий Ч., да, да
        
        Это на маркетной эквити легко делается
        На лимитной сможете?)
        
        С уважением
        +1
        Юрий Ч.
        03 сентября 2021, 15:16
        Мальчик Buybuy, Так маркетную сложнее сделать растущую. Это же как раз условие этого конкурса smart-lab.ru/blog/713559.php :)
        +1
        Юрий Ч.
        03 сентября 2021, 15:18
        Юрий Ч., если под маркетной понимать — «бить по рынку»
        +1
        Юрий Ч.
        03 сентября 2021, 15:19
        Юрий Ч., А если маркетная — это «всегда можно перевернутся по цене закрытия бара», то да, маркетная проще
        +1
        Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 15:22
        Юрий Ч., но есть нюанс
        
        Формула переворота на маркетной эквити будет отличаться для LA и LP активов. Попробуйте нарисовать болтающуюся около нуля эквити на EURUSD и напустить ее на BTCUSD )))
        
        С уважением
        +1
        Юрий Ч.
        03 сентября 2021, 15:35
        Мальчик Buybuy, К стыду своему, не знаю, что такое LA и LP :(
        Возможно, персистентность? Если исходить из различия поведения лимитных и маркетных ордеров?
        
        +1
        Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 15:39
        Юрий Ч., я писал это в своих постах
        
        Локальная персистентность и антиперсистентность
        Грубо — для LP — если выросло — встаем в лонг
        Для LA — если выросло — встаем в шорт
        90+% активов — это LA
        Но есть и LP (типичный пример — BTCUSD)
        
        С уважением
        +1
        Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 15:21
        Юрий Ч., в условиях конкурса
        
        Я подробно написал, что такое лимитная эквити
        
        С уважением
        +1
        Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 15:20
        Юрий Ч., я не сказал про растущую
        
        Я сказал, про болтающуюся около нуля
        Растущую сильно труднее
        
        С уважением
        +1
        Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 15:32
        Юрий Ч., лимитную сложно сделать растущую
        
        Маркетную — элементарно
        
        С уважением
        +1
        Юрий Ч.
        03 сентября 2021, 15:42
        Мальчик Buybuy, Ок, стало быть маркетная — это «можно совершать сделки по ценам закрытия бара», тогда конечно.
        +1
        Мальчик buybuy
        03 сентября 2021, 15:44
        Юрий Ч., именно
        
        С уважением
        +1
        Foudroyant
        03 сентября 2021, 15:23
        Юрий Ч., вот почему Вы так мало пишете на СЛ?
        0
      - Дмитрий Овчинников
        03 сентября 2021, 17:05
        Foudroyant,
        все так и есть. Чтобы они происходили почаще, необходимо увеличивать количества инструментов и систем на них.
        +1
        Foudroyant
        03 сентября 2021, 18:23
        Дмитрий Овчинников, также предполагаю у этой схемы следующие свойства:
        При низкой корреляции между инструментами и системами выплески будут чаще, но и просадки больше. Резонанс будет обеспечиваться наличием связи между составными частями + случайностью.
        При нулевой корреляции между инструментами и портфелями (допустим, что её удалось достичь) резонансы будут реже, но и просадки меньше. В этом случае резонанс обеспечивается просто случайным совпадением.
        Только вот какая их схем лучше, в теории, пока не разобрался. Предполагаю, что «нулевая».
        +1
        Дмитрий Овчинников
        03 сентября 2021, 19:19
        Foudroyant,
        корреляция между «нашими» инструментами очень высокая. Именно поэтому среди практикующих алготрейдеров так популярна идея добавить к своим трендовым системам немного контр-тренда, чтобы получить отрицательную корреляцию, уменьшить просадки и, разумеется, сгладить всплески. Так что «лучше» отрицательная :)
        +1
        Foudroyant
        03 сентября 2021, 19:28
        Дмитрий Овчинников, а вот подобный приём может помочь?
        «Как собрать большой портфель инструментов с нулевой корреляцией»
        +1
        Дмитрий Овчинников
        03 сентября 2021, 19:31
        Foudroyant,
        мы то все больше про FORTS.
        Спасибо, с удовольствием почитаю.
        +1
        Foudroyant
        03 сентября 2021, 19:39
        Дмитрий Овчинников, это можно применять и на фьючерсах. Даже лучше на фьючерсах, потому что предполагаются шорты.
        
        Я не сразу заметил, что забыл упомянуть, что это и для фьючерсов подходит.
        А потом уже сайт не дал отредактировать.
        +1