Снова о корреляциях

Берём временной ряд цен на активы с низкой корреляцией. Они двигаются вверх-вниз.

Их отслеживает индикатор (любой, в данном случае это не важно). Время от времени индикатор, на основании движения цены, выдаёт сигналы вверх-вниз.

И иногда бывает так, что по этому индикатору все или почти все низкокоррелированные временные ряды встают в одну сторону (совпадение или проявление той самой связанности, которая не до конца устранена?)

Как называется этот резонанс? Будет ли он происходить, если вместо низкой корреляции поставить 0 (нулевую)?

разработка алгоритма торговые системы торговые стратегии торговые роботы

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

34 Комментария

Мальчик buybuy
03 сентября 2021, 12:09
Марковица начитались, уважаемый?

С уважением
+1

Читайте на SMART-LAB:

Займер сообщает о приобретении двух цифровых платформ

💼 Объявляем о завершении сделок с АО «Киви» по покупке 50% сервисов «Таксиагрегатор» и IntellectMoney. Владельцем остальных 50% долей в обеих компаниях остается АО «Киви». Сервисы позволят...

МКК "Займер"

13.02.2026

Как прошла экскурсия на лазерное производство

На прошлой неделе мы организовали поездку для представителей медиа и финансового сообщества на завод лазерной дочки SOFL — VPG LaserONE (входит в наш кластер «СФ Тех»). В экскурсии приняли участие...

Softline

12.02.2026

⛽️ Новатэк: не так плохо, как кажется

Король СПГ представил отчет по МСФО за 2025 год Новатэк (NVTK) ➡️Инфо и показатели Результаты — выручка: ₽1,4 трлн (-6%); — EBITDA: ₽859,3 млрд (-15%); — чистая прибыль:...

Market Power

12.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...