Сколько проверяется система в реальных торгах?

Допустим, Вы сделали алгоритм.

Проверили его на прошлых данных.

Запустили в работу.

Сколько времени он должен проработать на настоящих торгах, прежде чем Вы решите, что он годный?

Что является основанием для его досрочного снятия с пробега?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

разработка алгоритма торговые системы торговые стратегии торговые роботы

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

25 Комментариев

Pringles
01 сентября 2021, 10:14
или сразу сольет или в течение 3-6 мес
можно даже не проверять — статистика
+1
- Foudroyant
  01 сентября 2021, 10:17
  Pringles, а если не сольёт за 6 мес?
  Всё, берём в работу?
  0
  - Pringles
    01 сентября 2021, 10:47
    Foudroyant, сольет, не сомневайся
    если не сольет, то в работу на все депо
    +1
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
01 сентября 2021, 10:18
Что является основанием для его досрочного снятия с пробега?

Несоответствие реальных сделок сделкам в бэктестере.
+3
- Foudroyant
  01 сентября 2021, 10:19
  ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©, несоответствие по каким параметрам?
  0
  - ♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
    01 сентября 2021, 10:35
    Foudroyant, да по любым. Например, в бэктестере сделка есть, а в реале нет, или наоборот. В общем, любые несоответствия.
    +2
  - мнгнкбзлк
    01 сентября 2021, 10:38
    Foudroyant, дарю лично тебе простейшую систему, хоть ты и не совсем достоин конечно (обзываешься)))
    обкатывать не надо, сразу в работу!
    
    покупаешь опционы когда продают (красные свечки)), а продаёшь подороже когда покупают (зелёные свечки)).
    
    понял?)))
    
    не надо оваций.
    +1
    - Foudroyant
      01 сентября 2021, 10:41
      Аллихвост, сейчас спрошу про этот Грааль у специалистов.
      0
      - мнгнкбзлк
        01 сентября 2021, 10:46
        Foudroyant, давай, интересно что там за специалисты.))
        +1
    - svgr
      01 сентября 2021, 12:51
      Аллихвост, а как он тебя обзывает, гориллой?
      +2
КриптоУлитка
01 сентября 2021, 10:53
По мотивам этой серии постов у меня возникло впечатление, что лавры Тимофея иже с ним, кому-то не дают покоя и на подходе очередная книга про трейдинг, алготрейдинг =)
+1
- Foudroyant
  01 сентября 2021, 10:57
  КриптоУлитка, уже и название придумано: «Мамкин алготрейдер».
  +2
ves2010
01 сентября 2021, 11:10
если не делает явных ошибок то года 1.5-2
я как то 3 года терпел… но там убытков не было пилило у нуля…
и терпел бы дальше но наплодил новых более достойных ботов
+2
- Foudroyant
  01 сентября 2021, 11:27
  ves2010, а почему именно такой срок? Чтобы все сезоны захватить и исключить сезонный фактор?
  0
  - ves2010
    01 сентября 2021, 11:42
    Foudroyant, боковик в год обычное дело… но т.к оптимизация типа лучшая то на деле можно подождать и 2 года
    мысль в том что реальность хуже в 2 раза… и если у бота боковик 1 год на тестах то в реальности можно от него ожидать 2 года боковика
    +1
    - Adam Andromedov
      01 сентября 2021, 12:43
      ves2010, А почему тогда не поделить результат алгоритма на 2 в этом случае? или на 3? Приносит 45% годовых, 3-6мес протестил. Если устраивает 15, попробовать в работу.
      +2
      - ves2010
        01 сентября 2021, 12:45
        Adam Andromedov, из-за длительных боковиков
        +1
        Adam Andromedov
        01 сентября 2021, 12:50
        ves2010, Это если трендовые системы… Не знаю что у ТС, но может контртренд включен.
        0
        Foudroyant
        01 сентября 2021, 13:40
        Adam Andromedov, у меня трендовуха.
        0
        Adam Andromedov
        01 сентября 2021, 16:40
        Foudroyant, а, ну тогда да… Я где-то потерял этот момент
        +1
MadQuant
01 сентября 2021, 13:27
Еврейский ответ: а ЧТО вы проверяете запуском алгоритма на реальных данных, что такое «годный»? Будет ли он работать в плюс — можно проверить и на истории (если делать это грамотно). Будет ли результат как на бэктесте? Ответ известен заранее: НЕ БУДЕТ. Статистические характеристики реального перформанса? Если исследовательский процесс поставлен нормально, и система довольно сложная (десятки разнотипных сигналов) — опять же, можно оценить на истории, а если вы мамкин алготрейдер с бэктестами на коленке, торгующий по скользящим средним, то ответ — вы скорее всего ничего не сможете оценить.
Что конкретно вас интересует?
+2
- Foudroyant
  01 сентября 2021, 13:58
  MadQuant, я хочу понять:
  1. Есть ли сезонный фактор в ТС.
  2. Является ли её низкая доходность в этом году (по сравнению с 2019-2020) вызванной рынком или излишним диверсом.
  Насчёт того, что ТС плюсовая и имеет низкие просадки, я не сомневаюсь.
  __________________
  Это не скользящие средние, я их пробовал — там слив.
  Проверка на прошлых данных была в виде торговли вариантов той же ТС несколько лет.
  Если стоп удлиняешь или плечо увеличиваешь — начинает лить. Но в текущих настройках явных уязвимостей не вижу.
  0
  - MadQuant
    01 сентября 2021, 14:12
    Foudroyant,
    1. Сделайте стандартные статистические тесты на сезонность
    2. Найдите бенчмарки / других людей, торгующих что-то подобное / похожие стратегии на комоне, и сравните
    +2
Макс
01 сентября 2021, 16:41
200 сделок
+1
qxr1011
01 сентября 2021, 16:42
метода проверяется в тестировании на бумаге в реальном времени

сколько?

1000 трейдов минимум, с учетом, что она отработала за время проверки все возможные (известные вам) модальности маркета...

в реальных торгах её проверять не надо
+2

Читайте на SMART-LAB:

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились за неделю. Снижение КС до 14,25% пока ни на чем не...

Иволга Капитал

06:12

🚀 Smart-Lab Conf 2026 уже началась!

Команды Группы «МГКЛ» уже работают на 38-й конференции Smart-Lab Conf в Санкт-Петербурге и ждут инвесторов у наших стендов. 📍 Стенд МГКЛ расположен на втором этаже рядом с главным залом....

МГКЛ

20.06.2026

Индикатор OsMa в OsEngine: формулы, сигналы и бесплатный робот. Видео.

В этом видео из рубрики про индикаторы технического анализа разбираем Oscillator of Moving Average (OsMa) — одну из производных индикатора MACD. Объясняем, как индикатор устроен, как считается и...