Вчерашняя шпилька в BRU1, попробуем разобраться

Многие наверно в курсе, что вчера в 12:51 за одну секунду цена фьючерса BRU1 в моменте поднималась на 7$ или примерно +10% относительно цены открытия минутного бара. Взглянем на дневной график нефти

Чтобы сопоставить его с Информацией об открытых позициях на сайте Мосбиржи за несколько последних дней вывел в таблицу эксель изменения по открытым позициям отдельно по дням и типу участников торгов.

Получаем следующую картину: физики фактически зашортили рост нефти от 65 до 72. Далее обработал в эксель тиковые данные за 12:51 М1, вычислив маркет-дельту и изменение открытого интереса.

Видно, что покупки на шухере привели к закрытию примерно 12500 шортов. Максимум закрытия позиций пришелся на 72,50 и 72,66. Выше этих значений произошло несущественное количество сделок.

Были ли в тот момент маржинколы? Не знаю. Вот сделки по двум тикам

Они показывают две крупные разовые покупки об чьи-то продажные лимитники. Цифры круглые, лоты большие, не похоже это на мелких трейдеров. 
Какие выводы можно сделать из произошедшего. Думается, не усреднять убыточные позиции лесенкой в надежде на разворот, даже когда цена изменилась очень сильно за короткий промежуток времени. Торгуйте грамотно, не рискуйте всем и уж точно последним.