Отдельные системы для шорта и лонга. А как это делаете вы?

Ров

торговые роботы трейдинг

Дмитрий Овчинников

Санкт-Петербург

374

4 651

с 8 июля 2016

40 Комментариев

Kot_Begemot
22 августа 2021, 14:14
Контангу, Leverage Effect — как минимум две статистически достоверных несимметрии.
+6
Андрей К
22 августа 2021, 14:19
пилить зоны на лонг и шорт это вроде обычный этап развития алготрейдера
+1
Иван Совяк
22 августа 2021, 14:21
В общем то известные факты, что в одной и той же стратегия (Long&Short) на растущем рынке длинные позиции будут более прибыльнее коротких, и на падающем рынке короткие позиции будут эффективнее длинных.
Так что тут многое от состояния рынка зависит, и лучше использовать фильтры, отключая вход в шорт на растущем рынке и вход в лонг на падающем.
+2
SergeyJu
22 августа 2021, 14:22
Две системы — больше параметров — больше риск переподгонки. Но ничего криминального не вижу. Тем более, для некоторых применений необходим, скажем, только лонг. Или только шорт.
В общем, каждый делает под себя и сам несет ответственность за результат. Единых правил такого рода быть не должно.
+4

Читайте на SMART-LAB:

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...

Московская биржа

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...