Основные показатели торгового алгоритма

Друзья, назовите основные, на ваш взгляд, показатели для торгового алгоритма в порядке убывания значимости (ТС)!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговая система алгоритм ТС показатели торговые роботы

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1019

21 518

с 5 июня 2016

25 Комментариев

3Qu
20 августа 2021, 14:07
Наличие стабильной прибыли в среднем за период.
Пожалуй, все. Остальные не оч важны.
Период выбираете сами — день, неделя, месяц. Большой лучше не брать.
+1
Василий Федорович
20 августа 2021, 14:08
Я когда к друзьям обращаюсь, всегда говорю «пожалуйста».
0
- AlexGood
  20 августа 2021, 14:14
  Василий Федорович,
  Я когда к друзьям обращаюсь, всегда говорю «пожалуйста».
  
  похвально!
  +1
  - ezomm
    20 августа 2021, 23:10
    AlexGood, 1- правильный и минимальный стоп лосс. 2 — точка входа .3 — расчет участия в сделке в % от счета .4 — защита прибыли… типа 1\2 от книжной.
    +1
Pringles
20 августа 2021, 14:08
стохастик!
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
20 августа 2021, 14:09
Альфа
Шарп
Годовая доходность
Максимальная просадка
Средняя сделка в процентах
+3
Антон Б
20 августа 2021, 14:12
Максимальная просадка
Средняя сделка в процентах
+4
AlexGood
20 августа 2021, 14:59
RoboScalp, и не важно какой риск был?
0
Дмитрий Овчинников
20 августа 2021, 15:03
Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке.
Величина средней сделки.
Количество сделок.
+3
Михаил
20 августа 2021, 15:29
Результаты полного перестановочного теста, если сделок мало, теста Уилкоксона при среднем числе сделок или t-теста, если сделок много.
+2
- AlexGood
  20 августа 2021, 19:21
  Михаил, где можно об этих тестах почитать?
  0
  - Михаил
    20 августа 2021, 19:24
    AlexGood, в любом хорошем курсе по статистике, например вот в этом от Яндекса и МФТИ
    +1
    - AlexGood
      20 августа 2021, 19:47
      Михаил, зачем так усложнять, можно и без этих мудрствований статистических хорошо зарабатывать на рынке!
      0
ves2010
20 августа 2021, 15:41
1 средняя сделка если она мала то торговать нельзя никак
2 ликвидность… примерно равен обьему текущего спреда в стакане… если ставить больший обьем то от твоей заявки будут играть и качество исполнения ухудшится в разы
3 соотношение застойных боковиков и трендов… боковик не более года… чисто психологически не сможешь торговать длительный боковик
4 проблема стабильности… т.е алгоритм должен торговать все подряд в профит с текущими настройками и как минимум не сливать… т е если вместо ри ставить роснефть то профит должен сохраняться...
5 проблема просадок решается элементарно и заморачиваться с просадками смысла нет
5 проблема доходности решается за счет плеч
+3
- Replikant_mih
  20 августа 2021, 16:02
  ves2010, 5. Поделитесь своим секретом решения проблемы просадок?
  0
  - Дмитрий Овчинников
    20 августа 2021, 16:24
    Replikant_mih,
    так очевидно же! надо не торговать, когда просадки :)
    +3
  - ves2010
    21 августа 2021, 06:42
    Replikant_mih, смотри внимательно приключения электронника
    0
    - Replikant_mih
      21 августа 2021, 10:15
      ves2010, О, загадки, носители граалей любят загадки). Да у меня есть один рецептик, но услышать, что по этому поводу думают другие тоже бы не отказался. Ну раз для этого нужно пройти целый квест — тогда пойду дальше).
      0
Synthetic
20 августа 2021, 16:53
На мой взгляд основной показатель такой: Если алгоритм запустить на случайных данных (напр. искусственно сгенерированный ряд цен с похожим на реальное распределением), то «правильный алгоритм» не будет делать сделок вообще. В реальности может несколько случайных и проскочит. Если Ваш алгоритм усердно торгует на случайных данных — безжалостно стереть. И в очередной раз перечитать Талеба «Одураченные случайностью». Видимо в предыдущий раз смысл не был понят.
+1
- Даниил Лазарев
  20 августа 2021, 22:40
  Synthetic, ???
  0
Мастодонт
20 августа 2021, 21:40
Минимальный риск.

+1
Даниил Лазарев
20 августа 2021, 22:40
Коэффициент вариации на форвардный тесте
+1
Biopsyhose
21 августа 2021, 14:16
1) Период за который собрана статистика и кол-во сделок: чтобы понимать адекватность собранной статистики
2) Профит фактор
3) Максимальная просадка за весь период
4) Доходность и отношение доходности к максимальной просадке
5) Доходность в % на использованный капитал

Это минимум которого будет достаточно для анализа любой ТС
0

Читайте на SMART-LAB:

Займер в обзорах блогеров и аналитиков (часть 2) 👨‍💻

Продолжаем подборку мнений финансовых инфлюенсеров о Займере. Еще 5 интересных обзоров для вас. 📝 «Компания по-прежнему сохраняет сильную дивидендную историю, нулевой долг и сильный баланс, но...

МКК "Займер"

05.06.2026

📃 Как инвестору перестать полагаться на интуицию

Шестое чувство вряд ли подскажет идеальный момент для покупки актива. Надёжнее провести анализ на четырёх уровнях. 🔹 Оценка рынка. Аналитики проверяют, нет ли общей перекупленности,...

ВТБ Мои Инвестиции

04.06.2026

📌 Инвесторы могут подать заявки на участие в размещении облигаций ПАО «МГКЛ» серии 001PS-03

ПАО «МГКЛ» готовится к размещению нового выпуска биржевых облигаций серии 001PS-03 на СПБ Бирже. Инвесторы, заинтересованные в участии в размещении, смогут подать заявки у следующих...

МГКЛ

04.06.2026

ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72 млрд руб. (-0,4% г/г) 👉Операционная прибыль —...