Основные показатели торгового алгоритма

Друзья, назовите основные, на ваш взгляд, показатели для торгового алгоритма в порядке убывания значимости (ТС)!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

торговая система алгоритм ТС показатели торговые роботы

Топовые Фьючи Про

AlexGood

Один из лучших

1020

21 518

с 5 июня 2016

25 Комментариев

3Qu
20 августа 2021, 14:07
Наличие стабильной прибыли в среднем за период.
Пожалуй, все. Остальные не оч важны.
Период выбираете сами — день, неделя, месяц. Большой лучше не брать.
+1
Василий Федорович
20 августа 2021, 14:08
Я когда к друзьям обращаюсь, всегда говорю «пожалуйста».
0
- AlexGood
  20 августа 2021, 14:14
  Василий Федорович,
  Я когда к друзьям обращаюсь, всегда говорю «пожалуйста».
  
  похвально!
  +1
  - ezomm
    20 августа 2021, 23:10
    AlexGood, 1- правильный и минимальный стоп лосс. 2 — точка входа .3 — расчет участия в сделке в % от счета .4 — защита прибыли… типа 1\2 от книжной.
    +1
Pringles
20 августа 2021, 14:08
стохастик!
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
20 августа 2021, 14:09
Альфа
Шарп
Годовая доходность
Максимальная просадка
Средняя сделка в процентах
+3
Антон Б
20 августа 2021, 14:12
Максимальная просадка
Средняя сделка в процентах
+4
AlexGood
20 августа 2021, 14:59
RoboScalp, и не важно какой риск был?
0
Дмитрий Овчинников
20 августа 2021, 15:03
Отношение среднегодовой прибыли к максимальной просадке.
Величина средней сделки.
Количество сделок.
+3
Михаил
20 августа 2021, 15:29
Результаты полного перестановочного теста, если сделок мало, теста Уилкоксона при среднем числе сделок или t-теста, если сделок много.
+2
- AlexGood
  20 августа 2021, 19:21
  Михаил, где можно об этих тестах почитать?
  0
  - Михаил
    20 августа 2021, 19:24
    AlexGood, в любом хорошем курсе по статистике, например вот в этом от Яндекса и МФТИ
    +1
    - AlexGood
      20 августа 2021, 19:47
      Михаил, зачем так усложнять, можно и без этих мудрствований статистических хорошо зарабатывать на рынке!
      0
ves2010
20 августа 2021, 15:41
1 средняя сделка если она мала то торговать нельзя никак
2 ликвидность… примерно равен обьему текущего спреда в стакане… если ставить больший обьем то от твоей заявки будут играть и качество исполнения ухудшится в разы
3 соотношение застойных боковиков и трендов… боковик не более года… чисто психологически не сможешь торговать длительный боковик
4 проблема стабильности… т.е алгоритм должен торговать все подряд в профит с текущими настройками и как минимум не сливать… т е если вместо ри ставить роснефть то профит должен сохраняться...
5 проблема просадок решается элементарно и заморачиваться с просадками смысла нет
5 проблема доходности решается за счет плеч
+3
- Replikant_mih
  20 августа 2021, 16:02
  ves2010, 5. Поделитесь своим секретом решения проблемы просадок?
  0
  - Дмитрий Овчинников
    20 августа 2021, 16:24
    Replikant_mih,
    так очевидно же! надо не торговать, когда просадки :)
    +3
  - ves2010
    21 августа 2021, 06:42
    Replikant_mih, смотри внимательно приключения электронника
    0
    - Replikant_mih
      21 августа 2021, 10:15
      ves2010, О, загадки, носители граалей любят загадки). Да у меня есть один рецептик, но услышать, что по этому поводу думают другие тоже бы не отказался. Ну раз для этого нужно пройти целый квест — тогда пойду дальше).
      0
Synthetic
20 августа 2021, 16:53
На мой взгляд основной показатель такой: Если алгоритм запустить на случайных данных (напр. искусственно сгенерированный ряд цен с похожим на реальное распределением), то «правильный алгоритм» не будет делать сделок вообще. В реальности может несколько случайных и проскочит. Если Ваш алгоритм усердно торгует на случайных данных — безжалостно стереть. И в очередной раз перечитать Талеба «Одураченные случайностью». Видимо в предыдущий раз смысл не был понят.
+1
- Даниил Лазарев
  20 августа 2021, 22:40
  Synthetic, ???
  0
Мастодонт
20 августа 2021, 21:40
Минимальный риск.

+1
Даниил Лазарев
20 августа 2021, 22:40
Коэффициент вариации на форвардный тесте
+1
Biopsyhose
21 августа 2021, 14:16
1) Период за который собрана статистика и кол-во сделок: чтобы понимать адекватность собранной статистики
2) Профит фактор
3) Максимальная просадка за весь период
4) Доходность и отношение доходности к максимальной просадке
5) Доходность в % на использованный капитал

Это минимум которого будет достаточно для анализа любой ТС
0

Читайте на SMART-LAB:

Селигдар не будет платить дивиденды за 2025 год

Совет директоров Селигдара ожидаемо отказался от дивидендных выплат за 2025 год. Решение полностью укладывается в финансовую картину компании. По итогам 2025 года она получила чистый убыток по МСФО...

Freedom Finance Global

12:47

📅Расписание торгов в майские праздники

Приближаются выходные — смотрим, как работают биржи в эти дни. Мосбиржа: 🔵9 и 10 мая торги на всех рынках биржи не проводятся 🔵11 мая торги будут проводиться на всех рынках, за...

ВТБ Мои Инвестиции

11:23

Идея от аналитиков БКС: облигации Газпрома в юанях — доходность до 12% за год

ПАО «Газпром» 15 мая 2026 г. будет собирать книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии БО-003Р-22 со сроком 4 года (1440 дней). Индикативная ставка купона — не выше 8,5% годовых,...

БКС Мир инвестиций

10:33

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...