DELETED85

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг торговые роботы

ICWiener

Санкт-Петербург

558

34 933

с 9 августа 2015

20 Комментариев

krolix
12 августа 2021, 10:20
Есть один набор параметров для шорта РТС, который в отличие от своих собратьев практически нулевой на дистанции, но люто выправил эквити в 2008 и 2014-ом. По сути он отторговывает в моменты просадки по части портфеля B&H индекса ММВБ. Остальные системы с шарпом от 0.8, это одна такая белая ворона.
+6
- ICWiener
  12 августа 2021, 10:23
  krolix, спасибо, исключительно полезный коммент
  0
Spekyl
12 августа 2021, 10:30
Это вопрос, на который нет ответа, поскольку параметров недостаточно.
Я бы смоделировал Монте-Карло тыщщу вариантов развития событий — и посмотрел что в конце получится, особенно на плохом конце распределения.
+1
Антон Иванов
12 августа 2021, 10:46
вопрос с подвохом, так как надо смотреть в комплексе. У меня есть такие боты, там низкая доходность, большие и долгие (временные) просадки, но winrate 100% (98% на истории 10 лет)
+1
А. Г.

12 августа 2021, 10:58
Я содержу контртрендового бота с нулевой доходностью, но зарабатывающего там, где просаживаются трендовики. Но под него не выделяю отдельные лимиты в портфеле. Так что просадки снижаются, а доходность остаётся прежней.
+6
- Foudroyant
  12 августа 2021, 12:25
  А. Г., а как можно держать бота в работе, не выделяя под него отдельный лимит?
  0
  - Дмитрий Овчинников
    12 августа 2021, 12:31
    Невинный пульсёнок,
    легко, если он работает тогда, когда не работают другие, на которых выделены лимиты :)
    +1
    - Foudroyant
      12 августа 2021, 12:34
      Дмитрий Овчинников, если часть систем не переворотные, а просто выходящие в аут, то тогда да, понимаю.
      Как-то упустил из вида, что бывают и не переворотные системы.
      0
  - А. Г.
    
    12 августа 2021, 12:38
    Невинный пульсёнок, ну если бот, в-осноном, сливает там. где зарабатывает другой бот — это значит, что в-основном, их позиции противоположны. А это значит, что суммарная позиция будет даже меньше, чем максимум из двух позиций.
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      12 августа 2021, 12:49
      А. Г.,
      при таком подходе рано или поздно наступит момент, когда лимита для закрытия позиций по «противоположной» системе уже не хватит.
      +1
      - А. Г.
        
        12 августа 2021, 13:20
        Дмитрий Овчинников, ну, во-первых, у меня вообще большой запас для ГО при лимитах на трендовики, если я 60% лимитов под фьючи вообще держу в «синтетике» и всего хватает и на ГО под трендовики+контртренд и на вармаржу. А, во-вторых, с 2015-го года ни разу при полном лонге в трендовиках по RI, RI-контртренд не взял ни одного лонга. Бывало, что он набирал лонги при неполном лонге по трендовикам, но ни разу в сумме позиция не превзошла позиции «полный лонг с плечом» для трендовиков (максимальная позиция, набираемая при включенном «фильтре плечей»).
        0
    - Foudroyant
      12 августа 2021, 23:44
      А. Г., а почему Вы закладываете проскальзывание именно не больше 0.2% при торговле? Почему именно столько?
      0
Bearminator
12 августа 2021, 11:37
«перевернули сделки в боте в обратную сторону и закинули в портфель» — это как это?
сомневаюсь, что если сигналы тупо перевернуть, то получим систему лучше исходной.

У меня есть в портфеле контртрендовая система, которая зарабатывает на боковике. Это позволяет просидеть период просадок трендовых систем. Но переворачивать системы это бессмысленно, имхо.
+1
- ICWiener
  12 августа 2021, 11:51
  Максим Иванов, а мы и не должны получить лучше. Должны получить хуже. Да, переворот сделок не дает строго обратный результат, но перевернутый КОНКРЕТНЫЙ бот будет стоять против просадки. Ну и главное, последний вопрос.
  За ответ — спасибо.
  +1
Михаил Табаков
12 августа 2021, 15:08
гамма скальперы кажется что то подобное практикуют, если притянуть за уши

0
ves2010
12 августа 2021, 19:13
Нельзя...
1 надо понимать что любой бот переоптимизация и в реальности все будет хуже в 2...3 раза
2 из за того что все будет хуже в 2..3 раза упадет резко средняя сделка… и комиссы значительно вырастут
3 можно обойтись без бота тупо продавая колы… имхо будет все тоже самое но проще...
4 есть более простые и очевидные варианты уменьшения просадок
+2
- ICWiener
  13 августа 2021, 23:05
  ves2010, 4. хеджировать системы взятием противоположных поз в коррелированных активах?
  0
  - ves2010
    15 августа 2021, 09:02
    ICWiener, посмотри приключения электроника
    0
- Дмитрий Овчинников
  13 августа 2021, 23:17
  ves2010,
  4 есть более простые и очевидные варианты уменьшения просадок
  Написали бы топик по этой теме, всем был бы интересен опыт.
  0
  - ves2010
    15 августа 2021, 09:00
    Дмитрий Овчинников, конечно нет
    0

Читайте на SMART-LAB:

USD/CAD: передышка перед продолжением роста?

Валютная пара USD/CAD протестировала в пятницу пробитый ранее горизонтальный уровень 1.4140, одновременно завершив торговый день свечной формацией «молот». Учитывая предшествующее сильное движение...

Tickmill

12.07.2026

Июньский бюджет впервые за год закрылся с профицитом

По расчетам Минфина, в июне федеральный бюджет впервые за год получил месячный профицит около 279 млрд руб. На первый взгляд это хорошая новость, потому что за январь–июнь общий дефицит снизился до...

Freedom Finance Global

10.07.2026

🔥Продолжаем байбэк: за неделю выкупили 1,2 млн акций с рынка и на этом не останавливаемся!

Друзья, на этой неделе дочка Софтлайн, ООО «Инвестпроекты», купила на Московской бирже 1,2 млн акций SOFL. Но дальше – больше! Мы намерены продолжать покупки и увеличить объем акций, доступных к...