Конкурс на 50,000 руб. завершен досрочно!

Добрый день, коллеги!

Очень приятно, что на СЛ обитают люди, которые умеют включать мозги).

В Конкурс на 50,000 руб.! (smart-lab.ru) объявился победитель. Всего на 2-й день. Это Юрий Ч.
Он уже получил свой выигрыш. Конкурс закрыт.

Поскольку вся переписка велась в чате конкурса, нет смысла скрывать результ. Правда, я его немного причешу.

Итак, у нас есть ценовые массивы High(t), Low(t), Close(t) и абсолютно любая ТС

Введем вспомогательную функцию Pos(X) = if X>0 then 1 else 0 end (почти функция Хевисайда)
и 2 вспомогательных массива

Alpha(t) = Pos(Close(t-1)-Low(t))
Beta(t) = Pos(High(t)-Close(t-1))

Тогда отрицательный снос на каждом баре выглядит так:

1. Версия Юрий Ч. (причесано мной)

Drift(t) = -abs(Close(t)-Close(t-1)) * if Alpha(t)+Beta(t)=1 then 1 else 0 end

2. Моя версия

Drift(t) = (Close(t)-Close(t-1)) * (Alpha(t)-Beta(t))

Для получения интегрального сноса надо просто просуммировать Drift(t) за нужный временной период.

Мне кажется, что моя формула проще и изящнее, но (как говорится) победителей не судят.
То, что два эти выражения совпадают всегда — это простое логическое упражнение

Теперь пару слов о том, почему я считаю это важным.

Посчитанный снос не зависит от индикатора (если система реверсивная — т.е. стоит либо вверх, либо вниз одинаковым объемом).

Если взять евро и посчитать (результаты в топике конкурса внизу) мы получим снос примерно 3 прайсстеп/бар.
Это больше или равно спрэду на спокойном рынке.
Для HFT такая цифра — это овердохуа.
И если ваша стратегия при обычном моделировании (финрез = приращение цены * знак индикатора или ТС) дает в среднем меньший результат — ее можно смело отправлять в утиль.
Для крипты все так же плохо.
Для акций и фьючерсов на них все гораздо гуманнее.

P.S. Днем раньше этот же человек Юрий Ч. заработал на мне 1,000 руб., победив в локальном киноконкурсе (https://smart-lab.ru/blog/714546.php#comment12837726). Мораль: на СЛ тоже можно зарабатывать деньги, причем не только Тимофею)