DELETED194

алготрейдинг торговые роботы трейдинг

ICWiener

Санкт-Петербург

536

34 199

с 9 августа 2015

10 Комментариев

krolix
09 августа 2021, 12:59
Да, так оно. В прошлом году на средних системах получилось 115% дохи на 7% просадки. Так что это главный грааль после нахождения устойчивых систем с положительным МО.
+3
- ICWiener
  09 августа 2021, 13:00
  krolix, боюсь с мгновенной ликвидностью во фьючах сбера не очень
  0
  - krolix
    09 августа 2021, 13:17
    ICWiener, уже неделю держу максимальную позу в 222 контракта, доходило до 300, набирается по 37 штук в 6 подходов, сносит на 2-3 рубля от аска при наборе. Вам мало, надо несколько тысяч контрактов? Ну тогда думать надо. ХХ млн уже сложнее просунуть, еще сильнее надо дробить входы, но ничего нереального нет.
    +2
    - ICWiener
      09 августа 2021, 13:22
      krolix, я про «мгновенную ликвидность» — торгую внутри дня. Если мне нальют с большим проскальзыванием или не нальют вообще — то результаты системы сильно просядут.
      0
Сeм
09 августа 2021, 13:12
Диверсификация это не длхя спикулей. Ниче не заработаешь
-1
- Даниил Лазарев
  09 августа 2021, 13:57
  Дядя Митя, не верно. Правильная деверисификация практически не снижает доходность при значимом снижении риска — см Марковица. у меня 10 разных стратегий на двух инструментах- только так удаётся снижать просадки
  +2
wrmngr
09 августа 2021, 13:57
Кстати легко придумать модельный пример когда две убыточные стратегии при портфелировании дают рост эквити. Few understand this
+1
- Сергей Иваненко
  09 августа 2021, 14:16
  wrmngr, Диверсификация снижает дисперсию, а она идёт от мат. ожидания. Т.е. твои убыточные системы просто начнут быстрей сливать.
  +1
  - wrmngr
    09 августа 2021, 15:29
    Сергей Иваненко, это твои начнут сливать. культуре общения иди поучись, потом попробуй сформулировать по новой
    0
    - Сергей Иваненко
      09 августа 2021, 16:38
      wrmngr, Не знаю, что тебя так трегирнуло, но я полностью в рамках правил русской культуры и её интернет аналога. А вот тебе стоит ещё над этим поработать: аватарки нет, вместо ника набор символов, пунктуация элементарная хромает — целый набор неуважения.
      0