RTS mini - треска с подвохом
В общем решил в холостом режиме запустить робота на контракте мини РТС. Скопировал рабочий скрипт, сменил тикер, id, коменты, запустил 1 коня и… Робот отказался правильно работать. Еще раз — скрипт скопирован, он в работе на основном РТС, отличий логических и конструктивных нет. Но сделки не идут.
Несколько дней я соображал как такое может быть, в чем мой косяк, т.к. практика показывает что в 100% вероятностей косяки на моей стороне.
Но сегодня просто осенило. Смотрим картинку:
И видим фигу. Но не Луиш.
На минутках, вместо свечки, тупо ничего. Просто NILL. Вакуум. Кот Шредингера.
Это настолько гениальное решение, пропускать бары, что у меня не укладывается в голове, с какого такого рояля этот бред происходит.
То есть скрипт с подвязкой по времени торгов будет просто улетать в трубу. Что собственно у меня и произошло.
Спасибо МБ за отличный подарок в виде нового тикера, с ошеломительным спредом в единицу при шаге в 0.5, никакой ликвидностью и вишенкой на торте — барный вакуум. В верном направлении идете, товарищи.
Но может я дурак и все не так?
Чтобы не подгорало у людей от моей видимой тупости: я прекрасно понимаю о чем вы говорите, но пост об идиотизме (на мой взгляд), который трейдеры вынуждены принимать или обходить. Это так не должно работать.
Нефть по -37. Представляете, вы на бирже заказываете объем на хуллиард барелей, вам платят по 37 баксов за каждый сразу и танкер бонусом в подарок. Бред же?
Все народ проглатывает. ВСЕ. И каждой неразумной фигне находит конечно же разумное объяснение. Ну, потому что жили предки в кандалах и нам норм. Только кандалы в мышлении хуже чем на руках.
в стакане — цена спроса и предложения на данный момент.
на графике — цены реально прошедших сделок.
нет сделок — нет графика.
serg, Машину в салоне выставили на продажу. Сделок нет, цена есть.
Фьюч на МБ выкатили на продажу/покупку. Сделок нет, нет цены.
Где логика?
График это не только история, но и отображение текущего положения дел.
реальный мир устроен иначе.
график=сделки.
serg, график = сделки + время сделок.
Мы же видим одно и то же? Там везде указано время? Так почему оно исчезает? Есть отсчет времени, и пусть сделок ноль, но время в данных координатах не может отсутствовать по причине того, что оно постоянно и неизменно.
Reshpekt Fund Russia, (цена, время, объём)
Вот. И вы того же мнения. Время. Получается когда нет сделок время останавливается? Биржа умеет останавливать реальное время?
поэтому свеча на графике означает что в данный интервал времени на рынке прошли сделки с ценами от лоя до хая свечи.
если сделок не было, то и времени сделок тоже не было.
рисовать нечего.
вы же сами пишете «сделки + время сделок».
так какого хрена сегодня рисовать свечу, если последняя сделка прошла 3 года назад?
это называется цена предложения, а не цена сделки.
есть еще цена спроса, объявление в газете «куплю машину за 100р».
если вы на рынке хотите видеть цены спроса и предложения, вы открываете, внимание, СТАКАН, а не график.
в стакане как раз цены спроса и предложения.
если вы хотите видеть историю по ценам спроса и предложения, то такой услуги на рынке как правило не предоставляется.
хотя на фортс например есть услуга полного ордерлога, но история там только за день, можете ее получать и рисовать хоть цену предложения хоть цену спроса хоть в кружочек, по вашему желанию, это будет ваше творчество а не график цены сделок, предоставляемый в стандартном виде в терминалах брокеров.
график, который отрисовывает вам терминал брокера, рисуется по ценам (и времени!) прошедших сделок, а не по ценам предложения и спроса.
Но я бы еще хотел просто отметить, что биржу вы обвиняете зря, они не транслируют свечи по протоколам распространения биржевой информации, их рисует вам брокер, можно написать запрос им
Отсутствие трейдов означает, что дураки — трейдеры, коли не реагируют на то, что там на рынке происходит
Вчера закончилось и больше не вернётся.
svgr, На свой вопрос вы сами ответили. А основание те же, на которых выкидывают и ЦЕНУ и ВРЕМЯ торгов.
Представляю диалог:
— График, почему не нарисовал вчерашнюю цену?
— Так сделок же не было, какую рисовать?
— Последнего дня, по которой сделки были.
— ОК. Только попробуй купить или продать по ней. Или рассчитать что-то.
...
— Ты что в итоге про вчера нарисовал! На 1000 выше, чем до того была.
— Ну, пошутил. Уже снова стёр.
— Так больше не шути.
— А кто проверит или там докажет что у меня нарисовано было. Сам нарисуй что хочешь.
svgr, Не уловил сарказма. Что за странная формулировка «отвечать о мотивах выбора размера цены»? Судьи кто?
А объективно — цены не существовало, что на графике и отражается. И из этого в расчётах надо исходить.
Открыл минутки. На интервалах, где сделок не было — свечей естественно нет. Свеча это же Кот Шредингера, а тупая упаковка данных тиков с указанием четырех точек (ohlc).
Наличие заявок в стакане никак этому не противоречит. Заявки есть, сделок нет, ничего необычного для неликвида.
Это все не касается тех же тиков в ленте, так как там время это лишь некоторая сопутствующая информация.
P. S. Я беру цены предыдущей свечи и свечу рисую сам.
Serj90, выше привел пример про реальный актив.
Неважно есть ли сделки по продажам/покупкам, цена то все равно актуальна в магазинах, рынках? Почему на бирже не так?
Serj90, Ну если биржа не рынок, то да.
Но. Биржа есть организатор рынка ценных бумаг и т.п. РЫНКА. Т.е. движения активов и денег.
А вы считаете что биржа не рынок. Ваше право. Ваша правда.
Serj90, Ну неверная логика. Есть машина за лям, а есть за два. Первая цена была лям и сделка прошла. Вторая цена два, сделок нет, но цена то существует? Это что касается салона.
Цена инструмента фьючерсного контракта на пшеницу есть цена этого зерна в будущем. Это реальный актив, почему этой цены не должно быть, если нет сделок? Биржа есть отражение активов, цены не из воздуха, а из цен других активов в случае индекса. Она не может не существовать.
Это лично вам хочется, чтобы был график чисто цены, а бирже плевать на ваши хотелки — она транслирует график сделок по реальным ценам.
Нет сделок — нет реальной цены.
Реальная цена — та, кторая устрОила и продавца, и покупца, на чём и произошла сделка.
Если сделки нет — значит, предлагаемые продавцами и покупцами цены не устраивают друг друга, а значит — реальной цены нет.
О'Грин, не чисто цены, а цени и ВРЕМЕНИ, как и заявлено на графике.
А цены не может не существовать. Может не быть цены сделки, но никак не цены товара, ибо товар выпустили в продажу по ЦЕНЕ. А осуществится сделки или нет, вопрос другой.
Цены не может существовать без сделки. Ибо в следующий тик времени на новостях следующая сделка может пройти на 10% выше/ниже — и это будет новая, реальная цена.
типичный эффективный манагёр. Правда, таких уже даже в ЦБ не берут.
Reshpekt Fund Russia, Да как нет цены если актив реальный? Почему в один момент времени телефон стоит 10к, в другой nill, в третий nill, в четвертый 10к? При том что телефон с витрины не уходил.
Просто биржа решила не проецировать нулевые объемы. Это её правило, но не надо её правило распространять на все вокруг и объяснять её позицию так, как будто она единственно правильная.
Поэтому цена 200 и 100 неактуальна, а актуальна лишь цена, по которой прошли реальные сделки.
И на рынке у 10 бабок помидоры по 100, а у трёх по 70. По 100 не берут, берут лишь по 70. И потому цена 100 неактуальна.
Требую скриншот из любого терминала, где видно свечу с нулевым объемом.
Юрий Ч., Требовать будете у жены дома.
Речь о другом.
Начнем с того, с чем вроде бы все согласны, свечи это лишь предоставление информации и не более. Реальные совершенные сделки общепринято называть тиками, хотя конечно можно скзазать, что некоторые брокеры не в состоянии предоставить инферфейс поставляющих все сделки отдельно и агрегирует их в некотором диапазоне… например тик это все сделки за последние 100мс… но нам это не суть важно. Теперь когда у вас есть поток сделок, вы можете спокойно строить какие угодно графики, будь то свечи будь то ренко. Однако, свечные графики могут коренным образом отличаться будь то они построены по времени (одна свеча это определенное количество времени!) или например по обьему (одна свеча количество проторгованного объема), или же вы можете взять проторгованный долларовый обьем и построить по нему ваши свечи.
Теперь посмотрим на ситуацию которую описал автор топика, интерфес от брокера поставляет ему свечи построенные по времени, а значит в каждый момент времени должна быть свеча, на графике она нарисованна черточкой. Встает вопрос, как в таком интерфейсе предоставлять информацию. И вот тут мое мнение совпадает с мнением автора, так как у нас есть временной ряд, то в каждый момент времени мы должны получать структуру данных содержающую ohclv ну и время соответственно, а следовательно, для поддержания консистентности свечи которые отмечены черточкой должны содержать данные, а не быть пустыми, так как это усложняет понимание и использования предоставленного интерфейса.
Для примера, если же свечи строятся по обьемам и интерфес предоставляет именно эту информацию, то в моменте когда данных нет, ничего рисовать и не нужно, и тем более не стоит возвращать структуры без данных.
зы. это все имеет довольно отдаленное отношение к сделкам и есть ли или нет цены, для этого существует ордербук и лента.
зы. Почему вы приравниваете предоставление информации в виде свечей по времени к потоку сделок мне не совсем понятно.
Что такое цена close предыдущей свечи? Это цена bid`а по которому прошла сделка И в то же время это цена ask`а по которому также прошла сделка! Это не цена товара, автомобиля или зерна или акции, как нам тут впаривает топикстартер, он думает в магазин пришел, но не отдупляет, что он на аукционе.
Получается что цена close предыдущей свечи это цена спроса или цена предложения в последнюю единицу времени этой свечи, просто оба этих элемента торгов сошлись в единой цене. Вот прочитайте только выделенное жирным, это и есть цена close.
И теперь давайте рассуждать про свечу null, в ходе которой сделок не случилось. Если все цены close предыдущих свечей — это цены спроса и предложений (просто они сошлись в единых ценах), то какую цену в текущей свече без сделок мы будем рисовать? цену текущего bid`а или текущего ask`а? Напоминаю, в текущей свече аукцион не состоялся, не нашелся покупатель на лучший ask, и не нашелся продавец на лучший bid. То есть цена спроса и цена предложения разные.
Так какую цену будем рисовать, цену спроса или предложения?
И вот здесь вполне логичным выглядит со стороны брокера (или биржи, если мы смотрим график на moex.ru) отдать отрисовку свечи на откуп трейдеру, какую цену он захочет, с такой свечу и нарисует.
Не бид и не аск, а цена последней сделки. :) Опять же, я все никак не пойму зачем сюда ценообразование приплетать.
Вопрос же просто о реализации интерфейса. Можно сказать, мы сделали так, что бы вот вы понимали что нет сделок, или вот вы данные собираете для дальнейшего использования, а мы такие молодцы позаботились что бы вы место экономили :), да и еще миллион причин.
Я к тому что, мне кажется не очень удобным интерфейс, где выдают свечи по времени и пропускают данные.
В итогде разницы большой не будет, что ты на NULL проверяешь, что на 0 по обьему, с NULL на трафике может быть сэкономишь. Однако когда данных нет, ты получишь расхождения в том что видишь в терминале от брокера, потому как он как то это интерпретирует, те же черторки рисует, и тем что ты получаешь непосредственно со программного интерфейса.
P.S. ответьте на вопрос, что такое сделка.
Брокер как раз таки рисует такие свечки, вон те черточки на графике. Если вы возьмете минутный график, то каждую минуту на графике должно что то отображаться, в этом же вся суть. Вам же в терминале не пропускают свечи, просто рисуют черточку.
Ладно… подзатянулась эта болтовня ))
Не обижайся, но именно так выглядит Пух, рассуждающий о неправильных пчёлах!
Был бы ты такой же дурак — не терзался бы, как на глупостях пытаться хоть что-то заработать. )))
попробуй понять зачем и кому он нужен
alexv, Лишь бы все перевернуть. А почему к ночи не приплели клиринги? А праздничные неторговые дни, но когда остальной мир торгует? Ах топикстатер, ай да...!
А в эту среду не дописала.
В четверг Винни-Пух в твёрдой уверенности, что всё в порядке в отношениях.
А в пятницу выяснилось, что жена в среду на развод подала.
svgr, подача на развод в среду будет в поле CLOSE, следовательно и в четверг и в пятницу я буду об этом знать.
А то пример странный, день закрыли без комментария, но комментарий был рынком учтен (это как?). Но вдруг он всплывает в пятницу. Не, так логика не работает.