DELETED63

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг торговые роботы трейдинг

ICWiener

Санкт-Петербург

559

34 933

с 9 августа 2015

37 Комментариев

КриптоУлитка
01 августа 2021, 18:43
Эхх… самая мякотка-то в следующем посте…
+6
- ICWiener
  01 августа 2021, 19:44
  КриптоУлитка, откровений не будет, просто идея — простая как рельса
  +1
Replikant_mih
01 августа 2021, 18:46
Как я оцениваю «пильность» напишу в следующем посте.
Только хотел написать, что тема сисек не раскрыта и тут случился анонс второй части)).
+1
- ICWiener
  01 августа 2021, 19:50
  Replikant_mih, ну тему сисек я не раскрою, разве что покажу инструмент, с помощью которого можно посмотреть сиськи ))
  0
  - Replikant_mih
    01 августа 2021, 19:52
    ICWiener, вот вам порнхаб, сами ищите свои сиськи)). Ладн, все равно буду ждать вторую часть).
    +2
    - ICWiener
      01 августа 2021, 19:54
      Replikant_mih, именно так это и работает. Пишет @ves2010 пост про трейдинг в общих чертах, но там вполне конкретные работоспособные идеи к которым надо прийти самому чтобы это помогало торговать.
      +1
- bohemian rhapsody
  01 августа 2021, 22:25
  Replikant_mih, сисеГ :)
  0
svgr
01 августа 2021, 18:46
Ну, вот Вы вошли по тренду, раньше разворота зафиксировались. А какова вероятность, что снова вернутся ко входу и дадут войти, можете сообщить?
+1
- GAURANGA
  01 августа 2021, 19:49
  svgr, никак, так и будет терять часть движения.
  +3
  - svgr
    01 августа 2021, 20:12
    GAURANGA, ну, я у себя пытаюсь сосчитать. А что теряется большая часть — понятно.
    0
- ICWiener
  01 августа 2021, 19:49
  svgr, а я и не писал, что надо вернуться к точке входа )) Если тренд сильный то алгоритм перезайдет, рассчитать вероятность этого — невозможно. Можно посмотреть что это дает на истории. На истории дает меньшую просадку, чуть меньшую прибыль и больше комиссий. Итоговый результат — прилично круче.
  А самое главное, что новая система проигрывает в старых годах и превосходит в новых.
  +1
  - svgr
    01 августа 2021, 20:09
    ICWiener, я условно написал что к началу. Выигрыш по сравнению за счёт чего-то же образуется. Это постоянные откаты по ходу тренда к каким-то точкам. То есть фактически боковик внутри тренда. Который надо торговать в одну сторону только — по тренду.
    Раз Вы умеете по спаду волатильности, по пиле этот боковик определять, то я и спросил какие-либо его характеристики: например, сколько раз успевает колебнуться перед продолжением тренда, какова ширина боковика и пр.
    +2
    - ICWiener
      01 августа 2021, 20:19
      svgr, выигрыш образуется за счет того, что убыточные сделки становятся короче.
      Я, к сожалению, не умею определять боковик, но при выходе использую тот же принцип, что и при входе: «мы не пытаемся угадать будет ли тренд, а просто пробуем войти каждый раз когда есть шансы на тренд»
      +2
Replikant_mih
01 августа 2021, 18:57
Но вообще идея мне нравится, по идее это должно уплавнять переключение тренд-флет. Хотя я ещё даже не знаю, как это работает).
0
Профиль удален
01 августа 2021, 19:07
у вас есть это в виде матрезультата?
у меня тоже ощущения в последние года 4. но у меня по нашему.
а у вас по какому?
0
- ICWiener
  01 августа 2021, 19:52
  Ulf R., про по-нашему не понял. Информацию которую могу выложить — в постах, если там нет цифр, значит не могу поделиться.
  +1
О'Грин
01 августа 2021, 21:11
Плюсую от души! +++
Самое смешное, считал — отрабатываешь боковик 5-7 раз в месяц, пропуская ранним фиксом профита развившийся тренд раз в пол-года — выигрываешь в процентах и в деньгах, если бы сливал на стопах копеечки в ожидании тренда. И даже суперпрофит раз-два в год не спасают трендовую торговлю от посредственного результата.
Сужу лишь о том, чем торгую сам.
+2
- ICWiener
  01 августа 2021, 21:18
  О'Грин, важен баланс, можно перезаходить хоть каждый тик, но разоришься на комиссиях
  +2
  - О'Грин
    01 августа 2021, 21:24
    ICWiener, Безусловно! )))
    Когда я начинал учиться торговать брент, меня жена называла — 5 сольдо! Я с перепугу вываливался из позы хоть через минуту, как только цена плюсовала на 5 п. — не выдерживал напряжения, дыхание перехватывало.
    Сейчас спокойно дожидаюсь бакс-два в бренте и рубчик-два в сишке столько, сколько нужно, и без эмоций. )))
    Или на заборе спокойно сидеть неделю-две в ожидании отличной зоны входа.
    Пы.сы — я же выше писал — мне 5-7 трейдов в месяц достаточно, чтобы месяц был хорошо прибыльным. ))
    0
    - ICWiener
      01 августа 2021, 21:28
      О'Грин, ах-ха-ха, класс. Про рубчик в сишке я уж и не помню когда бот столько брал. Вола спала.
      0
      - О'Грин
        01 августа 2021, 23:23
        ICWiener, Ну отчего же? Вот в начале июля мой июньский лонг выстрелил рубля на полтора от входа, и рубля на 3 от лоя.
        Сейчас сижу в лонге от 73 спот, рассчитываю начать фиксить позу в районе 74 спот, а там посмотрим…
        0
        ICWiener
        01 августа 2021, 23:29
        О'Грин, у меня интрадей
        0
        О'Грин
        02 августа 2021, 00:03
        ICWiener, Когда-то и у меня был строго интрадей. Это и есть — кормить комисами биржу и брокера и упускать широкие движения = хорошую плановую прибыль.
        Теперь есть просто уровень входа и уровень достаточного профита. Надо — посижу недельку в позе, а если дали рубчик в сишке через пол-часа после входа — закроюсь и дальше ждать не буду. Так тоже было )))
        0
- Foudroyant
  01 августа 2021, 22:03
  О'Грин, у Вас какое плечо, кстати?
  +1
  - ICWiener
    01 августа 2021, 22:16
    Богатоброд, о, Богатоброды пошли
    +1
  - О'Грин
    01 августа 2021, 23:21
    Богатоброд, свободных средств оставляю не меньше половины депо. В малопонятных ситуациях ( перед ФРС, например) беру вообще бесплечевую (разминочную) позу. Всё есть в блоге.
    +2
Денис Михайлов
01 августа 2021, 23:03
чаще перезаходишь - больше сделок, и значит больше проскальзывание и комиссий…
+2
- ICWiener
  01 августа 2021, 23:05
  Денис Михайлов, да, уже писал об этом в комментах, что важен баланс
  0
  - Денис Михайлов
    01 августа 2021, 23:10
    ICWiener, так вот как его соблюдать?) я так понял в следующем посте будет?
    Просто рынок с какой-то периодичностью меняет свои амплитуды… Я вот например, смотрел, что бы был максимальный охват всех возможных вариантов на истории… и что-бы при неблагоприятных условиях ДД был в пределах нормы.
    0
    - ICWiener
      01 августа 2021, 23:19
      Денис Михайлов, допустим, результат одной системы:
      85 доходность// 30 просадка// 2 комиссия,
      а, результат другой:
      80 доходность// 25 просадка// 2,4 комиссия. Ну и выбираем второй вариант, т.к. даже с большей комиссией у нее лучше результат.
      
      Так же важно смотреть на «фактор восстановления» и как система ведет себя в ранние и поздние годы.
      0
Eridanoy
02 августа 2021, 00:13
Нужно было написать «сексапильность», просмотров было бы больше )
+1
PrAct
02 августа 2021, 09:28
а пробовали протестировать системы на периоде несколько лет? Думаю тогда статистика покажет что эффективнее.
0
- ICWiener
  02 августа 2021, 09:33
  PrAct, пробовал
  0
krolix
02 августа 2021, 11:12
Да, в следующем посте самое интересное. Вопрос — параметры пильности оптимизировали? Полагаю, должен быть простейший фильтр с одним параметров. Есть риск так закурвафитить производную производной, что вообще весь edge уйдёт в реале. Приходит на ум отношение суммы приращений движения цены за период (можно выбрать два для разнообразия) к разнице между начальной и конечной ценой. Но это уже гораздо более сложный матаппарат, там параметры выхода должны быть прямо связаны с этим значением. А что делать с параметрами входа? Ведь очевидно, что на пиле и входные сигналы чаще ложные. Ждем нового поста)
+1
- ICWiener
  02 августа 2021, 13:10
  krolix, давно научился бороться с курфитингом, тоже пост про это напишу. Что касается математического аппарата — он простой, но многоступенчатый. Вход, да, зависит от рынка. Что могу — расскажу ))
  +1
- Ну как бы
  02 августа 2021, 14:51
  krolix, Приходит на ум отношение суммы приращений движения цены за период (можно выбрать два для разнообразия) к разнице между начальной и конечной ценой.
  
  Что-то типа коэффициента Кауфмана?
  0
Nickel
02 августа 2021, 16:53
Идея так себе: человек не может предсказать «цвет следующей свечи», а тут целый диапазон из дюжины или более «свечек». Очень сомнительно…
0

Читайте на SMART-LAB:

🏥 Минздрав внедрит ИИ: нейросети будут помогать врачам

Продолжаем рубрику #ЭкспертыSOFL , в которой мы разбираем ключевые технологические тренды и их влияние на развитие бизнеса Софтлайн. Сегодня в центре внимания — масштабная инициатива Минздрава...

Softline

04.06.2026

Роботизация распределительных центров идет полным ходом

✔️ Завершили масштабный проект по роботизации распределительного центра (РЦ) «Новая Рига» в Московской области в рамках нашей стратегии по цифровизации и автоматизации логистических процессов. 🤖...

X5 Group

04.06.2026

Размещение облигаций «Норникеля» в юанях

«Норникель» — крупнейший в мире производитель палладия, один из крупнейших производителей никеля, платины и меди. Кредитные рейтинги эмитента— ruAAA от Эксперт РА / AAA/ru от НКР. О...

ВТБ Мои Инвестиции

03.06.2026

ЦИАН. Отчет МСФО Q1 26г. Такой рентабельности никогда не было

Вышли финансовые результаты по МСФО за Q1 2026г. от компании ЦИАН: 👉Выручка — 3,90 млрд руб. (+17,9% г/г) 👉Операционные расходы — 2,72 млрд руб. (-0,4% г/г) 👉Операционная прибыль —...