Fazotron
Fazotron личный блог
21 июля 2021, 11:18

Задачи трейдера и примеры их решения и как биржевой робот помогает в этом, часть 1


Статья в первую очередь написана для тех, кто торгует на бирже акциями и фьючерсами и хотел бы улучшить свою торговлю.


Речь в статье пойдет о важных задачах (проблемах), с которыми сталкивается каждый трейдер, а именно: выбор активов, выбор тайм-фрейма, выбор направления торговли, момента торговли, стоп-лосс, тейк-профит и автоматизация этого процесса.

Теперь подробнее о каждой из этих задач (проблем).

1) Выбор активов

Напомню о банальных вещах, о которых все знают, но на которые можно смотреть под разными углами.

Первое, при выборе активов важно понимать, где происходит главное ценообразование. Например, если это российские акции, то место главного ценообразование — это биржа ММВБ. Значит, при торговле российскими акциями в первую очередь следует отслеживать информацию с ММВБ, иногда поглядывая на мировые фондовые индексы, типа: S&P.

Если же брать нефть и золото, то место главного ценообразование — это биржи США, Европы, Азии. Значит, при торговле ими надо обязательно вести мониторинг информации с товарных и фьючерсных мировых бирж. Торгуя подобными активами мы должны быть готовыми к тому, что утреннее открытие на ММВБ может произойти с большим гэппом вверх или вниз и «разрушительно ударить» по нашим открытым позициям. Чтобы избежать такого развития событий не стоит оставлять на ночь или выходные (праздники) слишком большую позицию.

ВАЖНО! криптовалюта — это отдельный класс активов, там все по-особенному, после 3-х лет работ на этом рынке не рекомендую новичкам в трейдинге с этим связываться, мне удалось заработать, но большинство теряют свои деньги.

Второе, актив надо отбирать по уровню ликвидности и торгуемого тайм-фрейма. Связь между ликвидностью и тайм-фреймом (далее — ТФ) следующая: чем меньше ТФ, тем выше должна быть ликвидность актива и наоборот. Другими словами, если мы торгуем дневные ТФ, то можем себе позволить торговать низколиквидные активы, что никак не подходит для минутных ТФ, так как это может привести к неконтролируемым финансовым потерям.

Для оценки ликвидности актива можно использовать показатели: спред, объем торгов, количество сделок. И все же, как оценить каким примерно максимальным объемом лучше торговать тот или иной актив? Предлагаю такой простой вариант определения максимального объема для агрессивного трейдинга: откройте стакан и оцените насколько «плотно» стоят заявки, т.е. какая между ними разница (спрэд), если плотность заявок высокая, тогда рассчитайте сумму лучших 6-ти заявок на покупку и продажу, для примера на рис. 1 для фьючерса Газпрома (GZU1) сумма = 33 лота. Значит, объемом 30-40 лотов можно смело вести агрессивный трейдинг.

  Рис. 1

Рис. 1

Третье, выбор активов ограничен нашим капиталом. Например, если капитал 200 000 руб., то будет неразумным покупать акцию стоимостью 200 000 рублей, портфельный подход никто не отменял и для трейдинга. В спекулятивном портфеле должно находиться минимум 3 актива, а лучше 5, тогда эффект диверсификации сможет реализоваться. Однако, выбрав 3 актива не стоит вкладывать весь капитал в них, разумно оставлять запас капитала. Каким должен быть это запас капитала? Опыт трейдинга отвечает: должен быть минимум двойной запас для консервативного трейдинга и четверной запас для агрессивного трейдинга.

Из приведенных выше данных, можно рассчитать максимальную стоимость одного актива, исходя из минимального количества активов = 3.

Макс. стоимость актива (консервативный трейдинг) = 200 000 / 3/ 2 = 33 333 руб.

Макс. стоимость актива (агрессивный трейдинг) = 200 000 / 3/ 4 = 16 666 руб.

Получается, что имея на счете 200 000 руб. не следует вкладывать в один актив более 33 333 рублей и это без всякого запас. Ограничение в 33 333 руб. — являются важным фактором при выборе активов для капитала в 200 000 руб. Игнорирование этого существенно увеличивает неконтролируемый риск потери капитала.

Думаю надо пояснить, что я вкладываю в понятия консервативный и агрессивный трейдинг.

Консервативный трейдинг — это, как правило, редкие сделки, маленькие стопы и одиночные входы, то есть без набора позиции частями (долями).

Агрессивный трейдинг — это, как правило, частые сделки, большие стопы и набора позиции частями (долями) от 3-х до 5-и.

Чтобы помочь определить какая максимальная стоимость актива может быть при разном размере капитала, при консервативном трейдинге, я сделал расчеты, результаты приведены в таблице на рисунке 2, количество активов от 3 до 5, запас капитала 10%.

  Рис. 2
 Рис. 2 

Подробнее о том, как эффективно торговать акциями, если у вас капитал менее 200 тыс. руб., а также о портфельном подходе и методе усреднения читайте в моей статье

2) Выбор тайм-фрейма

Первое, слишком маленькие тайм-фреймы (ТФ) до 15 минут, торговать крайне сложно, так как это изматывает и опустошает. Долго время вести подобную торговлю без биржевого робота — нереально. Торгуя руками рано или поздно скатываешься в эмоциональную торговлю, со всеми печальными последствиями для капитала.

Второе, есть определенная связь (зависимость) между временем удержания позиции и паузой между сделками (трейдами) и общей эффективностью торговли. Разложим эту зависимость на две.

ВАЖНО! если статья понравилась, пожалуйста, перешлите ссылку вашим знакомым.

Продолжение

 
2 Комментария
  • Иван Егоров
    21 июля 2021, 14:58
    Если ликвидности в инструменте нет, то какая разница на каком таймфрейме его торговать?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн