Крипта, как прекрасный пример конкуренции на рынке

Вынужден признать, что мир алгокриптунов уже не такой, как был раньше. Да и теперь не могу их так назвать, немного оскорбительно. За последние месяцы я отметил для себя резкий рост обращений с просьбами консультаций, экспертизы и тд. Ну как резкий рост. Если раньше такого не было, то сейчас примерно раз в 2 недели точно.

Ситуация такова, что у алготрейдеров в крипте повально стали отказывать алгоритмы и это не связано с изменением рынка и подобной ерунды, у людей стали отнимать кусок хлеба их же коллеги по цеху. Еще я отметил для себя, что уровень диалога с алготрейдерами значительно вырос. Если раньше, я просто мог сказать сухое «нет», то сейчас диалоги становятся гораздо интереснее.

Все это говорит о том, что в крипту приходят алготрейдеры с более развитым математическим аппаратом, более технологичные, более опытные. И у их коллег, кто послабее, теперь есть явные проблемы.

Все это происходит нон стоп и на Мос Бирже, о чем я периодически пишу в топиках. Вывод тут до боли простой. Если алгоритм сидит на хорошем куске хлеба, то как мне видится, процентов 30 его доходности нужно постоянно инвестировать в развитие. Иначе, рано или поздно, придут ребята посерьезнее. отнимут хлеб, а вы будете писать, что рынок сменился. Не раз на СЛ мы видели закат звезд именно по этой причине.

Удачи.

конкуренция криптовалюта торговые роботы

Андрей К

Калиниград

486

9 628

с 24 декабря 2013

62 Комментария

trader_95
08 июля 2021, 08:36
согласен.
«иначе, рано или поздно, придут ребята посерьезнее. отнимут хлеб»
это рано или поздно. на каждого крутого спеца найдется спец покруче, который, вдобавок, готов даже без видимой прибыли работать
0
(1:10) || algo
08 июля 2021, 09:14
процентов 30 его доходности нужно постоянно инвестировать в развитие

это как, если он частный и единоличный? в церкви оставлять?
0
- Андрей К
  08 июля 2021, 09:23
  (1:10) || algo, когда люди развиваются в реальном секторе в конкурентной среде, они же не ходят в церковь ради этого ). И тут все так же.
  В топике я написал, что приходят люди, а наверное точнее команды, с более сильным мат аппаратом и развитыми технологиями. Вот в этих двух направлениях и развиваться. Для этого придется постоянно сначала вкладывать в подбор кадров и их развитие, а уже потом в конечную точку — в сам алгоритм.
  0
Атрейдес
08 июля 2021, 09:22
спасибо!
Такой топик надо периодически перечитывать, чтобы не забывать продолжать инвестиции в себя :-)
успеха!
+1
- Андрей К
  08 июля 2021, 09:23
  Атрейдес, спасибо и тебе ) Держи хвост трубой )
  +1
wistopus
08 июля 2021, 09:41
рано или поздно, придут ребята посерьезнее. отнимут хлеб, а вы будете писать, что рынок сменился
количество продвинутых к количеству, считающих себя продвинутыми, есть величина постоянная по статистике во всех странах, на всех континентах и во все времена…
0
- Андрей К
  08 июля 2021, 09:44
  wistopus, разверните свою мысль, я не до конца понял, какой вывод? )
  0
Тимофей Мартынов
08 июля 2021, 09:46
Все это говорит о том, что в крипту приходят алготрейдеры с более развитым математическим аппаратом, более технологичные, более опытные. И у их коллег, кто послабее, теперь есть явные проблемы.
Не совсем так.
Когда мясо перестанет течь на рынок, пирог уменьшается и паразиты-алготрейдеры начинают поедать друг друга)
+2
- Андрей К
  08 июля 2021, 09:52
  Тимофей Мартынов, от части ты прав, это что происходило на мос бирже 2016-2020 на срочке.
  Но в крипте я видел ситуацию чуть изнутри. Я написал коммент выше, я видел как поумнее начали приходить и сейчас вижу их результат.
  0
  - А. Г.
    08 июля 2021, 10:00
    Андрей К, не увидел «поедания алготрейдерами друг друга» на срочке Мосбиржи в нише 20-50%% годовых в 2016-2021-м. В этой нише в 2012-2013-м были проблемы, причем у всех с кем я общался. Проблемы были только в отдельных инструментах, причем в разные годы в разных. Вот в этом году с Si проблемы, но на других инструментах все «норм».
    +4
    - Андрей К
      08 июля 2021, 10:19
      А. Г., мнение у меня такое. Как я уже сказал, в алго есть две составляющие для конкуренции: мат аппарат и технологии. У разных алго, исходя из их компетенций, развиты эти две составляющие в разных долях. У кого то, например как у вас, я прикидываю 80/20 (80% думающей части и 20 технологий в виде плазы). У кого то 40/60, а у кого то 20/80.
      Так как мос биржа (в виде интервью ее представителя) официально заявила в последние годы, что они делают ставку на технологичность клиентов и что им стоит позаботиться об инвестировании в себя именно в этой части, то в эти годы «подушатало» именно тех у кого вторая доля была в приоритете в их алго и они устроили настоящую грызню.
      +1
      - А. Г.
        08 июля 2021, 10:28
        Андрей К, я вообще торгую через квик(-и): при среднем времени в позиции от 2-х дней и более, плаза, фикс или твайн, вообще не нужны.
        
        Наверное и мнение у меня иное, потому что мой круг общения — это алготрейдеры со средним временем в позиции от нескольких часов до нескольких дней. Последние вообще самостоятельно не пользуются быстрыми приводами, если конечно они не встроены в программы типа TsLab и тому подобные.
        +2
        Андрей К
        08 июля 2021, 10:29
        А. Г., отчетливо помню ваш текст про плазу, может отказались. Или это было в ИК Форум скорее всего, запамятствовал
        0
        А. Г.
        08 июля 2021, 10:39
        Андрей К, ИК Форум действительно ее использовал в программе автоследования, посредством которой управлялись клиентские счета и публичные счета Форума. Отдельные управляющие тоже ей пользовались по привычке или из-за к привязке к ПО, в которых создались алгоритмы. Я запамятовал, что это было за ПО. Забугорное, что-то типа Велслаба, но с абоненткой за одно рабочее место и возможностью связи с любой биржей по протоколу фикс. Наши программеры туда и плазу «прикрутили».
        
        А управляющие на счетах Форума торговали, как хотели. Кто-то использовал и плазу (1 из 7), кто-то только квик (2 из 7, один из них я), а большинство писали роботов на этом ПО.
        +1
        А. Г.
        08 июля 2021, 17:36
        Вспомнил название использовавшегося ПО: OpenQuant
        +1
        Sergio Fedosoni
        08 июля 2021, 14:14
        А. Г., вообще тренд такой сейчас: алгоритм ТС дает сигнал (актуарий настраивает и оптимищирует постоянно его постоянно), трейдер/управляющий /андеррайтер принимает эмпирическое решение, оператор вводит заявку.
        Разделение задач.
        Оператор — это пару-тройку высоколояльных сотрудников (чаще девочек на удаленке) у компа сидящих поочередно с правами по множеству счетов
        0
        Андрей К
        08 июля 2021, 14:16
        Sergio Fedosoni, мне казалось, в банках всегда так делали. Но я могу ошибаться. Полное разделение ответственностей, чтобы ошибок не было.
        0
        Sergio Fedosoni
        08 июля 2021, 14:21
        Андрей К, все верно, сейчас и частные (коллегиальные) управляющие команды так же делают, за мониторами не сидят и антитильт своего рода
        +1
        А. Г.
        08 июля 2021, 15:05
        Sergio Fedosoni, нет, в моей жизни звено «трейдер/управляющий /андеррайтер принимает эмпирическое решение» было только до кризиса 1998-го. Потом не было. Были разные времена в части «оператора», временами я был «сам себе оператор», а временами «операторами» были другие люди, но с 2012-го «оператором» всегда было ПО.
        +2
        Антон Б
        08 июля 2021, 22:05
        А. Г., да постоянно приходится увеличивать среднее время в сделке.
        рынок становится эффективнее (менее волатилным в частности) и ТАРИФЫ бирж растут!
        не от хорошей жизни.
        рост тарифа от биржи приводит к увеличению времени в сделке.
        +1
    - Sergio Fedosoni
      08 июля 2021, 14:08
      А. Г., проблема в том что эта алгониша (20-50%) плохо масштабируется туда с ГО в 50- 100млн не зайти…
      +1
      - А. Г.
        08 июля 2021, 15:11
        Sergio Fedosoni, если 50- 100 млн. руб. под ГО, то как раз нет проблем в этой нише. В Si, BR и RI без проблем можно суммарно(!) уложить такой сайз в спекуляции со средним временем в позиции от нескольких часов до нескольких дней. А вот если доллары, то это уже надо в штаты.
        
        Проблема как раз в другом: на суммах меньше 1 млн. руб. эта ниша мало кому интересна, ну и на суммах гораздо больше 100 млн. руб. под ГО (не номинал) действительно возникнут проблемы с масштабом.
        +1
wistopus
08 июля 2021, 09:48
разверните свою мысль
«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот, это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после»
Екклеcиаст

+2
doitagain
08 июля 2021, 10:39
«Все это говорит о том, что в крипту приходят алготрейдеры с более развитым математическим аппаратом»

Учебники по математике у всех одинаковые. Если человеку это «по настоящему» нужно, он освоит не хуже другого.
Можете привести пример разницы развитого мат. аппарата с более развитым мат. аппаратом?
0
- Андрей К
  08 июля 2021, 10:44
  doitagain, нет не могу ) Могу привести пример отсутствие мат аппарата с его присутствием. Например те кто арбитражил крипту на разных площадках и их пододвинули чисто технологически, они начали уже внедрять разные логики, чтобы перестать на прямую зависеть от технологий. Например начать сглаживать цены на очень коротких периодах и тд. Заниматься уже впрямую стратами с бек тестами, внедряя элементы математики с абсолютными ценами и их сглаживании
  +1
Дмитрий Овчинников
08 июля 2021, 10:55
Ситуация такова, что у алготрейдеров в крипте повально стали отказывать алгоритмы и это не связано с изменением рынка и подобной ерунды, у людей стали отнимать кусок хлеба их же коллеги по цеху

Есть ощущение, что добрая половина алго-криптанов торгуют крипту только в лонг с пересиживанием и прочую подобную низкосортную фигню, которая «почему-то» давно перестала работать на мосбирже или вовсе там не работала.
Теперь эти алгоритмы «почему-то» дают сбои на крипте.
+1
- Андрей К
  08 июля 2021, 11:03
  Дмитрий Овчинников, вот именно такие обращались года 4 назад, это которые раздули зп на программистов до 700-800 тыщ. Я их называл инопланетянами, люди не от мира сего, очень было сложно с такими диалог вести.
  +1
старый трейдер
08 июля 2021, 12:08
Дураки уходят, умные приходят… Это естественно и полезно — чем ликвиднее, чем лучше расторгована срочка, тем проще прогнозировать.
+2
- Андрей К
  08 июля 2021, 12:10
  старый трейдер, нормальная мысль ). Я ее запомню (про расторговку).
  0
  - старый трейдер
    08 июля 2021, 12:13
    Андрей К, на рынке лишней информации не бывает… принцип кудесника раскусили?
    0
    - Андрей К
      08 июля 2021, 12:20
      старый трейдер, нет, думаю, по мере поступлений знаний. Как я написал в недавнем топике, я этим (мониторингом) занимаюсь много лет уже (примерно с 2013-2014) и сейчас на такой стадии, что не хватает каких то крупиц, которые добываю от силы раз в пол года. Паркует и паркует деньги на длинные выходные, а потом если надо, вербально помогает себе по ТВ )) видел пару раз его.
      0
      - старый трейдер
        08 июля 2021, 12:30
        Андрей К, тогда это будет иллюстрацией в копилку. Если бы срочка не играла ведущую роль, трюки периодически заканчивались бы фиаско.
        0
        Андрей К
        08 июля 2021, 12:57
        старый трейдер, с этим я полностью согласен. Я вижу где и как защищают срочку через спот, это я давно научился рассчитывать. При этом арбитраж начинает молотить, подтверждая, что ребята вышли в стакан поработать.
        0
        старый трейдер
        08 июля 2021, 13:18
        Андрей К, угу. Но на бОльших периодах нужно подключать искусство поиска слабых, поэтому срочка особенно важна.
        Чудо будет, если у крипты срочка успеет стать ведущей.
        0
        Андрей К
        08 июля 2021, 13:34
        старый трейдер,
        Чудо будет, если у крипты срочка успеет стать ведущей.
        я тут бессилен, совсем нет опыта. У меня вообще никак не зашел мой разработанный анализ на cme. Это я только на РФ способен все четко рассчитать с нашими реалиями, а там что то по другому люди работают, а времени вникать нет совсем
        0
        старый трейдер
        08 июля 2021, 13:51
        Андрей К, цинично выражаясь, на СМЕ нельзя так нагло подталкивать слабых, но олухов не меньше, чем у нас или на криптобиржах. Бычий тренд отучил людей думать, даже управляющих млрд., см. историю Геймстоп.
        +2
quant_trader
08 июля 2021, 14:21
«Не раз на СЛ мы видели закат звезд именно по этой причине.»

Не по этой. Звезда это обычно принятый риск и отсутствие диверсификации. Чем больше диверсификация алгопортфеля (я говорю о трендовых и похожих, не hft) тем меньше шансов попасть в звезды и топчики и более унылая эквити.

Несколько лет без девала как прошлом году — звезды торгующие 3-4 страты на скользящих на сишку/еу сдуются в той или иной степени, будут другие звезды типа разумного хомяка, див. инвесторов, Аленка там всякая. Случится 2008 (кризис фонды без девала) — увидим звезд торгующих моментум на ришке. Итд. Т е хоровод не только по фазам рынка (риск он риск офф) но и по инструментам этого риск он риск оффа.

И на крипте не поэтому все ломается. Там сидели на неэффективностях характерных для аптренда (сеточники итд), фаза сменилась и все. Будет новый булран (а он будет если печатная машина ФРС не сломается) будет у них опять праздник.

PS Прошлый пост Ваш с этими страшилками про очень умных парней которые снизойдут сюда, в помойку унылых трендовух и оставят без куска хлеба я читал еще до 2020. Ничего с трендами не поменялось ни в сишке ни вообще.
+8
reglament
09 июля 2021, 06:48
Битва математиков)) интересное дело
0