Трейдинг или инвестирование? Большой бектест на 650 активах. Второй подход

Для начала хочу сказать спасибо, всем кто читает мои заметки и, главное, комментирует их! Благодаря комментарию А.Г. нашёл ошибку в расчётах. Пересчитал и заливаю новые данные. Старый пост оставлю, пусть будет мне уроком. Видимо пора тесты начинать писать.

Кардинально ничего не поменялось, купи и держи в среднем работает лучше чем рассмотренная стратегия.

Расчётные данные в предыдущей заметке неправильные. Вместо пяти результатов публикую 10. Исходные данные всё те же.

На всякий случай опишу параметры:
— Return: доходность
— MaxDrawdown: максимальная просадка
— BuyholdRet: доходность стратегии купи и держи
— BuyholdDrawdown: максимальная просадка стратегии купи и держи
— Deals: количество сделок
— AvgTrade: средняя сделка
— ProfitDeals: количество прибыльных сделок, для процентов нужно умножить на 100
— MaxProfit: максимальный доход в одной сделке
— MaxLoss: максимальный убыток в одной сделке
— ProfitFactor: профит фактор
— SharpeRatio: коэффициент шарпа

Лучшая десятка по шарпу

Вроде шарп хороший. Но опять же, если сравнить с купи и держи, то уже не очень. Выделяется ENPH.

Средние показатели лучшей десятки:

Return                7.161725
MaxDrawdown          -0.601200
BuyholdRet           20.618652
BuyholdDrawdown      -0.690271
Deals              2242.200000
AvgTrade              0.000996
ProfitDeals           0.534243
MaxProfit             0.195247
MaxLoss              -0.170146
ProfitFactor          1.047576
SharpeRatio           2.243904

Сравнения не в пользу трейдинга.

А если взять худший вариант:

Return               -0.932173
MaxDrawdown          -0.932235
BuyholdRet            0.064630
BuyholdDrawdown      -0.086667
Deals              2780.600000
AvgTrade             -0.000980
ProfitDeals           0.123248
MaxProfit             0.018106
MaxLoss              -0.023815
ProfitFactor          0.633989
SharpeRatio         -51.646703

В трейдинге останется 7% от депозита, при купи и держи хотябы останитесь при своих.

Лучшая десятка по доходности

Те же, что и с Шарпом. Подтянулась парочка российских банков. Что примечательно, тиньков с конца 2019 показал такую же доходность, как остальные за 10 лет.

Средние данные по худшей десятке:

Return               -0.985327
MaxDrawdown          -0.986891
BuyholdRet            1.624872
BuyholdDrawdown      -0.583964
Deals              2839.200000
AvgTrade             -0.001564
ProfitDeals           0.417349
MaxProfit             0.108455
MaxLoss              -0.199081
ProfitFactor          0.821783
SharpeRatio          -7.019729

С тредингом почти в ноль, купи и держи +162%

Лучшая десятка по средней сделке

Тут снова лидирует тиньков. Есть ещё ENPH и AAL у которых доходность от трейдинга выше доходности купи и держи.

Минимальный гэп

Тут из примечательного, что ни одной положительной доходности.

Минимальная просадка

Интересно, что почти половина компаний это российский рынок

Максимальный профит фактор

И что?

— Купи и держи в среднем выигрывает
— Всего в тесте почти 1,8 млн сделок (реально их два раза больше, так как нужно купить и продать), брокер и биржа тоже в выигрыше

Давайте ещё по средним значениям пройдёмся по всем сделкам:

Return               -0.656126
MaxDrawdown          -0.873294
BuyholdRet            6.197939
BuyholdDrawdown      -0.499225
Deals              2711.976852
AvgTrade             -0.000627
ProfitDeals           0.440754
MaxProfit             0.113519
MaxLoss              -0.135855
ProfitFactor          0.965702
SharpeRatio          -4.680868

Файл с правильной стаистикой в по прежнему в телеграме bit.ly/zenoftrading