Идеальным завершением летней коррекции выступит зона 1480-1490п индекса ММВБ

Самое странное, что все трейдеры (независимо от стажа) всё прекрасно понимают. В Европе идет рецессия, и спасения в виде предоставления каких либо программ вливания денег нет. Но рынки упорно тащат вверх, вырабатывая рефлекс «собаки Павлова» — на выкуп любого снижения.  И когда начнется реальное большое движение вниз – в него никто не поверит.
Продолжаю занимать выжидательно-засадную позицию в кеше, с целью дождаться благоприятного момента для открытия шортов «по полной программе».  Терпение! Осталось совсем немного.
 
Индекс S&P500
Продолжаю придерживаться мнения, что максимум года был поставлен в апреле (при превышении максимума весны – смена всей Глобальной раскладки Прехтера на формацию «Расходящийся треугольник» с 2000г).
На дневном графике показана версия с КДТ (Конечным Диагональным Треугольником) с  12 июля.
При равенстве волн (W)=(Y)движение должно прекратиться около 1406п (сейчас имеем пик на 1407п). Сопротивлением выступает отметка 1415п – уровень (2)-й волны весеннего падения.

 
Индекс S&P500, дневной. Версия КДТ
 
На часовом графике показана версия, где с июня идет редкий «Тройной Зигзаг» (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z).
С 2 августа завершается самое последнее значимое повышение – волна Сof (Z) скорее всего в виде КДТ. Локально от нее требуется лишь немного превысить максимум 1407п, причем не выше 1414п (3-я голубая не может быть короче 5-й голубой). Далее ожидается долгожданный среднесрочный  даун-тренд ниже 1000п, который подтвердиться только после прохода 1355п.
 
Индекс S&P500, часовой. Версия «Тройной зигзаг»

Резюме:
Ожидается небольшой рост выше 1407п, но не выше 1414п (по одной из версий). Допускается установление нового годового максимума (по другой из версий — чего не хотелось бы). После этого начнется среднесрочный даун-тренд с целью ниже 1000п. Точка подтверждения этого движения – взятие 1355п.
В любом случае – форма «повышательной пилы» с 25 июня – предвещает сильнейшее среднесрочное снижение независимо от различных версий раскладок.
 
Индекс ММВБ
В прошлом обзоре (от 8 августа) предполагал падение ниже 1432п, с финальным заходом вверх.
Предполагаю, что с 25 июля идет КДТ в волне «С»- последней части  «Простого зигзага» А-В-С волны (2)  ( повышательная коррекция с 24 мая).
Ожидается последняя 5-я голубая волна выше 1463п, но не выше 1506п (поскольку 3-я волна не может быть самой короткой). При пропорции основных волн летнего «Простого зигзага» А*62%=С получаем цель окончание роста около 1485п. На 1490п пролегает 62% фиб-чи от весеннего обвала (зона 50-62% — идеальный уровень для вторых волн). Росту препятствует 233-дневная скользящая средняя и торговля под пробитым глобальным ап-трендом с 2009г.
 
Индекс ММВБ, дневной.
 
На часовом графике показано, что рост 25-31 июля и 2-9 августа раскладывать трендовым импульсом – крайне затруднительное занятие. А значит это «тройки», что подтверждает гипотезу о КДТ с 25 июля
 
Индекс ММВБ, часовой.
 
P.S.  Только для изучающих т. Эллиотта:
В предыдущих обзорах отмечал, что существуют  крайние сомнения в возможности раскладки роста до 5 июля импульсом из-за сплошных пересечений в росте 24-29 мая и 1-19 июня.
Представлю кривоватый, но единственный вариант этой раскладки. Очень много НДТ, КДТ, смещений. В случае подтверждения раскладки на дневном графике единственный урок, который вынесу для себя – не пытаться детально (на часовых графиках) размечать среднесрочную коррекцию в ходе её формирования. С большей вероятностью все равно не получится угадать её форму сразу же.
 
Индекс ММВБ, часовой, период начала формирования летней коррекции


Резюме:
Сегодня не торопимся с открытием стратегических шортов. Ждем последнего роста выше 1463п, но не выше 1506п (использовать для стопа). Идеальный разворот в зоне 1485-1490п. Цели – глубоко ниже 1000п. Подтверждение начала большого снижения – проход  1386п.
 
Фьючерс РТС
В среду открывал спекулятивный шорт от 144к, с целью реализации медвежьей дивергенции на часовом графике до 140,5к. Обманным движением вверх его благополучно выбило, и точно реализовало на 140,5к без тейк-профита.  Начинаю верить в Кукла ))
В любом случае – обратите внимание какая «пила» прошла 7-9 августа – такое поведение говорит о скором развороте (здесь – локальном). Теперь соотнесите эту формацию на ту «пилу», что наблюдается с конца июня (особенно заметно на индексе SP 500), чтобы быть готовым.
В настоящий момент веду 2 основных варианта раскладки, но приведу только схожий с индексом ММВБ.
  С 4 июля идет «Простой зигзаг» А-В-С, где 4июня – 19 июля – НДТ волны «А», а с 25 июля идет КДТ волны «С».
В пользу версии КДТ – пересечение роста 25-30 июля и 2-7(или 9) августа. Кроме того, считаю, что эти периоды роста – «тройки», а не импульсы.
Движение 7-10 августа сделал в виде «расходящегося треугольника» голубой волны 4.
Ждем заключительную 5-ю голубую волну выше 146к, идеально около 151к (т.к  там будет равенство волн «Простого зигзага» А=С). Там планирую открывать стратегические короткие позиции с целью глубоко ниже 100к. Подтверждение данного снижения – проход 133к.
 
Краткосрочно ловить последнее движение верх не планирую, т.к стоп располагается далеко (на 133к), а тейк-профит сравнительно не велик (146к)
 
 
Фьючерс РТС, часовик, основная версия

Резюме:
Выжидаю финального роста выше 146к (идеально 151к), где буду присматриваться к открытию стратегических шортов, с целями ниже 100к.
 
No comment
 
График предпочтений трейдеров (Commitment of Traders chart — СОТ).
 
Чрезвычайно экстремальные показания – часто наблюдаемое явление на рыночных пиках.
08:10 13.08.2012