Боишься ставить стоп? Купи опцион!
Здравствуйте, коллеги!
На графике выше результат эквити стратегии, которую обсуждали и торговали в реальном времени (ваш покорный слуга принимал самое непосредственное участие в этом процессе, результат за счёт человеческого фактора был несколько хуже ожидаемого (именно из-за стопов!)). Торговля шла на форексе. Я всё думал, как её прикрутить на мамбу и при этом ограничить риски. В этой стратегии ооооочень важно зафиксить вовремя на стопе убыток, сдрейфил получи по полной.
Суть стратегии в 2-х словах, вход от вероятной т.3 МР (модели расширения), у волновиков это стать в 3-ю волну, в данном случае продажи, Brent Oil дневной план, график по ценам закрытия:
Подробнее когда и как это делать было в 4-м семестре «Школы...». Толстый намёк, где входить был в примере на форуме.
Постановка стопа требовала безукоснительного соблюдения правил. Чтобы убрать человеческий фактор и учитывая что мы ожидаем «быстрое» движение, замену стопа и одновременно с ведением позиции покупаем или опцион колл или пут с дальней датой экспирации и расчётной целью, в зависимости от того в лонг или шорт мы становимся. Можно и с ближней датой экспирации, но здесь в полный рост жадность/время распада опциона:
Если мы «попали» и БА (базовый актив) «полетел» (вспомним некоторых участников ЛЧИ) то сняли сливки, если базовый актив с «задержкой» полетел, то можем только вернуть свои деньги.
В случае провала, убыток равен премии за опцион, спи спокойно трейдер. В случае быстрого роста прибыль может быть только ограничена ростом БА (Белуга это был бы джекпот при наличии опционов). Июньский фьючерс на индекс РТС, рост от т.3 модели до 100% 4 на одномоментном движении +10% (цена опциона взлетела во сколько там раз ;) )
К большому сожалению данную стратегию на мамбе можно только реализовать на опционах фьючерса индекса РТС.
Что может быть лучше «купленного стопа», который может дать неограниченную прибыль с нулевыми нервами ;)
Реальные сценарии в нашем телеграмм канале:
https://t.me/Tactica_Adversa
Обсуждаем в чате:
https://t.me/Tactica_Adversa_Chat
а вот и не факт
это зависит от волатильности фьючерса и времени до экспирации опционов.
Короче, нету готового Грааля (ну или я не нашёл… пока
И в какой момент она становится точкой 3? Да и торговать не сформировавшиеся модели давно ли стало популярно?
Мольберт Чебурага, перед входом, как правило уже есть сформировавшиеся модель и как написано в Оригинале после формирования модели:
«Разочти все, что еще ждет своего проявления. Будущие Цвета и
Час каждого теперь доступны. Открытые для всех, могут быть увидены только Мудрым»
т.3, как и остальные точки будущей модели «ждут своего проявления», вот 3-ю точку мы и «ловим».
NikolasM, кому легче? Тебе? Если проще фантазировать на тему почему я не зарабатываю на рынке то можно к этим эпитетам добавить все что угодно ;)
Кукл, невидимая рука рынка, НЛО, теория всемирного заговора, масоны, список можно продолжать до бесконечности ;)
контроль рисков — это самое главное, да
Сами посчитайте: у вас есть бакс и он падает, вы покупаете опцион. В итоге, в большинстве случаев вы теряете. Что-то выигрываете только в случае оч значительного падения, когда опцион уйдет глубоко в деньги.
С другими активами все тоже самое.
В общем, аналогично страховке — в большинстве случаев в прибыли только страховая компания.
покупка фьюча + покупка put = покупка call (и по ценам, и по ГО)
вот это и есть «синтетика».
А можно было бы просто купить опцион call — это уже «натурал».
Практика — это сразу ликвидность в инструменте/деривативах. Погрешность тем больше, чем хуже ликвидность, это все понимают.
Он сам же говорит:
А я бы добавил, что в целом «жить можно» и на Si, и на BR. (В остальных всё хуже, если/когда нет роботов внутри бид-аск спреда).
как его запутаешь, если у него опыта больше?
попробуй раз, другой, третий...
... и ты перестанешь бояться ставить стоп!
хотя, я не интрадейщик