Исследуя простенькие фильтры "пилы"

Кто сейчас занимается всякой фигнёй — тот я.
Да и рынок благоволит:


В этот раз в идею фильтра легло наблюдение за дневками. Если они идут подряд ровненько на одном горизонтальном уровне, то там пила и хорошо бы эти места пропустить. Итого, берём несколько прошедших дней, в каждом дне имеем свой хай и лоу дня. Если минимум хаев ниже максимумов лоев за выбранные дни, то там, скорее всего, была пила. Этот фильтр и проверим на примере одной лонговой системы на РИ. Все расчеты различаются только количеством дней от 1 до 7. Очевидно, что при одном дне фактически фильтр не работает, поскольку максимум за один прошедший день всегда выше минимума за этот же прошедший день. Далее картинки.









Получается картина довольно прозрачная. Толк от фильтра становится явным при окне больше 5 дней.
Но есть проблема. Сделок становится совсем мало. Хотя и качество этих сделок ощутимо повышается.
Как минимум, можно подумать о неких весах по фильтру пилы.
Продолжаем заниматься фигнёй работать.