Результаты алго за год! Плавный рост эквити.

Всем привет!

Значит больших процентов сделать не удалось, так как задействовался малый объем средств под ГО по фьючерсам, почти без плечей.

Присутствовала диверсификация по инструментам и по параметрам ботов – si/ri/br — 22 боты было, сократил до 17-ти

Количество убыточных сделок выше (62%), чем прибыльных (38%), но процент доходности прибыльных сделок выше в несколько раз, чем убыточные.

Преимущества: не нужно прогнозировать куда пойдет цена. Не нужно определять стоп, он меняется в зависимости от волатильности за N кол-во времени и atr.

Системы создавались на основании исторических данных за последние 10 лет по фьючерсам. Системы все трендовые, но с изменением позиции (объема) в зависимости от накопленной % прибыли или убытка.

Сейчас боты в лонгах по нефти и шорте по si.

алготрейдинг доходность доходность за год торговые роботы трейдинг

✔️AlgoDevil

Новый Уренгой

4 784

с 3 августа 2016

18 Комментариев

Redline
15 мая 2021, 13:53
Отлично.
В каком процентом соотношении боты распределены по инструментам?
0
Replikant_mih
15 мая 2021, 14:26
Отличный результат. А на периоде где-то март-май 2021, похоже, словлен трейдерский дзен).
+1
- ✔️AlgoDevil
  15 мая 2021, 14:41
  Replikant_mih, март-май 2020?
  0
  - Replikant_mih
    15 мая 2021, 14:55
    @AlgoDevil, 2021 — ну там прям прямая наклонная линия), хотя наклон и не большой.
    0
    - ✔️AlgoDevil
      15 мая 2021, 15:06
      Replikant_mih, ааа про это, уперто в си лезут большим весом, остальные в невесомости, только сейчас начали нефть подхватывать, а так февраль конец 2020 опасно было
      0
UnembossedName
15 мая 2021, 14:27
Кхм, это не тот период, когда бы я гордо выкладывал эквити с +24%

За последний год в рублях
S&P500 TR+49%
MSCI EM +51%
MCFTR +51%
MSCI ACWI +51%
+1
- Replikant_mih
  15 мая 2021, 14:31
  UnembossedName, Согласен, но в начале года 2021, например, зарабатывали не только лишь все, а тут плюс.
  0
  - UnembossedName
    15 мая 2021, 14:33
    Replikant_mih, не знаю, о чем вы, в начале 2021 всё было хорошо в акциях.
    0
    - Replikant_mih
      15 мая 2021, 14:34
      UnembossedName, Тут боты и фьючи, а не акции.
      0
      - UnembossedName
        15 мая 2021, 14:37
        Replikant_mih, я понимаю, просто период говорю не очень удачный для сравнения.
        Вероятно перед этим и на ботах был слив (кажется в марте 2020 у трендовых систем могли быть проблемы)
        0
- Кактус
  15 мая 2021, 16:25
  UnembossedName,
  
  За последний год в рублях
  
  S&P500 TR+49%
  MSCI EM +51%
  MCFTR +51%
  MSCI ACWI +51%
  А красиво получилось, что за год все практически одинаково выросло. Удачный период, с самого дна марта-2020 результат иной был бы.
  
  Боты Ri нормально с индексами сравнивать. А вот торговолю br, наверно, лучше сравнить с каким-нибудь etf на нефть или GS Commodity index?
  0
  - UnembossedName
    15 мая 2021, 20:43
    Анастасия К, я это больше не к тому, что сравнимые инструменты, а к тому, что на рынке был ярко выраженный тренд, в нефти тоже. Когда на рынке тренд, кажется трендовая система должна быть в порядке)
    Ну в смысле, когда она еще индексы будет обыгрывать, только при тренде на падении получается?
    0
- Вася Пражкин
  15 мая 2021, 19:20
  UnembossedName, Вот-вот, рынок рос практически непрерывно на данном периоде, причем существенно.
  0
Дмитрий Овчинников
15 мая 2021, 14:45
Эквити хорошая, доходность слабая. Я бы повысил риски на вашем месте :)
+1
О'Грин
15 мая 2021, 15:22
Системы все трендовые,
С одной стороны, + 2 лям за год — мне было бы сильно в радость при моей ручной торговле. Поздравляю с отличным профитом!
С другой стороны, глядя, на сколько % вырос тот же брент за год, 24% на таком глобальном тренде не кажутся великолепной цифрой. Тем более при торговле ботами = отсутствие психологических проблем, как в торговле руками...

Сейчас боты в лонгах по нефти и шорте по si.
А у меня наоборот — от 69+ брент регулярно наливает профит в шортах, а сишку шортил на 78-77, сейчас уже нормально работается в лонг при входе ниже 74. )))
Боковик и там, и там, и не вижу пока причин для развития сильного тренда в бренте выше 70, а в сишке ниже 73.
0
GoodBargains
15 мая 2021, 18:44
Как выдерживаете длительные периоды боковиков и посадок не выключая своих роботов?
0
Rotor78
15 мая 2021, 18:58
почти без плечей

а вот возьмешь плечи и эквити загнется плавно вниз)))
0
grepan
19 мая 2021, 16:34
Добрый день.
Какие трендовые стратегии используете, если не секрет?
И одни ли стратегии для всех инструментов (но например с разными параметрами)?

0