22 апреля 2021, 09:51

Лотереи в опционах

В последнее время стал использовать следующую стратегию: Покупка бабочки. Long Butterfly

www.option.ru/glossary/strategy/long-butterfly

На нашем рынке это выглядит вот так:

Позиция чистая угадайка, по какой цене будет экспирация на недельках по si.
Причем на 2 цены — 77,5 и 80. Ожидание: либо слабый рост до конца вечера, либо резкий рост.
Если будет снижение рубля — убыток порядка 20 000 руб.
ГО сейчас под 25 тыс.руб.
Риск — на экспирацию ГО может стать под 100 фьючей = порядка 500 тыс.руб., т.к. могут отгрузить их.
Позиция формируется на 1-2 дня перед экспирацией.
Если очень дешевые опционы, то надо считать еще комиссию.
Именно в таких позициях, можно сразу увидеть тетту, гамму и все других прелести опционов с ограниченным риском.

Какие еще риски есть в таких позициях?

Если вы крутой опциончик, то рекомендую ответить на вопросы по следующему посту:
«Вопросы для торгующих опционами»
https://smart-lab.ru/blog/669250.php
Для новичков же будет интересно почитать ответы.

Зы. Спасибо за рекомендации по позиции Павлу Пахомову. С вебинара Уралсиб-брокера.

опционы

Кучумов Алмаз

Уфа

609

с 3 августа 2011

27 Комментариев

ICEDONE
22 апреля 2021, 10:30
а нафиг бабочка, лучше купить дальний опцион и скинуть его до экспиры если угадаешь движение
0
- Кучумов Алмаз
  22 апреля 2021, 10:46
  ICEDONE, тут еще на тетте не плохо зарабатываешь.
  0
  - ICEDONE
    22 апреля 2021, 10:50
    Кучумов Алмаз, ну если только это))) Самая лучшая стратегия по моему это покупка стренгла месячного +-7500 и продажа внутри него опционов тоже месячных при подходе к краям. Формировать позу в 20-х числах. Это стратегия для ленивых. Движение +-5000 внутри месяца бывает всегда.
    +2
    - ICEDONE
      22 апреля 2021, 10:54
      ICEDONE, Это на 20 мая, правда я его начал делать 15 апреля
      
      Можно так же на календарных делать, только покупаем квартал, продаем внутри квартал минус месяц
      +1
      - Кучумов Алмаз
        22 апреля 2021, 11:06
        ICEDONE, да. но у вас распад долгий. а тут 1 день
        0
        ICEDONE
        22 апреля 2021, 11:24
        Кучумов Алмаз, зато без убытка)) Время тут играет на руку.
        0
      - Кучумов Алмаз
        22 апреля 2021, 11:08
        ICEDONE, да календари тоже супер. Но с ними свои риски есть. Когда одна серия растет, а другая снижается.
        
        0
        ICEDONE
        22 апреля 2021, 11:23
        Кучумов Алмаз, дальний долго снижается, а пока индекс будет внутри коридора ходить скинешь ближние.
        0
      - Борис Боос
        22 апреля 2021, 11:35
        ICEDONE, позиция бросается до экспирации? тут очень узкий коридор, прошьет на любом мало-мальски движе
        0
        ICEDONE
        22 апреля 2021, 11:43
        Борис Боос, это надо смотреть, когда тетта даст прибыль выше краев можно и подумать) В любом случае торговля опционами это понимание рынка в целом. Не получится просто купить и получать бабос)) можно например при подходе к краям продать пут/колл или купить фьюч.
        +1
        Борис Боос
        22 апреля 2021, 11:52
        ICEDONE, т.е. вы хеджируете на краях, ок. в принципе, запас по тетте есть, единственное нужно постоянно следить за рынком посмотрите кстати, что получается на квартальнике:
        
        края далеко, рынок отслеживается если только доползет до края, пока там оно доползет. даже в случае бада-бума есть варианты успеть среагировать и минимизировать потери
        
        0
    - Борис Боос
      22 апреля 2021, 11:28
      ICEDONE, собираем виртуальный стренгл на RTS ± 7500. моделируем +10 дней, движение со 145 до 150:
      
      моделируем продажу купленного края по цене на момент б/а=150:
      
      результаты: текущее -650 п, в перспективе — 1165, с призрачной надеждой вытащить профиль хотя бы в ноль )
      0
      - ICEDONE
        22 апреля 2021, 11:34
        Борис Боос, продавать надо +-5000, а не края
        0
        Борис Боос
        22 апреля 2021, 11:42
        ICEDONE, т.е. продать 150-й колл, а не 152,5? минус 700 одномоментно, на экспирацию — дай бог вытащить в ноль ) это если движение до 150 не позже 10-ти дней
        
        0
        ICEDONE
        22 апреля 2021, 11:43
        Борис Боос, ну вот у меня так получается уже 2 месяца подряд. Продолжаю наблюдение. Да надо продавать когда вы видите признаки коррекции. Когда продадите другой край выйдет в +
        0
        Борис Боос
        22 апреля 2021, 11:45
        ICEDONE, смоделируйте мне ситуацию, когда такой подход имеет плюсовой вариант
        0
        ICEDONE
        22 апреля 2021, 11:47
        Борис Боос, посмотрите график РИ с 15.04 я продавал 145000 колл когда РИ был около 146000, продавал пут РИ 137000 когда РИ был 142500 вроде.
        
        Стренг формировался РИ 142000 +-7500
        0
        Борис Боос
        22 апреля 2021, 11:53
        ICEDONE, дайте профиль пожалуйста
        0
        ICEDONE
        22 апреля 2021, 11:55
        Борис Боос, выше
        0
ICEDONE
22 апреля 2021, 10:35
Вот сейчас например покупаем пут 142500 РИ и на коррекции его продаем в 2 раза дороже. Цена по рынку 150, продажа при подходе к 143000 думаю по 300 как нефиг делать, а может и дороже.
0
ICEDONE
22 апреля 2021, 11:38
сегодня по РИ будет либо 146000 либо 143000. Как бы на этом заработать))
0
- Кучумов Алмаз
  22 апреля 2021, 12:09
  ICEDONE, ри не торгую. там надо учитывать валютную составляющую.
  0
  - ICEDONE
    22 апреля 2021, 12:16
    Кучумов Алмаз, в ней зато волатиль епнешься
    0
- ICEDONE
  22 апреля 2021, 14:34
  ICEDONE, ухты, стредл сработал))
  0
f0xtr0t
22 апреля 2021, 15:43
судя по графику си на данный момент Вы в.опе
0
- Кучумов Алмаз
  22 апреля 2021, 16:35
  f0xtr0t, да не угадал. -15 000 руб где-то. До попы очень далеко. Т.к. ставки маленькие. Это скорее лотерея. Но с просчитанным риском, что дает больше + по сравнению с линейными инструментами.
  
  0
Astrolog
22 апреля 2021, 21:34
кто хотел лотарею? ловите… сегодня опять… по емини…

+1