Друзья! Вопрос к алготрейдерам. Посоветуйте оптимальный вариант связки Python <-> FORTS, в обе стороны. Важнее стабильность соединения, чем скорость (стабильные 100мс подойдут). Входящий поток - тики.

Друзья! Вопрос к алготрейдерам. Посоветуйте оптимальный вариант связки Python <-> FORTS, в обе стороны. Важнее стабильность соединения, чем скорость (стабильные 100мс подойдут). Входящий поток — тики.

алгоритмическая торговля FORTS python торговые роботы алготрейдинг

BeyG

Планета Земля

1 160

с 13 августа 2012

37 Комментариев

BeyG
10 апреля 2021, 14:24
Из доп. пожеланий — стоимость подешевле, API попроще.
0
- kvazar
  10 мая 2021, 23:03
  BeyG, меня мучает тот же вопрос уже давно…
  0
Jame Bonds
10 апреля 2021, 14:47
Сам не пользовался, но в Metatrader 5 есть Python API. Насчет стабильности API ничего сказать не могу, сам терминал работает хорошо.
+1
- BeyG
  10 апреля 2021, 20:24
  Jame Bonds, спасибо, попробую, не уверен в надежности, но попробую.
  0
Михаил Перминов
10 апреля 2021, 19:19
Python-->Lua-->Квик. Управление заявками в Квике из Питона. (smart-lab.ru)

+1
BeyG
10 апреля 2021, 20:32
Михаил Перминов, спасибо, читал эту тему. Не походит, слишком медленно и ненадежно. Меня в принципе брокерский квик не устраивает, в моменты активной торговли задержки проседают до 1000-1500 мс, плюс частые реконнекты. Ну и просто цепочка «Python — Lua — Квик — сервер брокера — биржа» слишком длинная и ненадежная.
0
- bascomo
  03 мая 2021, 16:59
  BeyG, у тинькова и алора есть api, которое можно напрямую из питона пользовать.
  0
BeyG
10 апреля 2021, 20:36
Да, забыл уточнить, я готов платить разумную сумму за удобную связку. Просто не могу понято что нужно — Plaza II, какие-то варианты FIX/FAST и т.п.
0
- Алексей Никитин
  11 апреля 2021, 07:18
  BeyG, 5 лет прошло, но ничего не изменилось. Вам нужен плаза логин основной за 4 к в месяц и через интернет будет подключение. Ну можно до кучи еще виртуалку взять.
  smart-lab.ru/blog/310157.php
  
  0
  - Дмитрий Овчинников
    11 апреля 2021, 09:24
    Алексей Никитин,
    что порекомендуете прикручивать к Плазе для среднескоростного и очень многозадачного алго?
    Интересует только исполнение.
    Написать самому не предлагать :)
    0
    - Алексей Никитин
      11 апреля 2021, 09:46
      Дмитрий Овчинников, вариантов мильен, все зависит от умений и предпочтений алгописателя. Я как раз таки выбрал вариант, написать собственную с++ платформу.
      +1
Rostislav Kudryashov
10 апреля 2021, 20:47
У лучшего моего брокера в Питере (закрывшийся ныне Церих) я замерил в QLua, что OnTransReply() приходит в среднем через 0.1 сек после подачи заявки, а OnTrade() ещё через 0.1 сек.
Не думаю, что какая-то «связка» может сократить это время.
И для чего вообще нужны связки, если QLua может делать ВСЁ!?
А если не устраивает работа со своего ПК — можно поставить Quik на виртуалку у брокера, поближе к бирже.
+1
- BeyG
  10 апреля 2021, 21:35
  Rostislav Kudryashov, не знаю почему, но при словах QUIK и Lua, у меня начинает дергаться глаз, что увеличивает задержки ровно в два раза.
  Шучу конечно, но хочу более быстрый и надежный вариант.
  +3
  - Rostislav Kudryashov
    10 апреля 2021, 21:52
    BeyG, 21:35 «более быстрый и надёжный» — ты шутишь?
    QLua даёт реакцию за 0.001 сек. Любая надстройка никак не прибавит надёжности. Но если приспичит — связка C API гарантирует предельную скорость.
    Хотя, влезать в дифуры из торговой системы — это явный перебор.
    Что это за торговые стратегии, что им не хватает Quik'а?
    Подозреваю, «нехватка» где-то в другом месте.
    0
    - BeyG
      10 апреля 2021, 22:04
      Rostislav Kudryashov, в 10.00 у меня задержки в получении данных через квик достигают 2-х секунд. На Lua писать ничего не хочу из принципа.
      0
      - Rostislav Kudryashov
        10 апреля 2021, 22:14
        BeyG, 22:04 ты полагаешь в Quik'е некие дефекты, срабатывающие именно в 10:00?
        А как ты думаешь, что в этот момент происходит на бирже? Если там, в очереди заявок затор, не поможет никакой торговый терминал на ПК и даже самый лучший брокер. Чтобы оказаться первым на обслуге, нужно договариваться с биржей. Даже подумать боюсь, за какие деньги.
        Насчёт принципов… Давно установлено, что «деньги не пахнут».
        А сам по себе язык Lua — шедевр компактности и выразительности, реализующий все самые современные концепции программирования. И весь обвешан библиотеками как новогодняя ёлка.
        0
        BeyG
        11 апреля 2021, 00:10
        Rostislav Kudryashov, Да чтож вы такие злые все ;)
        Не надо со мной разговаривать как с дошкольником)
        Все я понимаю, поэтому говорю что Квик — не подходит. Я никуда лезть не хочу, но и получать данные с двухсекундной задержкой тоже не хочу. Поэтому готов платить — 5, 10, 50к, не проблема.
        А сам по себе язык Lua какой бы гениальный не был, лезть в него я не буду, поскольку он нахрен никому не нужен и нигде кроме квика он мне не пригодится.
        +2
        LogikoMen
        11 апреля 2021, 00:46
        BeyG, переходи на метатрейдер. Зачем тебе питон? Терминал щас поддерживают многие брокеры все кроме опционов. По надежности лучше его нет.
        0
        PavelS
        11 апреля 2021, 00:58
        LogikoMen, Как я понял он хочет свой внешний софт, который не будет привязан к каким то терминалам с их внутренними языками.
        +1
        BeyG
        11 апреля 2021, 00:12
        Rostislav Kudryashov, Я вообще изначально спросил про оптимальное решение по соотношению цена-надежность-скорость.
        0
        PavelS
        11 апреля 2021, 00:28
        Rostislav Kudryashov, Ничего не происходит, просто заявок много. Торговый терминал для стабильности вообще не нужен и брокер тут ни при чем, нужны прямые подключения. Договориться с биржей что бы быть первым нельзя.
        +1
      - PavelS
        11 апреля 2021, 00:14
        На квик и QLua ты не получишь ни скорости ни стабильности. Сервер в серверной биржи ничего не изменит так как у квика нет прямого подключения и он все равно будет работать через интернет и внешние адреса.
        Из бесплатного стабильно работает TransaqConnector, сбоев практически не бывает, получишь скорость 80-100 мс, но в некоторые дни на открытии так же будут задержки.
        Из платного бери PlazaII за 4000 в месяц и получишь скорость и стабильность. Если взять в аренду сервер в колокейшене, то получишь скорость 0.5-1.5 мс, на открытиях иногда может доходить до 10-15.
        +4
        BeyG
        11 апреля 2021, 00:18
        PavelS, Спасибо, сам склонялся к Plaza II
        0
        PavelS
        11 апреля 2021, 00:19
        Работает стабильно, сбоев не помню.
        0
        PavelS
        11 апреля 2021, 00:20
        BeyG, Plaza работает стабильно
        0
      - Алексей Никитин
        11 апреля 2021, 07:19
        BeyG, все правильно, квик не для алго, он для небольшой автоматизации, не более
        0
- PavelS
  11 апреля 2021, 00:32
  Rostislav Kudryashov, можно сократить в 200 и больше раз. Квик самый медленный и проблемный.
  0
Врач-бондиатОр
11 апреля 2021, 09:25
Знакомый на тиках через Plaza II работает.
С его слов, вариант недешевый, но надежный и самый быстрый.
0
- Алексей Никитин
  11 апреля 2021, 09:42
  Врач-бондиатОр, 4000 рублей в месяц стоит основной плаза логин. Это считай бесплатно. И у вас прямой коннект к бирже, через интернет, без всяких прослоек в виде брокерских систем.
  +1
Himno a la paz
11 апреля 2021, 10:03
alorOpenApi
+1
- Алексей Никитин
  11 апреля 2021, 12:11
  Старый пень, это не позволяет избежать прокладки в виде брокерской системы, но неплохой вариант как альтернатива квику.
  Настоящее алго на Мосбирже начинается с Плазы через интернет из дома. Следующий уровень это установка своего сервера в датацентре биржи. Еще выше это переход на fix/fast/twime протоколы. Все эти варианты платные, чем лучше тем дороже.
  +1
  - Виталий
    11 апреля 2021, 13:31
    Алексей Никитин, Чем отличается fax/fix/fwtime от plaza2?
    0
    - Алексей Никитин
      11 апреля 2021, 14:24
      Виталий, моя статья на эту тему 5 лет назад smart-lab.ru/blog/310157.php
      
      0
  - Himno a la paz
    03 мая 2021, 17:04
    Алексей Никитин, это позволяет избежать прокладки в виде брокерской системы. Вы просто не в курсе.
    0
    - Алексей Никитин
      04 мая 2021, 05:42
      Dancing Orange Hyena, Не в курсе чего? 10 лет стою на колокации через логины прямого доступа.
      0
      - Himno a la paz
        04 мая 2021, 07:53
        Алексей Никитин, заявки алорАпи минуют брокерскую инфраструктуру и уходят напрямую в ткс. Как они реализовали это технически хз. Но это главное отличие api v2 от api v1. Откуда идут потоки котировок не скажу, но все идет довольно таки быстро.
        0
        Алексей Никитин
        04 мая 2021, 09:29
        Dancing Orange Hyena, Молодцы Алор!!! Хорошее апи
        0

Читайте на SMART-LAB:

МГКЛ: мероприятия недели

На этой неделе МГКЛ примет участие сразу в двух профильных мероприятиях, посвященных рынку капитала. 📍 26 февраля — Конференция IPO – 2026 Площадка объединит профессиональных участников...

МГКЛ

10:00

В чем выгода решения Верховного суда США для России?

С сегодняшнего дня таможенная служба США прекратила взимать импортные пошлины, которые были признаны Верховным судом нелегитимными. В ответ Белый дом установил для всех торговых партнеров ввозной...

Freedom Finance Global

16:17

Специальный эфир: «Как заработать на ИИС?» 27 февраля в 18:00

Как заработать на ИИС уже сейчас? А знали ли вы, что на ИИС-3 можно одновременно получать вычет со взносов и НЕ платить налог на прибыль до 30 млн рублей? И знали ли, что ИИС...

БКС Мир инвестиций

15:44

Длинные ОФЗ: зарабатываем как по ВДО

Б РФ 13 февраля в очередной раз снизил ключевую ставку до 15,5%, тем самым продолжив тренд смягчения ДКП (кумулятивное снижение с июня 2025 г. составило 550 б. п.). Под влиянием этого цикла...