Multifractal
Multifractal личный блог
03 апреля 2021, 14:00

Котировки нефтяных контрактов

Я проанализировал минутные свечи Brent с сайта Finam. Там есть 3 варианта:

  1. Контракты биржи MOEX
  2. Контракты биржи ICE
  3. Склейка контрактов ICE
Кто делал склейку — не знаю. Но она некорректная. Какие-то её части состоят из копий конкретных контрактов, а какие-то я вообще ни в одних контрактах не нахожу. Причём если какие-то свечи в оригинальных контрактах пропущены, то в склейке они заменяются неизвестно чем. Соответственно, цена скачет, и пользоваться такими котировками невозможно.

[1] и [2] я склеивал самостоятельно. Удивило то, что результаты работы торговых стратегий на этих вариантах сильно отличаются (для ICE они существенно хуже). Период для бэктеста я брал с начала 2015-го, когда Brent на MOEX уже был достаточно ликвиден. Выборочно сравнил несколько фрагментов — котировки очень похожи. Отличие только в общем смещении и небольшом разбросе значений HLC, но такое серьёзно повлиять на алгоритм не могло. Видимо, сказывается разница в общей ликвидности.

Но откуда вообще берутся значимые различия между котировками [1] и [2]? Почему арбитраж их не убирает? Начал разбираться. Оказалось, что [2] — поставочные, а [1] — расчётные. Причём расчёт не по [2], а по какому-то ICE Brent Index, так что они в принципе соответствовать друг другу и не должны. Прочитал документ [ссылка], но специфику индекса не понял. Кто-то может её прояснить?

А вот Light на MOEX (согласно спецификации) соответствует своему аналогу на NYMEX, но почему тогда она неликвидна? Ведь, по идее, её даже легче арбитражить, чем Brent! Ну а WTI у нас не представлена вовсе...

На каких ещё сайтах минутные свечи нефтяных контрактов доступны для экспорта? Хотелось бы перепроверить Finam.
16 Комментариев
  • Reshpekt Fund Russia ☮
    03 апреля 2021, 14:14
    Склейка дело волюнтаристское всегда. Наш контракт чуть колышется после остановки на ICE до промклиры. У них поставочный с возможностью расчитаться. Современный расчет биндекса почти не отличим от закрытия, раньше было сильнее. Лайта неликвидна после репрессий, последовавших за отрицательной ценой. Принудительно выгоняли, задирали го и т.п. Сейчас там маркетосы с тухлым спредом, контракт полуживой.
  • Владимиров Владимир
    03 апреля 2021, 14:49
      Время торговли контрактов MOEX и ICE не полностью совпадает из-за разницы часовых поясов у бирж. Плюс на МБ есть свои маркетмейкеры. Отсюда возможны расхождения между ними по H, L и С.
      И еще — есть некоторые различия в датах экспирации. 
      По ICE меня полностью устраивают данные, которые дает сайт ФИНАМа, а вот по MOEX я сам склеиваю, потому что есть вопросы...   
       В принципе, вы можете брать данные по ICE и WTI прямо на ICE или NASDAQ. Я там беру итоги по американским акциям и SPX.
  • Владимиров Владимир
    03 апреля 2021, 16:43
    А какой у вас регион, если не секрет? Впервые слышу, что эти сайты не всем доступны....

    www.nasdaq.com/market-activity/quotes/historical
    www.nyse.com/market-data/historical

    В строке поиска набираете тикер актива и получаете ответ. По первой ссылке — можно выбирать глубину заказа истории.

  • О'Грин
    03 апреля 2021, 17:09
    Самое грустное в том, что любые корректные склейки, прямые данные и пр. дребедень никак не помогут ни вам, ни вашим боботам стабильно зарабатывать в нефти, тем более — на мосьбирже, тем более — в лайт. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн