Что едят нейросети и чем кормить вашу

Lvg

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

машинное обучение нейронные сети алготрейдинг робот принятие решений в трейдинге торговая система торговые роботы

bascomo

Москва

349

3 380

с 20 июня 2020

24 Комментария

Freeman Busido
23 марта 2021, 13:54
Сеть тебе говорит, что лучше сидеть на заборе и остальное все стохастический непредсказуемый процесс :)))
+1
Виктор
23 марта 2021, 13:56
я в стакан смотрю при торговле (еще). + торговля же — это лента сделок. и кому ее разглядывать если не роботам )
0
- bascomo
  23 марта 2021, 14:00
  Виктор, я считаю, что стакан на высоколиквидных инструментах — это телевизор кукла)
  +1
r0man
23 марта 2021, 15:52
1. Какой таймфрейм свечек?
2. Вечерняя сессия включена в данные?
3. При нормализации данных для определения min/max использовали всю выборку?
4. При разметке какие получились минимальное/максимальное/среднее время удержания позиции? Перенос позиции на следующий день разрешен?
0
- bascomo
  23 марта 2021, 16:34
  r0man,
  1. 1 min
  2. да
  3. да, но внутри сети есть слои батч норм, которые ещё и в рамках семпла нормализацию делают
  4. 20-30 минут в отсутствие тренда и до нескольких часов при ярко выраженном тренде
  5. всегда в рынке = означает перенос позиции и на следующий день, и через выходные. Выход из лонга и вход в шорт на одной и той же свечке и наоборот.
  0
GOLD
23 марта 2021, 16:52
С научной точки зрения, сначала следует убедиться в том, что исторических данных OHLCV достаточно для долгосрочного извлечения прибыли.

На чем строится Ваше убеждение о достаточности данных? На роликах Жени Черных?
0
- 3Qu
  23 марта 2021, 18:08
  $100, данных ОХЛСВ достаточно. Проблема в том, что большая их часть ни о чем — мусор, а НС искренне считает, что все данные одинаково значимы.
  0
  - bascomo
    23 марта 2021, 18:57
    3Qu, чтобы она так не считала, есть веса классов, и в данном случае они были посчитаны и использованы при обучении.
    0
3Qu
23 марта 2021, 18:05
А теперь скажите мне, где и в чём я ошибся :)
Ошибка в том, что вы не знаете чему конкретно учить сеть. Как говорят: на входе мусор — на выходе мусор.
Сеть, пойди туда, не знаю куда, и принеси мне прибыль не прокатывает.
+1
- bascomo
  23 марта 2021, 18:32
  3Qu, сеть училась предсказывать разворотные бары на размеченных данных. Вероятно, вы невнимательно читали публикацию.
  0
  - 3Qu
    23 марта 2021, 20:10
    bascomo, признаться, я это не понял. Но откуда известно, что эти самые разворотные бары что-то вообще означают? Может, нет? — Потому НС ничего и не выделила. Вообще, НС оч неплохи для проверки стат гипотез — не нашла, стало быть гипотеза ни к черту.
    ЗЫ Мильон нейронов — это до фига. НС со 100-200 нейронами с реальной гипотезой справляются на раз.
    +1
    - bascomo
      23 марта 2021, 20:23
      3Qu, я в принципе начал заниматься вопросом трейдинга с использованием нейросетей по двум причинам:
      
      1) если есть в потоке котировок закономерности — то вероятность того, что нейросеть их выявит и сможет использовать, однозначно выше, чем у человека.
      2) по порядка 40 сигналам, которые я посчитал на оснвое ценовых данных и данных индикаторов вроде ma fast/slow — stochastic — rsi — macd — etc., было видно, что в моменты, когда нужно входить или выходить в лонг или шорт, баланс количества сигналов резко меняется, и для каждого таймфрейма такой закон выглядит чуть иначе. Поскольку писать громоздкие if и проверять глазами и руками все возможные варианты корреляции — задача малорешаемая, неэффективная и неприятная, я попробовал привлечь к этому делу нейросеть.
      
      Размеченные для обучения бары очевидно имеют смысл, поскольку соответствуют локальным экстремумам цены (вниз или вверх) или не принадлежат таким экстремумам (для третьего класса).
      
      Число нейронов, в данном случае, не принципиально, главное, чтобы оно было достаточным. На точность сетей вообще в большей степени оказывает влияние архитектура, а не число нейронов, как показывает мой личный опыт.
      0
      - 3Qu
        23 марта 2021, 21:23
        bascomo,
        1. Однозначно, нет.
        2. В общем, я тоже использую НС для построения логики системы, точнее, уже предполагаемой!!! системы. Если не прокатывает, значит предположения неверные и там ничего нет. Был топик на эту тему.
        
        ОХЛСВ — вполне достаточно, НС все эти фичи- предикторы в состоянии построить самостоятельно из исходных данных. Лучше фильтровать ОХЛСВ ещё до входа в НС.
        Попробуйте, кстати, леса-деревья. Имеет смысл. Думаю и Байеса тоже можно — у меня руки не дошли.
        +1
nbvehrfr
23 марта 2021, 19:41
классы не сбалансированы поэтому сеть обучилась под самый большой (по примерм) класс — в книжных примерах все классы сбалансированы, гугл в помощь
0
- bascomo
  23 марта 2021, 20:24
  nbvehrfr,
  
  0
  - nbvehrfr
    23 марта 2021, 23:30
    bascomo, а че такой батч большой?
    0
Replikant_mih
23 марта 2021, 23:08
Корректных предсказаний: 154, а в выборке: 361, и это в %: 42.7
Ошибочных предсказаний: 902
Верных предсказаний, %: 14.6

В таком формате, конечно, очень сложно понять, что имеется в виду — что за отношение, что в знаменателе и т.д.

А в целом: ну, нейросеть, которая говорит когда лучше не торговать, она, пожалуй, будет намного ценнее той, которая говорит куда и когда торговать). Так что нейросеть, у которой отдельным классом идет класс «сидеть за заборе» это уже что-то интересное.
В моих нейросетях класс «на заборе» присутствовал неявно. Тип купи/продай с недостаточной вероятность — это и есть «на заборе». Что лучше работает — хз.

Кстати, на графике, оранжевый график — это на отложенной выборке?? Как-то подозрительно хорошо график идет. Ну или, действительно, целевая метрика некорректно выбрана и нейросеть поощряется когда она начинает понимать, что просто сидеть на заборе — вообще отличный сценарий.
0

nbvehrfr

23 марта 2021, 23:30

class_weights = class_weight.compute_class_weight('balanced',
                                                 np.unique(y_train),
                                                 y_train)

nbvehrfr
24 марта 2021, 00:31
а если в тестовой выбрать такое же количество сэмплов для «НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ» как и в «ПОКУПАТЬ» и «ПРОДАВАТЬ» сетка сойдется?
0
nbvehrfr
24 марта 2021, 06:30
еще одна идея :) количество сэмплов для двух интересующих классов меньше нейронов, я думаю сетка просто переобучилась на этих двух классах — итог «резать»
0
ezomm
22 ноября 2021, 22:21
Не торговать свечки это что то новое в моей 20 летней практике.И какой же критерий бесполезных свечек? далее — зачем нам осцилляторы типа стохастик? Ведь периодичность графика постоянно меняется и надо постоянно пересчитывать период осциллятора. Для тренда вообще не нужен период и время тк там шаги цены. Осцилляторы нужны только в боковике. В общем вопросов много, но настрой НС от противного — это интересно. Я только не пойму одну вещь -кто кого учит? Автор НС или НС автора?
В подарок лично для НС мои 2 правила ...1-полюби убыток и 2-разлюби прибыль.Интересно -можно ли научить этому НС ?
0

Читайте на SMART-LAB:

Книга заявок на дебютный выпуск российских сукук будет открыта 29 мая

❗Уже через неделю, 29 мая , будет открыта книга заявок на дебютный выпуск российских сукук , ценных бумаг структурированных по принципам партнерского финансирования. Эмитентом выпуска выступает...

Газпромбанк

22.05.2026

🏦 Как Займер трансформирует свою бизнес-модель?

В последнее время мы много говорили о трансформации бизнеса Группы. Давайте разберемся, в чем именно заключаются эти изменения и почему это важно для инвесторов. Бизнес-модель Займера...

МКК "Займер"

22.05.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

22.05.2026

Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит

Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают профи —...