пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-25

Теперь есть альтернативные решения для полупрофессионалов, которые видят, что скорее всего пойдем к 1.16, но непонятно, как продать, чтобы не захватило стопы. Они могут на сроке в 53 дня сделать так при цене 1.1953: 

продать 4 красных пута 1.155

купить 1 синий пут 1.16

продать 2 колла 1.22 

купить 1 колл 1.215

Если не растем к 1.22 и не падаем к 1.155, то прибыль 63 пункта. Если быстро растет к 1.22, то надо закрыть все с минусом 19 пунктов. Если медленно растем, то профит 125 пунктов. Если быстро падаем к 1.155, то минус 28 пунктов, а если медленно, то плюс тоже около 125 пунктов. Мечта. На второй картинке видно, что белый 1.155 неприкосновенен.

Понятно, что синий уровень 1.2265 неприступен и бык туда не дойдет. Но мы слишком далеки от этой вершины. Как же вложится в американца, но чтобы не бояться белого или розового хода? Нам же хочется желтого движения со стопом на красном 1.1995? Для форексника- никак. Надо продавать, а стоп на 1.1995. А опционщик может сделать сине-черный спред и не боятся ничего, кроме того, что спустя 25 дней пара будет выше текущих цен на 50 и более пунктов- тогда минус 30 пунктов. Главное, чтобы 9 апреля было тут или ниже- тогда плюс 20 пунктов. 

Понятно что пойдем к 1.16. Сложность в том, где поставить стоп. Умение ставить правильные стопы- это 95% гарантии успеха. Поэтому лучше вложится во флэт. Цель- мишка не может достичь синего уровня 1.155 за два месяца. На 1.16 его откидывают наверх. Я лучше продам вероятность, что бык быстро выскочит на желтый 1.2265 в ближайший месяц. Это невозможно и поэтому профит будет 52 пункта при боковике и ходе к 1.16. Даже при росте к 1.2264. А если быстро к 1.2265, то лось на 102 пункта. Если медленно, то плюс 102 пункта. Очень гибко. 

Купим колл 1.225-синее

продаем 4 колла 1.23- черное.

Не знаю, о чем ты. Ты веришь, что будет сильный рост в ближайшее время? Там, вроде, я говорил, что белый вариант маловероятен. А на данный момент в путах кукла так сильно наливает, что желтый мишка решил атаковать. Но надо продавать среднесрочно, чтобы стоп был на красном 1.2. Тогда можно поставить тейк на 1.175. А иначе легко вынесет. Вол это обещает. Но гораздо выгоднее подключить законы вероятности и заработок не только на юге, но и на флэте. Достаточно сделать сине-черную конструкцию. И 25 дней можно смотреть на юг, даже если цена пойдет к 1.3. Потом резко падает к 1.195 или 1.16- тогда профит 20 пунктов. 

Как я уже днем писал, на данный момент кукловод кормит медведя и поэтому можно ставить селлстоп на желтый 1.1905. Важно дождаться этого выпада. А стоп на розовый 1.1975. Большие шансы на профит. Но логичнее будет сделать точную копию этой форекс позиции через опционы. В 90% случаев наши проданные два колла 1.195 по 76 пунктов будут вести себя, как один проданный фьючерс или 12,5 лота у нашего брокера. Но в отличие от позиции форекс- тут профит и убыток такой же, как и на форекс, но с опцией получить на флэте прибыль 102 пункта. 

Смотрим на первую картинку и на черные квадраты с двух сторон. Это противоборство в объемах и интересе явно не на пользу быку. Он очень сильно проигрывает. Так я решил дополнить то, о чем пишу весь день, и всю прошлую неделю. А я за юг, ведь очень много факторов говорит об этом. Мы идем к 1.16. Все говорит о том, что желтый вол со второй картинки удержит быка и поможет синему медведю пройти вниз. Пока, увы, только красный стоп 1.2 является надежной защитой. 

Изучаем дальше нейтральный подход к торговле. Можно видеть внизу желтый квадрат- там видно что за 10 дней мы наторговали уже 226000 евро. Получается, что около 150 раз мы выравнивали дельту по 0.1 лота, после того, как купили волатильность. Начинали мы с того, что купили 66000 евро. Мы потихоньку, слепо, отщипываем у рынка прибыль. Пока она маленькая, ведь серьезных движений не происходит. Мы ждем три события- размашистое движение к 1.25 или к 1.16, а также рост волатильности. Нас устроит и белый, и серый ход. А лучше желтый или розовый. 

Поговорим о том, как резко увеличить шансы в торговле, если у вас не выходит на форекс и 50% в год. Это умеют делать единицы. На первой картинке видна позиция и комментарий к ней. Это кошка, которая в подавляющем большинстве случаев дает хороший профит. Возникает вопрос, а как же я выбирал уровни, которые продавать? Я просто нашел северный желтый флэт и нашел розовое место 1.2265, где он ломается. Также сделал и с южным синим флэтом, серый 1.155. Поэтому и купил пут 1.16 и колл 1.225 и продал по 4 пута 1.155 и 4 колла 1.23. И 90% вероятности, что я правильно продал флэт. 

Оно и понятно, почему форекс-трейдеры не могут получить достаточно прибыли. Они не умеют использовать пилу. Быка и медведя зажал вол, который организовал флэт. Зато с волом может справится кот. Вот ниже позиция, которую я открывал. В скобках нынешние цены закрытия. На первом рисунке подробности стратегии.

Продаем 4 пута 1.155 по 8(5)

Покупаем 1 пут 1.16 по 13 (5)

Продаем 4 колла 1.23 по 6 (9)

покупаем 1 колл 1.225 по 11(7)

Пока 12 пунктов убытка, но это потому, что флэту всего 6 дней. И это при стоплоссе в 49 пунктов. Не напрягаясь. А к 9 апреля может быть и 82 пункта плюса, если будет постепенное сильное движение. Просто вложиться в синий и желтый боковик второго рисунка. А мы идем к 1.16.

Сложность рынка, который мы сейчас видим в следующем- знаем, что будет синий или розовый ход, но стоп некуда ставить. Конечно, можно его поставить на правильный красный уровень 1.2125, но это очень далеко. Только долгосрочник может себе позволить сильно уменьшить лот и поставить стоп туда. Но опционщик тоже это может. Идеалом при цене 1.1969 будет:

покупка черного колла 1.2125 

продажа 4 зеленых коллов 1.215 

Вот и легкие 53 пункта, если цена будет не выше 1.2124 по форекс за 24 дня. Если же быстро придет на красный 1.2125, то минус 78 пунктов. Если постепенно, то плюс 78 пунктов. Разве не идеально сейчас?

Рынок- это как математика, где прав тот, кто находит правильную формулу. Рынок сейчас во флэте, но такое затишье всегда перед бурей. Мы знаем, что нас выкинет на 1.16 или 1.255. А как угадать? Это могут редкие люди. Но есть стратегия, где можно сразу купить движение к этим двум целям. При белом сроке в 80 дней на первой картинке, а также синей цене фьючерса 1.1966, можно купить красный пут 1.195 по 134 пункта. А на второй картинке можно видеть, что надо купить 59000 евро по красной цене 1.1955. Будем часто уравнивать разницу в силе между опционом и форекс, и легко зарабатывать около 40% в год. Хоть на сером, хоть на розовом движении с графика. 

Хотите 17 пунктов слепо и за два дня с вероятностью 80%? Сейчас наша пара во флэте дает прекрасные шансы для этого. При фьючерсе на 1.1975 можно:

продать белый колл 1.1975 по 41

купить зеленый колл 1.2 по 32

продать красный пут 1.1975 по 41

купить розовый пут 1.195 по 33.

А максимальный риск лишь 8 пунктов и вы их теряете лишь в 20% случаев. Очень выгодное соотношение. Понятно же, что большая вероятность, что мы будем флэтить белым или желтым образом, как на втором рисунке.

Как я и писал ранее- маловероятно, что бык сможет одолеть белого вола. Желтый медведь — вот настоящий друг вола на данный момент. Надо продавать пару по текущей цене, а стоп поставить чуть выше белого флэта, на 1.1995 и с высокой вероятностью получать свою прибыль. Но есть более эффективный способ: 

продать черный колл 1.1975 по 71

купить синий колл 1.2025 по 53

И это 18 пунктов прибыли, когда боковик и юг. Можно получить быстро, а можно и через 24 дня с вероятностью 90%. В 10% случаев убыток 32 пункта. Классный способ.

Далеко ходить не будем- вот мой прошлый пост, где я советовал поверить в белый боковик, который удержит рогатого. На первом рисунке. Был совет- продать по 1.1933. Сейчас уже 1.1922 и это только начало. Кукловод через опционы говорит, что он откармливает медведя и вола. Быка вообще забыли. Поэтому, пока не поздно- успейте продать. Стоп на красном 1.1955 весьма хорошо смотрится. Теперь мы плавно сходим к 1.175. Потом, возможно, еще и 1.16 захватим, но это уже другая история. 

У каждого свое понимание ложного пробоя. Например, если мне кукла на опционах не показывает объемами юг, но пара идет вниз и даже есть закрепление, то для меня- это ложный пробой. Но сейчас иная ситуация- я не одну неделю пишу о юге к 1.16. Поэтому, то, что падаем- для меня ожидаемо. Я пару последних постов посвятил именно тому, что надо вкладываться в доллар. Я рекомендовал это делать на белом уровне 1.1933, по совету кукловода. А сейчас у нас уже 1.1898. За полчаса. И кукла говорит, что идем к 1.175. 

Акула на опционах обещает, что сильно поможет медведю. И это не просто угроза. На графике видно, что уже ломали белого большого вола. Теперь пришло время сломаться и желтому флэту. Синий мишка является фаворитом. Пора продавать, еще не поздно. Можно стоп на розовый 1.1955, но лучше на красный 1.1995. А теперь об идеале- при фьючерсе 1.1931 надо:

продать 2 колла 1.195 по 71. 

Это полный аналог продажи пары на форекс, но отличие в том, что стоп и тейк надо держать в голове, но зато профит не только при падении, но и на флэте- 142 пункта за 24 дня.

Я целый день пишу только об одном- о желтом флэте, который трещит по швам и скоро треснет снизу. Этот сигнал хорошо подходит для среднесрочных южан. Надо продать, а стоп выше желтого канала, на синий 1.1995. И благо, что это в рамках долгосрочного падения к 1.16. Розового медведя уже не остановить. Ближайшая сильная коррекция на север ожидается только на 1.173. Спасибо кукле за хорошие сигналы.

Это почему некоторые тут сомневались в медведе, хотя я месяц твержу о долгосрочном юге и всю неделю о среднесрочном? Да потому, что вы открытого интереса на нескольких старших опционных досках не видели. Посмотрите, как щедро кукловод кормит косолапого, а бык на сухом постном пайке. Просто сравните черные показатели слева и справа на обоих рисунках. Может, тогда ваши сомнения исчезнут и вы начнете помогать мишке укреплять доллар до 1.17. 

Еще тогда, когда мы были на белом хае 1.199- я приводил множество аргументом, что будем идти вниз. Как видите, у нас было желтое лоу 1.1882. И кукловод продолжает показывать, что еще ниже пойдем синей, розовой или красной дорогой, к 1.175. Надо продавать евро., со стопом на зеленом 1.1995. Но лучше сделать полноценную кошку, как на втором рисунке. Эта позиция пока дала бы нам 1 пункт убытка. Как видите, флэт разъедает проданные опционы и скоро начнется плюс из-за флэта. В скобках цены закрытия. 

Продаем 4 пута 1.155 по 8 (6)

Покупаем 1 пут 1.16 по 13 (6)

Продаем 4 колла 1.23 по 6 (5)

покупаем 1 колл 1.225 по 11 (5).

ФРС- это детище куклы. А я лучше расскажу, как со всеми напастями рынка справится новичку через определенную стратегию, когда торговля ведется слепо и без особых знаний. Справа от белой линии, вы видите множество синих точек и множество красных точек- это то, как часто мы продаем и покупаем по 0.1 лота. Уже наторговали 375000 евро при депозите 17225. Если посчитать, то у нас от нашего начального депозита на форекс 9750 осталось 9357. Это убыток 393 доллара по форекс. Зато наш красный пут 1.205 дал нам 400 пунктов прибыли. Пока движения нет и поэтому мы около нуля, уже 12 дней. Но скоро будет 1.16 или 1.25- тогда и озолотимся. 

В свое время я показывал, что кукловод хочет сломать большой синий боковик. Так и произошло. Теперь это будет и с желтым флэтом. Все идет к тому, что пара пойдет вниз красным или розовым сценарием. Но продавать придется с зеленым стопом 1.1965. А среднесрочникам надо ставить стоп на серый 1.1995. Но в юге не может быть сомнений. Гораздо выгоднее продавать два центральных пута 1.1925 по 75 пункта и тогда профит 150 пунктов еще и при флэте, а все остальное, как у форексника со стопом 1.1995.