11 марта 2021, 14:45
А че, так можно было что-ли!?
Буквально вчера праздно копался в интернете и случайно обнаружил довльно интересный подход к оптимизации портфеля. Люди взяли простейшую нейронную сеть
На вход подается исторические данные по закрытию и доходность. На выходе получают значение весов каждой бумаги в портфеле. После чего считают шарп как функцию ошибки. Т.е. они ничего не предстказывают, а просто находят наилучшее решение для текущих данных.
Работает это все только в лонг, и как утверждают авторы лучше чем марковец. Сам подход использования сетей показался интересным. :)
Что думаете, имеет право на жизнь?
Cсылка на источник:
paperswithcode.com/paper/deep-learning-for-portfolio-optimisation
На вход подается исторические данные по закрытию и доходность. На выходе получают значение весов каждой бумаги в портфеле. После чего считают шарп как функцию ошибки. Т.е. они ничего не предстказывают, а просто находят наилучшее решение для текущих данных.
Работает это все только в лонг, и как утверждают авторы лучше чем марковец. Сам подход использования сетей показался интересным. :)
Что думаете, имеет право на жизнь?
Cсылка на источник:
paperswithcode.com/paper/deep-learning-for-portfolio-optimisation
Читайте на SMART-LAB:
🔔 Новые возможности для сделок с паями на Московской бирже
Московская биржа запустила сервис для заключения внебиржевых сделок с паями ПИФ без листинга. Теперь участники рынка и их клиенты могут совершать операции с такими фондами через центрального...
19:06
21:03
Мартынов, как ты там? Инфоцыган ты наш лютый )) опять обделался в Магните?
21:03
Booppa, Я пока подбираю ЕТФ. Индекс RGBI пошел в рост. Сижу пока ровно. И по ОФЗ не покупаю пока ничего.
21:02
Мартынов, зазывала ты наш, инфоцыганище ты наше, как там твоя крупная позиция в Диасофт?
Синайский полуостров, да что ты говоришь )) на 140 сейчас прыгнут )) клоун млять
Vladimir Kharitonov, на 115 примерно за бакс будут тут вспоминать, а вот был же бакс ниже 100… да, и Харитонов на форуме был, эх, были же времена.
20:48
20:47
Итоги года — акции -50 % ))
Я даже постик создал для нашей любимой «УС»
Чингачгук (Великий Змей), прикольно. а нас снег
Эта фраза прям точь в точь описывает все мои чувства. :)
А вот я скажем отметил себе 15 акций которые подходят для покупки по окончании коррекции. Из них купил пять. И вот именно эти пять из тех пятнадцати медленнее всего растут. Каждый раз такая картина.