Стратегии – последний оплот творчества в алго.

Алгоритмическая торговля, без сомнения, очень творческая сфера. Имею в виду «творческая» в самом широком смысле этого слова, т.е. сфера в которой не совсем понятно, куда конкретно идти, если понятно направление, с путями не все ясно, если известны пути, хз как конкретные препятствия преодолевать, возникает куча локальных или глобальных вопросов, на которые с ходу ты не знаешь ответы и ты начинаешь что-то придумывать искать. Это и есть творчество.

Противоположность творчеству – рутина. Когда ты уже знаешь что и как – нужно просто это делать. Ничего не нужно придумывать, «все уже придумано до нас», тобой же или кем-то – не важно, просто делаешь, не интересно, скучно, но нужно.

Ненавижу рутину и питаю очень теплые чувства к творческой составляющей с её вызовами и интересными поворотами. К счастью рутину можно забороть вполне себе творческим способом и слово ему АВТОМАТИЗАЦИЯ – великая и ужасная прекрасная.

Какие творческие вызовы в алго? – Да дофига какие – у всех алго свое, путь свой, этап свой и вызовы, соответственно, свои. Кто-то творит, борясь за миллисекунды или кто-то там щас в тренде? – Пикосекунды?)

Можно пилить приятный софт – надежный, удобный, облегчающий рутины, многофункциональный и т.д. – тоже очень интересный процесс. Ну и т.д.

Но основная часть вызовов в алго, пожалуй, временные. Ну запилил ты бэктестер, внедрил много интересных решений, фишек, с которыми потом очень приятно работать, ну и все. Больше тут масштабно творить нечего. И так со всем.

Но есть одна область в пространстве, в которой творчество не умрет никогда – это стратегии! Возможно, со мной не все согласятся – ну там те, кто просто комбинирует индикаторы или какой-то другой скукотой занимается – это, собственно, их проблемы :).
Конечно, сначала ты вычерпаешь простые стратегии – простые условия, понятные признаки, закономерности на поверхности, легкие формализации. В этих слоях многие и останавливаются, думаю. Кому-то хватает, кто-то по-другому не умеет. Кому-то по-другому не интересно. Мне интересно. Потихоньку вычерпываю мелководье, все сложнее придумать что-то интересное здесь, все больше стратегии напоминают какие-то комбинации из других стратегий или вариации на другие стратегии.

Когда вычерпал мелководье или просто стало скучно плескаться в мутной воде – можно переходить поглубже. Искренне убежден, что тебе должно быть интересно. И этим можно управлять в какой-то степени. Вот, собственно, все выше – это одна из степеней свободы, позволяющих этим управлять немного.

Надеюсь, мне и дальше будет так же интересен процесс как и сейчас.

Кстати, возможно, скоро падет у меня ещё один бастион творчества – интерпретация результатов бэктестов. Дописываю юпитер-тетрадь, которая на входе результаты бэктестов, на выходе в идеале прям какой-то скор-балл, значения параметров, тикер и тайм-фрейм, ну или все это же + пару табличек и штук 5 графиков чтоб даблчекнуть. А-то так интересно стратежки писать и так влом потом с результатами бэктестов ковыряться.

И да, эта тетрадь не просто сортирует прогоны по профит-фактору))).