Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Приветствуем наших читателей!

Сегодня мы хотим опубликовать статью нашего партнера VLTorgovie.


Как определить кол-во торгуемых лотов к разным тикерам, задался я вопросом.

Поразмыслив, пришел к таким выводам, как можно вообще теоретически привести все к одному отношению.

Варианты:

1. По полной стоимости контракта 140 000 ри*1,5= 210 000 рублей/си 75 000=2,8 лота или евро 210 000/92 000=2,2 лота или сбер 210 000 /27 000= 7,7 лота
2. По ГО, все то же самое, только берем ГО
3. По АТР в месяц, умноженным на стоимость шага цены, соответственно у РТС получается самый большой АТР, и его делим на АТР других инструментов и получаем кол-во лотов
4. По отношению доходности за весь период в тестах, доходность РТС/Доходность другого инструмента = кол-во лотов

Я до этого собрал систему SBP в один скрипт (все тикеры), теперь еще собрал систему 4T3S (основанная на свечном паттерне 3 солдата) в один скрипт (все тикеры). Скрипт получается больше 1000 кубиков. Очень долго загружается и считается. Комп слабенький для таких скриптов. Скрины ниже.

Попробуем разобраться как же лучше торговать это соотношение. Пока конечно данных мало, т.к. у меня 12 систем трендовых, а я собрал в 1 скрипт пока только две системы.

Для этого я выписал в эксель данные по каждой системе отдельно по каждому тикеру, и по всем тикерам, и по всей системе в целом.

Как видно из скринов, вообще при торговле несколькими вариантами параметров, на 1-м тикере просадка уменьшается в 1.5 раза, причем я подумал, что может именно здесь так, но нет, всего я уже передал 6 систем на 3 варианта параметров, и везде эта тенденция сохраняется.

Далее скрин, где уже собрана в одну все тикеры по системе как видно, там просадка еще уменьшилась в 1,5 раза. Т.е. если сложить все просадки по каждому тикеру в системе, и каждому варианту параметров, т.е. всего 12 вариантов, то при торговле этими 12-ю вариантами одновременно, просадка уменьшается в 2 и больше раза.

Т.е. это говорит нам о том, что диверсификация по параметрам, и по инструментам, должна быть, причем и такая и такая, т.к. если использовать только 1 вид диверсификации, то это уменьшает просадку в 1,5 раза, а если оба вида, то в 2 и более раза.

И еще один вывод, что просадка не исчезает ))) она все также: была, есть и будет. Возможно только она будет меньше по времени, не такая глубокая, но от нее никуда не денешься.

Далее, вернемся к вопросу каким отношением торговать.

По сути попробовав посчитать 1 и 3 и 4 варианты, они получаются все примерно одинаковые. Разница только в сбере. 2-й вариант вообще не очень какой-то логичный, поэтому его исследовать не будем.

На скринах есть столбик коэф. Это отношение исследуемого варианта, к первому, т.е. где везде 1 лот. Т.е. на примере 4T3S последний вариант — уравновешенный 2 986 000/1 396 000=2,14 коэф.

т.е. у нас есть варианты торговли к РТС
1 к 1
1 к 2
1 к 3
1 к 3 ...7 (в таблице идет под надписью «все ур/контр»)

Мне нравятся больше всех варианты 1 к 2 или 1 к 3, т.к. просадка увеличивается не на много, и коэф увеличения ГО, меньше или равен чем коэф увеличения дохода

А в ситуации с уравновешенным отношением, коэф увеличения ГО больше чем коэф дохода, т.е. по сути нам нужно вложить больше денег, а дохода получим меньше.

В общем какое отношение использовать, до конца я еще не принял решение, т.к. надо сделать такие расчеты по всем своим системам, и собрать их все в один скрипт, а это долго все.

Но по крайней мере когда все закончу можно будет проанализировать и сделать какие-то выводы, и уже принять решение, об отношении лотов.

До этого года, у меня торговалось 1 к 1, т.е. на 1 лот РТС — 1 лот си, 1 евро, 1 сбер.

С начала этого года, я запустил программу исправления ситуации, и постепенно перехожу к отношению 1 к 2. Вот осталось только понять нужно будет переходить к отношению 1 к 3 или нет.

Подробную информацию об авторе статьи вы можете найти по ссылкам:
Сайт: https://vk.link/birga_mmvb_roboti
Сайт: https://taplink.cc/torgovie_roboty