Дежа вю на рынке продолжается

ezomm, я уже в том топике написал ответ: контртренд в моем понимании — это оптимальный метод торговли в условиях отрицательного среднего произведения соседних приращений цен. Его «принцип» прост: держи позицию против предыдущего движения цены. Если говорить конкретно о моей системе, то это «сетка» с «размахом» по текущей волатильности часовиков с включением-выключением по «фильтру», оценивающим то самое  локальное среднее произведения соседних приращений цен часовиков. Раз в час пересчитывается волатильность и «фильтр», соответственно, меняется «размах» сетки и происходит включение-выключение-сохранение предыдущего состояния. На обычных часовиках система не масштабируема больше, чем на 50 контрактов на «шаг усреднения», но если брать часовики c XX:n по XX+1:n, n=0,1,...,59, то можно много «засунуть» суммарно по n.

ochechelev, в прошлом топике  в комментариях я привел цифры в рублях  04-12 января. 

Получилось смотря где: в RI тренд в минусах, в отличии от контртренда, на Споте+«синтетика» в плюсах (контртренд у меня только в RI).

Corona, почему «бы»? Я родился, учился и  несколько лет работал при СССР. И даже успел стать Лауреатом госпремии именно этого государства. Все мои дети родились при СССР. СССР не стало, когда мне было 29 лет.

3Qu, ну вообще то  всегда писал, что я спекулянт, но со средним временем в позиции несколько дней. Из-за допустимого проскальзывания в подобных сделках до 0,1% и возникает цифра в 20+ млн. руб. на операцию.

А что касается конкретно этой системы, то только выше написал, что она до 50 контрактов на «шаг усреднения» и показал как она может быть расширена до 3000 контрактов. А размер усреднения в 2 контракта просто следствие  размера моего счета в X млн. руб… Было бы в n раз больше, было бы n контрактов, если n не превосходит 50. А при больше 50 контрактов уже менять программу нужно на расчет разных часовиков. Только и всего. Надо будет — сделаем.

К тому опять же писал, что ее доходность практически нулевая, ее ценность только в том, что она уменьшает просадки трендовых систем со средним временем в позиции несколько дней. Кстати, и у моих трендовых систем бывают внутридневные сделки, только они в 90% случаев убыточны.

О'Грин, аут уже третий день.