Методы учета доходности портфеля
Достаточно частый вопрос о том, как вести учет доходности своих портфелей в экселе. За 4 года я выделил для себя 2 наиболее удобных способа. Автоматизированный учет на сторонних ресурсах (вроде Интелинвест) сегодня разбирать не будем.
Способ 1. Ежемесячный учет доходности.
Это самый первый метод, к которому я пришел. Здесь все просто, каждый месяц вы учитываете то, сколько денег было в портфеле на начало месяца, сколько вы довнесли или сняли за этот период и сколько осталось на конец месяца.
Пример:
1 ноября в портфеле было активов общей стоимостью 95 000 рублей.
За месяц ничего не снимали и не пополняли.
30 ноября в портфеле активы стоили 100 000 рублей.
Доходность за ноябрь = (100 000 — 95 000) / 95 0000 * 100% = 5,3%
1 декабря сумма активов в портфеле была 100 000 рублей.
10 декабря вы довнесли 50 000 рублей.
31 декабря в портфеле было 153 000 рублей.
Доходность за декабрь = (153 000 — 100 000 — 50 000) / 100 000 * 100% = 3%, таким образом, все довнесения и снятия влияют только на доходность одного месяца.
1 января сумма активов равна 153 000 рублей… и т.д.
В конце года я просто суммирую все месячные доходности и получаю примерную картину динамики доходности за весь год.
Способ 2. Функция Excel ЧИСТВНДОХ()
Эта функция возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, которые не обязательно носят периодический характер. Проще говоря, эта функция сама учитывает даты и суммы взносов и выводов средств, а так же считает доходность в зависимости от срока. В отличие от ежемесячного учета, здесь нет необходимости вписывать данные по тем месяцам, когда не было операций ввода/вывода средств.
Главное помнить одно простое правило, все пополнения счета идут со знаком (-) минус, все выводы средств и конечный результат со знаком плюс.
Пример функции выглядит так: =ЧИСТВНДОХ(диапазон сумм; диапазон дат).
Скачать шаблон файла Excel можно по ссылке. В последние годы постепенно перехожу на учет именно по данной формуле. По итогам 2020 года учет по месяцам и учет по формуле дали примерно одинаковый результат с небольшой погрешностью.
Всем успешных инвестиций!
Следить за всеми моими обзорами можете здесь: Telegram, Смартлаб, Вконтакте
А вот для оценки эффективности сделок с конкретными ЦБ приходится делать свой отдельный файл, чтобы посчитать себестоимость средневзвешенную, по FIFO, и по партиям, с комиссиями и процентами за РЕПО и СВОП.
Спасибо
Алексей Цуркан, https://finance.yahoo.com/
www.investing.com/
Пополнение и сумма на начало в +
Вывод в -
И сумма на конец — (как будто вы их вывели
Rusa000, в своем примере вы верно подсчитали «доход». который составил 5 руб. Но из этой величины нельзя получить доходность — ее нужно считать. Потому что доходность будет зависеть от того, когда именно вы вводили / выводили средства. Ведь очевидно, что доход в 5 руб. приведет к совершенно разной доходности, если
1. вы ввели 20 руб. в начале января — тогда доход в 5 руб. вы получили за используемый за год капитал в 120 руб. (5/120 = 4,2%)
2. вы ввели 20 руб. в конце декабря — тогда доход в 5 руб. вы получили за используемый за год капитал в 100 руб. (5/100 = 5%)
то же самое при выводе 30 руб.
1. вывели в начале января и доходность 5/70 = 7,1%
2. вывели в конце декабря и доходность 5/100 = 5%
при комбинации вводов / выводов в течении года посчитать доходность корректно — это не столь простая задача, чтобы просто складывать и вычитать
Но, по большому счету (именно для моей потребности сохранения и приумножения капитала) доходность малозначима. гораздо интереснее абсолютные величины и их постоянство.