_sg_
_sg_ личный блог
07 января 2021, 01:41

Как определяется цена экспирации опционов?

Как определяется цена экспирации опционов ?
Где почитать? Где регламент найти ?
На сайте Moex искал, но не нашел ни одной буквы.
Тем более с их новым дизайном сайта даже ЛЧИ не смог найти.

Вот картинка по SiH1 на 18:45.
Последняя свеча Close = 74.498.

Экспирация прошла по 74500.

Может, конечно, это правильно, но как узнать алгоритм расчета.

Вот картинка. Мне налили фучей неожиданно. Сурпрайз, так сказать.
Хоорошо, что вовремя заметил. Закрыл эту неожиданность.
А если бы я в это время пил «Боржоми»? ...
Как определяется цена экспирации опционов?

Всех поздравляю с Рождеством.

Update: 07.01.21 17:09

Уважаемые друзья, большое спасибо за многочисленные ответы и комментарии и искренне верю, что все Вы хотели мне помочь.
Но правильные ответы мне дали всего лишь два человека:

smart-lab.ru/profile/Aphelion/
smart-lab.ru/profile/rakovina_borscha/

А теперь Внимание Правильный ответ:

Начиная с момента M Dtime перед клиринговой сессией каждые freq секунд count раз по всем инструментам загружаются значения лучших заявок на покупку bid, продажу askи цена последней сделки last.

Фильтрованные значения bid, ask и last рассчитываются как медиана по загруженным массивам данных. Расчетная цена определяется равной медиане по фильтрованным значениям bid, ask и last.

Обращаю Ваше внимание, что ключевое слово в данной формулировке это МЕДИАНА, a не среднее.
Так что ШПИЛИ на свечах  18:43 — 18:44 имеют большое значение в расчете цены.

www.moex.com/a4418

Еще раз поздравляю всех с Рождеством.








52 Комментария
  • Himno a la paz
    07 января 2021, 01:58
    Насколько помню, расчет опционов проходит по сетел прайс, он отличается от цены закрытия(чтобы не было манипуляции на закрытии). Алгоритм расчета где-то висеть должен на бирже. Скорее всего в спецификации фьючей(не опционов)
  • GrayFox
    07 января 2021, 02:13
    всё тут fs.moex.com›files/14812

    Читайте, впитывайте!
    В Вашем случае:

    «Автоматическая экспирация осуществляется в вечернем клиринге дня истечения опциона (для опционов на Si и Eu автоматическая экспирация осуществляется в дневном клиринге дня истечения опциона–см. Раздел 4)


  • GrayFox
    07 января 2021, 02:34
    KarL$oH, «Сишка» в дневной!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн