Как определяется цена экспирации опционов ?
Где почитать? Где регламент найти ?
На сайте Moex искал, но не нашел ни одной буквы.
Тем более с их новым дизайном сайта даже ЛЧИ не смог найти.
Вот картинка по SiH1 на 18:45.
Последняя свеча Close = 74.498.
Экспирация прошла по 74500.
Может, конечно, это правильно, но как узнать алгоритм расчета.
Вот картинка. Мне налили фучей неожиданно. Сурпрайз, так сказать.
Хоорошо, что вовремя заметил. Закрыл эту неожиданность.
А если бы я в это время пил «Боржоми»? ...
Всех поздравляю с Рождеством.
Update: 07.01.21 17:09
Уважаемые друзья, большое спасибо за многочисленные ответы и комментарии и искренне верю, что все Вы хотели мне помочь.
Но правильные ответы мне дали всего лишь два человека:
smart-lab.ru/profile/Aphelion/
smart-lab.ru/profile/rakovina_borscha/
А теперь Внимание Правильный ответ:
Начиная с момента
M Dtime перед клиринговой сессией каждые
freq секунд
count раз по всем инструментам загружаются значения лучших заявок на покупку
bid, продажу
askи цена последней сделки
last.
Фильтрованные значения bid, ask и last рассчитываются как медиана по загруженным массивам данных. Расчетная цена определяется равной медиане по фильтрованным значениям bid, ask и last.
Обращаю Ваше внимание, что ключевое слово в данной формулировке это МЕДИАНА, a не среднее.
Так что ШПИЛИ на свечах 18:43 — 18:44 имеют большое значение в расчете цены.
www.moex.com/a4418
Еще раз поздравляю всех с Рождеством.
Читайте, впитывайте!
В Вашем случае:
Только по какой минуте они рассчитывают?
Или берут среднюю?