Анализ торговли "разгон" 2020 (1 и 2 квартал)..

В начале 2020 года был составлен сценарий по росту СИшки до 90р… выход на 85..
Сценарий немного не реализовался… Но в целом движуха пошла куда надо..
Итак 1 квартал пошел рост и я торговал почти по плану, ставя лимитки и стоп-ордера вечером… в основное время работал работу электриком на вокзале..
После пробоя 72 испугался отката и начал продавать стреддлы, из-за этого получилось сделать только 5иксов, хотя запросто мог бы сделать 10х..
Весь квартал сишка росла с ускорением..
Проданный стреддел к экспирации принес убыток..
Основные периоды 1-ого квартала на картинке:

2-ой квартал: началась коррекция, которая была мной ожидаема… но в пределах 38-50% по фибо не больше..
Поэтому я немного обождал и начал набирать лонги, в т.ч. через проданные пут-спреды..
Эта тактика сначала приносила профит, но потом у меня набралась большая лонговая поза и уже пошел минус… Под конец квартала, уже пришлось покупать страховки, чтобы уменьшить ГО и долгая пила прилично подъела депоху…
На дальнейшей коррекции ниже 50% уровня по фибо, депоха сгорела..
Под конец квартала пришлось довносить денег..
Основные моменты на картинке:

----
основные выводы:
— в 1 квартале можно было не ссать, а сократить фьючи на 50% и использовать вертикальные спреды как бустеры..
— во 2 квартале вместо фьючей использовать купленные коллары/альбатросы, а страховку покупать сразу дальше 50% фибы, но на месячный-2-ухмесячный срок..

продолжение следует...

анализ трейдинг опционы СИшка Доллар рубль

Доллар рубль

Сергей Ю.

Смоленская обл,

218

13 178

с 25 августа 2015

12 Комментариев

ака Tуземец
04 января 2021, 12:39
получается что если бы ты ничего не слышал про фибо, то всё намного проще было бы и веселее.а если бы до кучи ничего не знал про опционы, то ещё и прибыльней))
0
- Сергей Ю.
  04 января 2021, 13:22
  Tуземец, если бы да кабы…
  Я 12 лет чисто фьючами без опционов торговал со стопарями… и доходность ниже и риски больше(слил бы раньше)..
  По поводу фибо… а как прикидывать коррекции?? я вот по фибо прикидываю… в большинстве случаев тренд идет с коррекциями меньше 50% от волны..
  Разгонная система рассчитана именно на такой вот тренд… как в 2014..
  В этом году не прокатило…
  +1
  - ака Tуземец
    04 января 2021, 13:30
    Сергей Ю., ну где слил бы? вот по твоей же картинке вверх взял бы как минимум рублей 15 и вниз рубля 4
    
    0
    - Сергей Ю.
      04 января 2021, 14:47
      Tуземец, вниз я Сишку не торгую… только от лонга! глобально тренд вверх, расчетная цель была 90, а сейчас 94..
      15руб вверх я бы взял, но 5 иксов бы не сделал без опционов… депо 40тыр, 8 фьючей х15 =120… это мах. и если без косяков, а так как я взял половину только, то получился бы 60 профит..
      т.е. 2икса..
      В 2014 фьючами я выжал весь тренд, от 34 зашел и вышел на планках где-то под 80… т.е. взял 46руб, удалось сделать только 1000%… на опционах Булл сделал в 30раз больше примерно…
      +2
  - ВадимК
    04 января 2021, 20:01
    Сергей Ю., привет. С новым годом всех!
    Скажу от себя, касаемо фибо — важные уровни коррекции в райое 61.8%.
    
    Именно на уровне отката в 61.8% (это район 68 спот валюта ТОМ) равернулись в начале июня наверх.
    
    С ув., ВадимК.
    +1
О'Грин
04 января 2021, 13:57
основные выводы:
Главное, что выводы сделаны, а мы сейчас практически на уютном донце сишки, что позволяет с небольшими рисками набирать лонги при провале типа сегодняшнего с соблюдением ММ и иметь быстрый профит и хорошую вероятность перезахода.
С середины ноября был такой долгий период, когда можно было с утра, закрыв глаза, в любом месте набирать лонг — всё равно после обеда давали выйти с неплохим или отличным профитом. )))
30го кукл дал хороший подарок к НГ — закрыл очередной лонг по 75.10, сегодня дали переоткрыть его ниже на 1,5 руб. Красота!
Жаль, 73 по спот не проторговали с проколом — я там хотел удвоить позу…
0
Petrov
04 января 2021, 16:12
Великолепный пост.
Просто просится в «учебник» по торговле...
БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
; р))

+1
ВадимК
04 января 2021, 20:09
Опционы гораздо эффективнее фьючей.
Для себя вижу 2 основных плюса торговли опционами:
1. Взял лонг в опционах и спишь спокойно (гэп или нет — всё равно и барабану)
2. Сразу ясно какой суммой рискуешь (риск ограничен уплаченными премиями.
Фьючи требуют тотального контроля, актульная прблема — проскальзывание цены через стопы в моменты резких ударов.
ИМХО.

С ув., ВадимК

+1
nikita
06 января 2021, 00:00
По моему, выводу у вас не верные, если вы не рассматриваете это как лотерею, конечно. Графики не повторяются, точнее вы не в курсе как будет завтра, на какой кусок из прошлого можно наложить, иначе были бы триллионером.
Лучше понимать когда надо было выходить и самое главное почему, а так же какие страховки и почему брать и как долго их держать. Разовые увеличения депо в 3 5 10 100 раз ничего не дадут на длинном участке, в итоге так же в 10 и 100 раз депо просядет.
0
- Сергей Ю.
  06 января 2021, 00:57
  nikita, запилы на уровнях постоянно повторяются… вообще 60% времени на рынке запилы..
  ----
  Разовые увеличения депо в 10раз на длинном промежутке дают то, что я вывожу/перевожу 80-90% профита в низкодоходные активы (ОФЗ и дивитикеры) и торгую на остальное..
  К торговле еще нужен ММ(мани-менеджмент)… а на фонде нужны ребалансировки…
  0
  - nikita
    06 января 2021, 01:50
    Сергей Ю., Вроде как по итогам года минус и довнесение 200тыр (при первоначальных 40тыр), или я не верно что то понял?
    0
    - Сергей Ю.
      06 января 2021, 10:10
      nikita, верно и что? Все сценарии рынка обыграть невозможно..
      Стратегия «разгона», подразумевает четкий тренд по инструменту, с коррекциями к волне не более 50% как например было в 2014г.(до 50% отлично держит)… в этот раз просадка была больше… слив заложен в стратегию… Тут ничего нельзя поделать..
      Единственно, было 2 косяка, в первую волну недоделал торговлю по системе, и получил 3х вместо 10х… и на коррекции можно было не палить депо на пиле просто за счет плюсовой теты… эти пилы можно прогнозировать прям на уровнях(по ФИБО) во время коррекций..
      То что цена пошла еще ниже 50% фибы… это увы… с этим ничего нельзя было поделать…
      0