Стоит ли "хеджировать" RI через ночь?!

Не раз от меня читали или в видосах слышали, хоть и торгую ртс с переносами через ночь, но позиции не хеджирую как-либо, например, по си. 
Естественно сильные гэпы не раз наказывали меня за такую «дерзость». Тут решил проверить с точки зрения статистики — стоит ли в принципе задумываться о «перекрытии» позиции?!
П.С. суть алгоритма абсолютно обычная трендследящая, много раз ее показывал и рассказывал, мой самый древний алго — акцентировать на нем внимание не будем.
Так как истории у меня не было длинной, помощь зала в телеге, оперативно поделилась своими архивами, за что им спасибо) 
Итак к статистике. 


Первая мысль — о как все красиво, но в реальности конечно было не так)) хоть алгоритм и был на 90% сделан в 10-м году, позже в 14м вносилось изменение, переход от статичного уровня, к адаптивному, относительно текущего рынка, чтобы не следить за рынком и алгоритм делал это все сам!
Итак, смотрим да, красота ляля тополя, а зачем это хеджировать то?
Ответ прост. Если торгуешь ну до мульона или разбрасываешь в один алгоритм всего пару сотен, то конечно убыток потерпеть можно (знаю о чем говорю). Но тут я представил, к примеру робот торгует штатно 1-2млн денег. (сделки не каждый день могут открываться так что в вопросе по ликвидности пройти — реально, без сильного ущерба в виде проскальзования).
И вот представить нужно не помноженный доход на количество денег, а вот такую ситуацию


Да да, тот самый гэп недавний на +-18т пунктов. ну грубо говоря на 1млн денег — 1.5млн убыточка за 1минуту. 
Думаешь было б куда менее болезненее если перекрываешь позицию по си


По сделкам 10.03 видно — ртс получил убыток в 18340п (в рублях наверное +-24т.р) Си при этом часть убытка отбивает, но естественно не всю, но куда приятнее такой эффект иметь, чем просто получить сухой убыток.
Так вот, что я сделал для теста. Алгоритм торгует как есть (п.с. сделки при переносе. на гэпе не могут закрыться, потому и в тестировании закрытие только на след баре, и хоть сейчас конечно проще все, в плане гэпов, большинство сделок могут куда лучше закрыться если пытаться на гэпе, но все же в этом алгоритме нет такой возможности) далее, в 23:45 по мск, если есть активная позиция, то в том же направлении открывается сделка по си с количеством по расчетной формуле. Старался посчитать по стандарту, только вместо курса доллара использовал курс си, в итоге получается на 1 контракт ртс, в разные периоды торговли от 2 до 5 лотов си открывается. На утро си закрывается по рынку в 10:01


Вот такой доход по си получается (так как ртс в плюсе, предполагается что си естественно должен быть в убытке и только 1 раз дает заметный «прирост» в тот самый день 10.03.2020 года.
Ну дальше каждый конечно волен сам себе предполагать, что ему лучше. в целом это перекрытие, съедает только ну около 10% профита.
Но потом вспомнил что ртс то считается в «попугаях» и не совсем верный тест имеем, пришлось пересчитать в ориентировочный доход в рублях.



Пока еще не совсем уверен все ли верно пересчитал (хотя график больше похож на тот что был реально) так как окно эквити в тслаб считает по каким то там собственным сценариям (типа чем больше истории тем больше период усредняется).
Решил еще для эксперимента показать — как выглядело б если, си торговать не по направлению ртс, а против него (увеличивая свои риски тем самым). Очевидно получилось лучше доходность, так если мы хеджимся то идет убыток по си, а в обратном направлении естественно получаем плюс.
Но тут что интересно — сравнить результаты.
Вот так посчитанная мной доходность (правда пока что не понимаю, учитывает она комисс или нет)


Специально не объединяю эквити ртс и си (сверху видны отдельные вкладки для каждого тикера) чтобы не смешивать пункты и рубли) 
А вот такой результат считает программа


Тут важно просто мысль для тех кто тестирует в чистом виде. Пересчитывая пункты в рубли — можно сильно удивиться результатам конечным. Буду еще перепроверять, все ли верно в формулах перевода из пунктов в рубли считает, и правильно ли считается доход в используемом блоке, но все же Даже если берем например во внимание, что все посчитал верно то получается так. Доход 954т в рублях, против 683т комбинированных пунктов и рублей, или же 501т пунктов по ртс( стоимость пункта менялась во времени от ~0,5 до 1,5р) и си 175т то есть получается порядка 770т в рублях на ртс вместо расчетных 500т пунктов. Конечно это не так важно, если торговать в одном роботе 1 инструмент, но если комбинируете, и есть зависимость от доходности — то лучше конечно пересчитывать. 

Немного отвлекся от основной мысли)) так вот, для себя понимаю, что пока что терплю убытки, не хеджируясь. А как вы поступаете? если переносятся позиции, то реагируете по си, чтобы обезопасить себя, или это уже пережитки прошлого?