ЛЧИ: ищем (и находим!!!) реально крутых трейдеров, а не лудоманов - 2

Предыдущий топик, посвященный анализу результатов ЛЧИ, имел относительный успех, поэтому я решил сделать еще один промежуточный анализ, посвященный результатам ЛЧИ. Напомню, цель упражнения — найти реально толковых ребят, которые умеют торговать, а не вот этих лудоманов с +100500%, которые с завидной регулярностью прыгают с самого верха таблички по доходности в самый низ. И ниже будет показано, что уже на предыдущем заходе, всего через месяц после старта конкурса, нам удалось найти таких!!!

Прежде всего, хочется похвалить организаторов конкурса (которых в прошлый раз я сильно ругал), которые наконец-то разобрались со структурой данных на ftp.moex.com/pub/info/stats_contest/2020/, и разложили правильные данные в правильные места. Это сильно облегчило выгрузку и анализ данных. Собственно, дальше дело техники — загрузив и обработав цифры, получил по каждому участнику его эквити с начала участия + данные по количеству трейдов (которые считались как минимум из количества отправленных заявок и количества совершенных сделок — это лучшее, что есть).

Далее я отбирал участников по нижеследующим фильтрам. Фильтры несильно изменились в прошлого раза — только увеличил требуемое минимальное количество торговых дней, ослабил требование на локальную гладкость эквити кривой (worst5 1 -> -2, потому что на длинном горизонте старому требованию все сложнее соответствовать), плюс добавил фильтр по волатильности.
  — количество торговых дней >= 27 — мы хотим иметь более-менее приличное количество торговых дней для анализа, число 27 я взял как половина торговых дней, прошедших с начала конкурса
  — количество трейдов > 100 — мы хотим видеть относительно активно торгующих товарищей, а не тех, кому удалось удачно залезть в 1-2 хороших тренда
  — t-статистика теста для проверки гипотезы отличия дневных ретурнов от нуля > 2 — фактически, мы хотим минимально статистически значимо отличные от 0 результаты, пока даже без учета множественного тестирования
  — worst 5 days Sharpe (worst5d) > -2 — это просто фактически довольно жесткий фильтр для проверки гладкости кривой. А именно, за любые последовательные 5 дней мы хотим иметь mean(ret) / std(ret) * sqrt(252) > -2. Этим мы проверяем, что участник торгует стабильно — фактически, нет недель (последовательных 5-ти дней) со статистически значимым сливом
  — годовая волатильность торговых результатов < 50% годовых (~ <3% в день) — торговля со слишком высокой волатильностью чрезмерно рискованна (возможно, запилю на эту тему топик с анализом статистики по ЛЧИ)


*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Фондовый рынок» (таблица упорядочена по worst5):

Всем ребятам мои поздравления и глубочайший поклон. С моей точки зрения — на текущий момент ВЫ ЛУЧШИЕ!

Кстати, из сопоставления таблички выше и и таблички из предыдущего поста можно обнаружить, что половина участников, попавших в табличку ТОП-10 в этот раз, находились в ней и в прошлый раз! Это Damian1, FCLM, Emilen, nikosha80, FreeTrader. То есть выбранные критерии гладкости/значимости для отбора топовых участников позволяют довольно рано (в прошлый раз — через 25 дней после начала конкурса) выделить людей, которые дальше с хорошей вероятностью продолжат стабильно торговать! Так что я продолжаю утверждать, что до конца конкурса у ребят из таблички выше гораздо выше вероятность заработать денег, чем у ваших ретурновых чемпионов (кто из лудоманов там сейчас в лидерах по доходности?).
Ну и напоследок — просто не могу пройти мимо божественной эквити участника Damian1, этот чувак продолжает творить чудеса с акциями, снимаю шляпу и низко кланяюсь:



*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Срочный рынок» (таблица упорядочена по worst5):


Отбирал почти по тем же показателям, что и участников фондовой секции, только на этот раз worst5 считается, на самом деле, не по 5-ти дням, а по 10-ти — на срочной секции, видимо, в силу худшей диверсификации, участникам оказалось тяжелее поддерживать стабильность торговли. И снова на удивление все фильтры прошли ровно 10 участников, которых я и поздравляю от всей души!

На этот раз и результаты получились менее стабильные — из таблички из прошлого поста в новую смогли прорваться только участники ALANES (который в прошлый раз оказался на топовой позиции) и fkviking.com (и, возможно, другая его ипостась fkviking). За участников срочной секции я уже не могу за всех поручиться, что они так же стабильно дойдут до конца конкурса — все-таки, некоторые торгуют опционами, а риски этих нелинейных деривативов не ловятся показателями типа Шарпа, особенно на коротких дистанциях.

И напоследок эквити лидера этой номинации fkviking с наилучшим показателем worst5:



*** Барабанная дробь *** Шорт-лист тех, кого на текущий момент можно назвать по-настоящему ЛУЧШИМИ частными инвесторами ТРЕЙДЕРАМИ в конкурсе, в номинации «Валютный рынок» (таблица упорядочена по worst5):

Как видим, немногим участникам валютной секции удалось прорваться через наши фильтры. Тем не менее, я поздравляю всем, кому удалось, вы лучшие!
Всем: торгуйте валютами! Как видите, деньги там делаются легко и непринужденно (реально мне вот интересно: где все эти ребята, которые регулярно выкладывают эпические бэктесты на форексе без единого убыточного дня?).


Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.