Почему я жду обвала в ближайшие дни?!

В данной статье речь пойдет о введенном не так давно на российском рынке индексе волатильности РТС. Для тех, кто не сталкивался с этим понятием или не понимает, для чего он в принципе то нужен, есть подробное описание на сайте биржи: http://rts.micex.ru/s82

Индекс волатильности – это взвешенная мера подразумеваемой волатильности опционов на какой-либо индекс или иной финансовый инструмент. Индекс волатильности измеряет ожидаемую рынком волатильность на определённый будущий период.

Волатильность еще называют «индексом страха» рост ее всегда связан с обвалом котировок. Взглянув на дневной график индекса волатильности РТС видно, что основной всплеск пришелся на август 2011 года, когда в США был понижен суверенный рейтинг. Далее резонансный всплеск в октябре и некое затишье перед очередной мартовской бурей 2012 года.

Я долго наблюдал за динамикой индекса, при этом ожидая, когда же сомкнется сходящийся треугольник, образованный мартовским всплеском волатильности и обвалом всех мировых площадок. На сегодняшний день этот треугольник сомкнулся, пробить линию поддержки нам так и не удалось, при этом на графике отрисовался разворотный паттерн, который очень редко бывает ошибочным.

Сегодня решающий день, который подтвердит, либо опровергнет данную разворотную формацию. При подтверждении разворота нас ждет, практически, отвесное падение на протяжении нескольких дней.

Читай мой блог на nettrader
Всем удачных торгов!

обвал vix

Mr_Shurik

Бердск

236

11 200

с 20 апреля 2011

28 Комментариев

Genda
23 июля 2012, 10:12
Интересно. А ты не связываешь возможный рост волатильности со взрывным ростом?
0
- Александр Сергеевич
  23 июля 2012, 10:18
  Genda, взрывного роста не бывает
  +1
  - Genda
    23 июля 2012, 10:22
    Александр Сергеевич, конечно. Он бывает неожиданным. Напомнить рост с вечера 28-го июня?
    0
- FanatikBMW
  23 июля 2012, 10:24
  Genda, ПФ ))))
  0
- Mr_Shurik
  23 июля 2012, 10:55
  Genda, Нет, я не жду его, да и ни одного фактора за рост я не вижу
  0
- Werner Heisenberg
  23 июля 2012, 11:59
  Genda, ну как бы так не бывает
  +1
  - Genda
    23 июля 2012, 12:02
    Dimanite, :))
    -1
    - Werner Heisenberg
      24 июля 2012, 11:14
      Genda, что смешного я сказал? При росте VIX все нахер валиться и наоборот — что тут смешного или непонятного?
      0
      - Genda
        24 июля 2012, 11:22
        Dimanite, при обсуждении рынка, фраза «так не бывает» всегда вызывает у меня улыбку. Бывает.
        :))
        0
        Werner Heisenberg
        24 июля 2012, 20:37
        Genda, когда я так говjh. — я смотрю историю. Статистику по инструментам — так не бывает. И это можно структурированно объяснить самой логикой VIX
        а вот ваш каммент конечно заставляет улыбнуться. Скриншот мне покажите когда при росте VIX был рост индекса на этот индикатор.
        0
ALTER
23 июля 2012, 11:14
графический анализ индекса волатильности разрывает мозг…
+2
- Mr_Shurik
  23 июля 2012, 11:17
  ALTER, а чем теханалих волатильности отличается от теханализа любого другого графика???
  0
  - ALTER
    23 июля 2012, 11:59
    Александр Буханов (Mr_Shurik), чем больше производных взято от начальных данных, тем более случайным будет их анализ
    0
    - Mr_Shurik
      23 июля 2012, 12:18
      ALTER, как бы скептически люди не отностились к теханализу он тем не менее не перестает работать и спорить об этом можно до бесконечности. Я в данном топике выразил свое ИМХО
      0
      - ALTER
        23 июля 2012, 12:29
        Александр Буханов (Mr_Shurik), в целом интересно, спасибо :)
        0
TTTraider
23 июля 2012, 11:22
+4. очень интересный подход
0
Алексей.74
23 июля 2012, 11:27
Подскажите пожалуйста где посмотреть можно график.
0
- Mr_Shurik
  23 июля 2012, 11:40
  gnossiolog, в терминале теккер RTSVX
  0
RS-trade (Forward)
23 июля 2012, 11:40
RTSVX в интервале 25±5 пунктов стоял полгода в 2011 (до понижения рейтинга в штатах). Ничего не мешаем ему снова уснуть на несколько месяцев в этом диапе. Единственно, что нужно быть очень осторожным с конструкциями продающими волу в таких условиях (я вот тоже решил не искушать судьбу и закрыл все проданные стрэнглы первый раз за 2 недели, оставил только пут спрэд ровный по дельте)
0
RS-trade (Forward)
23 июля 2012, 11:42
сильный всплеск по воле будет если выйдем из 2-х недельного диапа вниз (что-нить ниже 132,5-131,0 в РИ)
0
marketbuzz
23 июля 2012, 12:02
несмотря на 5 часов «мягких» комментариев Бернанке на прошл.неделе золото неделю закрыло ниже, dxy — выше. испанские 10-летки обновили хаи, Shanghai Comp в прошлый понедельник обновил минимумы за 3,5г. несмотря на данные говорящие об относит. стабилизации. в цене на нефть риски уже запрайсены, а перекрытие ормуз.пролива маловероятно (хотя это каждый сам для себя решает). при этом в четверг сп5 был в 4,5% от максимумов этого года. а розничн.продажи в сша на прошл.неделе видели? а «радужные» комментарии директоров на конф.звонках по отчетностям? покупатели — покупайте.
0
Поработитель всех профитов
23 июля 2012, 12:34
УД ВВЕРХ НА ФСЁЁ!!!
0
- Vitaliy Bekushev
  23 июля 2012, 12:43
  Хороший Бык — мертвый Бык!
  0
  - Поработитель всех профитов
    23 июля 2012, 12:51
    Коля Маржин, норм ник
    0