Задачка: как торговать в короткую удава, измеренного в попугаях?
Предположим, некто дал мне в управление пакет акций AAPL. И у меня такой странный бзик — я очень верю в долгосрочный рост ровно двух акций: этого AAPL и MSFT. Поэтому я решил, что буду всегда в этих акция — либо в одной, либо в другой. То есть продав одну, я сразу буду покупать другую на всю вырученную сумму.
Но как мне настроить свою торговую систему для такой торговли? Да запросто: я построю «ценовой ряд» MSFT/AAPL (поделю по-барно историческую цену MSFT на цену AAPL) и настрою свою торговую систему на этот ряд. Покупка этого ряда будет означать, что вся моя «buying power» вложена в MSFT, а выход из этого «инструмента» будет означать, что я вернулся в AAPL. И в конце, когда мой контракт на управление пакетом акций AAPL закончится, я именно закрою позицию по этому своему инструменту MSFT/AAPL (если она будет) и рассчитаюсь со своим доверителем получившимися акциями AAPL, поделив навар (также выраженный в AAPL) согласно оговоренным условиям.
Видно, что в рамках этой парадигмы возможны только длинные позиции по инструменту MSFT/AAPL… Однако по жизни мой брокер позволяет мне торговать и в короткую. И, например, моя система торговли тоже включает в себя короткие позиции. И, возможно, ряд MSFT/AAPL даёт очень хорошие короткие позиции для этой моей системы...
Вопрос: как в рамках этой парадигмы реализовать короткую позицию? Что я должен предпринять с MSFT и, отдельно, с AAPL, чтобы получить эквивалент короткой позиции по MSFT/AAPL?
baron_samedi, «критерий для выхода для просадки» — да сколько угодно! Критерий выхода — это часть торговой системы. Если она работает, то работает, а если нет — то нет.
2) я не совсем уверен, что правильно называть «арбитражом» то, что я здесь обсуждаю: вот если некто покупает QQQ и одновременно на такую же сумму становится в шорт по фьючерсу на NASDAQ — это точно арбитраж.
3) да, согласен, нужно «успевать» переходить — через доллары! — из APPL в MSFT и обратно, и там возможно проскальзывание. Но проскальзывание это дело житейское.
РемораРемора, что-то у Вас все смешалось — кони, люди...
Какая разница, что я хочу или не хочу?
Есть общепризнанные финансовые метрики и то, как они считаются: ROA — это отношение чистой прибыл...
Авиакомпании РФ в ноябре 2024 года перевезли 7,9 млн человек, что на 4,8% больше г/г – ТАСС Авиакомпании РФ в ноябре 2024 года перевезли 7,9 млн человек, что на 4,8% больше, чем в ноябре 2023 года, сл...
Авиакомпании РФ в ноябре 2024 года перевезли 7,9 млн человек, что на 4,8% больше г/г – ТАСС Авиакомпании РФ в ноябре 2024 года перевезли 7,9 млн человек, что на 4,8% больше, чем в ноябре 2023 года, сл...
по Транснефти вчера дочитал новость, это ФАС утвердила свои корректировочные 5,8 %, а все жду рассмотрения правительством желаемые 8,7 %, прич ем как я понял Новак топит за повышение… так что не всё п...
Озон Фармацевтика. Провальный квартал
Прошло 2 месяца с момента IPO Озон Фармы, участники данного размещения не заработали, но и рынок падал широким фронтом. Также у компании вышел отчет за 9 месяц...
Китай. Дефляция. Сползающую по спирали дефляцию в Китае оказывается трудно исправить. Цены во второй по величине экономике мира падают уже шесть кварталов подряд, и если они будут падать еще один квар...
ВТБ вышел с хорошей прибылью из капитала «Первой грузовой компании» которую ранее купил за 200 млрд руб с учетом долга 16.12.2024Покупателя компании банк не раскрываетБанк ВТБ вышел из капитала «Аврор...
вот при арбитраже почему -то не успевает выйти по критериям…
2) я не совсем уверен, что правильно называть «арбитражом» то, что я здесь обсуждаю: вот если некто покупает QQQ и одновременно на такую же сумму становится в шорт по фьючерсу на NASDAQ — это точно арбитраж.
3) да, согласен, нужно «успевать» переходить — через доллары! — из APPL в MSFT и обратно, и там возможно проскальзывание. Но проскальзывание это дело житейское.