19 июля 2012, 23:58

Серьезная прокачка предыдущей торговой системы.

Система из моего предыдущего поста претерпела существенные, качественные изменения. Новая и главная особенность — никаких стоп-лосов.

Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 4,98%
Среднегодовая доходность — 103%
Общая доходность за весь период — 1489%
Шарп — 4,08!
Профит фактор — 2,17
Рекавери фактор — 30,74
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,79%, что на 0.08% больше чем в предыдущей версии.

Эквити (без плеч)

Результаты (так же без плеч)

Бонусом та же система но с использованием плеч (немного космоса)

алготрейдинг внутридневная система модель программирование ртс фьючерс робот биржа

Александр Дрозд

Москва

243

2 228

с 18 мая 2011

33 Комментария

Vitka
20 июля 2012, 00:09
грааль? :) я плохо понимаю, или система действует в условиях, когда рынок не совершает масштабных движений в какую-либо сторону? ориентируюсь, на очень неспешный угол наклона в 2008 году и, прям, шикарный угол роста кривой доходности в последующем времени?
0
- Александр Дрозд
  20 июля 2012, 00:12
  Vitka, как раз когда совершает. Диверсификация по инструментам — весь грааль. Один сливает, другой зарабатывает, а система одна для всех.
  0
  - Александр Сергеевич
    20 июля 2012, 00:27
    Александр Дрозд, сколько инструментов в данном случае?
    0
    - Александр Дрозд
      20 июля 2012, 09:11
      Александр Сергеевич, 30
      0
      - quant_trader
        20 июля 2012, 10:47
        Александр Дрозд, ниже топ5 ликвидов Вы не уложитесь не то что в 0.1% слипаджа (если торгуете маркетами и стопами) а и в 0.5% причем на сайз уже в 1 млн. рублей. Да и в топ5 под большим вопросом.
        
        Я просто по опыту рассказываю. Меня Ваш пассаж из прошлого поста про 0.1 на 100 млн. в управлении очень сильно повеселил.
        +1
        quant_trader
        20 июля 2012, 10:53
        nfxzhzh, плюс у Вас возможно есть ошибки в тесте связанные с тем что в 2008 набор топ ликвидов был существенно другим (топ5 примерно тот же а ниже совсем другие папиры) т е такие системы надо тестировать на топ ликвидах за предыдущий год (в 2008 тестируем топ ликвиды 2007 итд.). Но это уже методологическая мелочь, для эстетов.
        0
        Александр Дрозд
        20 июля 2012, 11:04
        nfxzhzh, здесь не топ ликвиды, здесь первая 30-ка.
        0
        quant_trader
        20 июля 2012, 11:21
        Александр Дрозд, ок, первая 30ка была другая.
        0
        Александр Дрозд
        20 июля 2012, 11:01
        nfxzhzh, А.Г. по этому поводу написал следующее —
        " По пятеркам российские акции не делятся. Есть две очень ликвидные — Сбер и Газпром. Там с 0,2% проскальзования в одну сторону можно по 50 млн. руб. крутить с 99%-м исполнением, а с 25 млн. и в 0,1% укладываться в 95% случаев.
        
        Есть вторая группа — Лук, Роснефть, ВТБ, Никель и Сбер-преф. Там цифра, аналогичная 50 млн. выше — 15 млн. руб… Но чтобы уложиться в 0,1% надо ужаться до 5 млн.
        
        И наконец третья группа (сургут, северсталь, уралкалий, русгидро) — там с 5 млн. можно в 0,2% уложиться и с 1 млн. в 0,1%.
        
        В остальных акциях из индекса ММВБ бросание 3 млн. руб. в рынок с проскальзованием 0,2% — вероятность исполнения 50 на 50. Потом через час-другой конечно «наливают» еще в 20-30%% (в плюс к исполнившимся 50%) случаев, но, как правило, это не перед хорошим ростом или падением. В последних случаях с вероятностью 0,9, если не исполнилось сразу, то не исполнится вообще.
        "
        
        Ну а касательно моей стратегии — тестовая прибыль на сделку порядка 0.8%, ну заложите вы на проскальзвание+комиссия хоть 0.3%, стратегия от этого не намного хуже будет отрабатывать.
        0
        quant_trader
        20 июля 2012, 11:19
        Александр Дрозд, я очень уважаю А.Г. однако я торговал краткосрочную страту на топ20 ликвидов с 2005 по 2011 год причем делая основную прибыль на менее ликвидных стоках (например в 2008 основной профит дал Полюс) а он насколько знаю нет.
        
        «И наконец третья группа (сургут, северсталь, уралкалий, русгидро) — там с 5 млн. можно в 0,2% уложиться и с 1 млн. в 0,1%.»
        
        Это вполне может быть применимо к стратегии Александра Борисовича (с добором некупленного на закрытии и прочими фишками) однако не сработает в Вашем случае краткосрочки.
        
        Попробуйте помониторить стаканы в течении дня (dde в excel и считаем) особенно в моменты Ваших трендовых пробоев на сайз разного размера.
        
        «Ну а касательно моей стратегии — тестовая прибыль на сделку порядка 0.8%, ну заложите вы на проскальзвание+комиссия хоть 0.3%, стратегия от этого не намного хуже будет отрабатывать.»
        
        На небольшой сайз (до ляма) возможно но Вы пишете о масштабируемости которой нет.
        0
        Александр Дрозд
        20 июля 2012, 11:28
        nfxzhzh, в плюсе он за 2008, на сколько знаю я.
        
        Среднее время удержания в позиции по его стратегиям день-два, здесь примерно та же ситуация и это видно по параметру bars held, у меня он равен 7, если считать что бар часовик, то получается среднее время удержания около дня.
        
        Ну как же до ляма? Если торговать 1млн, то разделив его на 30 инструментов каждому достанется по 30 000, что копейки. При том что в первую пятерку 30млн (деленных на 5) пролетит со свистом.
        0
        quant_trader
        20 июля 2012, 11:41
        Александр Дрозд, я писал не про плюс по итогам года а про разницу в инструментах. Александр Борисович такой шитняк как я не торговал.
        
        «Среднее время удержания в позиции по его стратегиям день-два»
        
        Вообще то больше но не суть.
        
        «Ну как же до ляма? Если торговать 1млн, то разделив его на 30 инструментов каждому достанется по 30 000, что копейки. При том что в первую пятерку 30млн (деленных на 5) пролетит со свистом.»
        
        Со свистом в размере 0.1 на круг. При равномерном распределении по инструментам по 100к аналогично бектесту будет 3 млн. При неравномерном (бОльшую часть в ликвиды) упадет доха.
        0
        Александр Дрозд
        20 июля 2012, 11:51
        nfxzhzh, ну 0.1 нормально, хоть 0.2 запас есть.
        0
        quant_trader
        20 июля 2012, 12:04
        Александр Дрозд, 0.1 это только по топ5 :) Я ж приводил цифры по Сурпрефу там отдадите 0.2 на круг на спокойном рынке а не по стопу. Таки стоит на стаканы посмотреть.
        0
      - quant_trader
        20 июля 2012, 11:04
        Александр Дрозд, вот например спред по Сур преф в моменте на 200к рублей 0.1% и это очень оптимистичная оценка если движения нет на рынке.
        0
        Александр Дрозд
        20 июля 2012, 11:07
        nfxzhzh, если капитал «размазан» в моменте по 30-ти разным инструментам, то на каждый приходиться относительно небольшая доля, если мы конечно не говорим про управление суммами более 100млн руб. Так же что мешает заходить в позицию частями, если уж совсем все печально?
        0
        quant_trader
        20 июля 2012, 11:23
        Александр Дрозд, а частями надо и тестировать по частям. Вы кстати что торгуете стопы или маркета?
        0
        Александр Дрозд
        20 июля 2012, 11:32
        nfxzhzh, и стопы и маркет в зависимости от ситуации. Там гибко все.
        0
        quant_trader
        20 июля 2012, 11:43
        Александр Дрозд, распределение капитала в тесте по количеству выставленных стопов или количеству открытых позиций на баре?
        
        Если стопы то частями не получится, а в шитняке слипадж будет еще больше.
        0
        quant_trader
        20 июля 2012, 11:50
        nfxzhzh, т е правильно тестировать надо фикс % на акцию (3.33% в Вашем случае) потому что мы не знаем сколько стопов сработает на баре. В результате если мы выставляем поделить капитал пропорционально на все сигналы мы заходим только в сработавшие стопы большим чем реально могли объемом поднимая теоретическую доху.
        0
        Александр Дрозд
        20 июля 2012, 12:01
        nfxzhzh, так и тестировалось — примерно 3.3% (фикс) на акцию не зависимо от количества пришедших сигналов.
        0
        quant_trader
        20 июля 2012, 12:06
        Александр Дрозд, хорошо, грабли обойдены стороной.
        
        Страта собственно работоспособная, это понятно.
        0
OlegSh5
20 июля 2012, 01:43
А такой вопрос… Вот эти два оптимизируемых параметра имеют одни и теже значения для всех 10-ти инструментов, или для каждой акции своя пара значений?
0
- Александр Дрозд
  20 июля 2012, 09:11
  OlegSh5, одни и те же
  0
Александр Дрозд
20 июля 2012, 09:17
madoff_trade, 1 — нет, 2-нет, 3-нет, 4-нет, 5-нет (противоположная сторона это и есть стоп-лосс, как правило, но не в этом случае, ее нет вообще), 6-в этом случае не используется, 7 переоптимизировать одновременно 30 инструментов это наверное особый талант надо иметь, при том, что для всех используются одни и те же параметры, которых всего два.
0
- xTestero
  20 июля 2012, 09:58
  Александр Дрозд, т.е. получается купили и ждем когда отрастет? или применяется усреднение/мартингейл?
  0
  - Александр Дрозд
    20 июля 2012, 10:10
    xTestero, ни того ни другого. Купили и в определенный момент продали, а с прибылью или убытком, это как получится.
    0
А. Г.
20 июля 2012, 10:47
Будьте осторожны со статисткой сделок в WL. При включенном Futures mode % в сделках считаются некорректно.

Чтобы получить корректную статистику сделок в % надо получить результаты тестирования в режиме отключенный Futures mode — 100% Equity- плечо 2:1 (чтобы хватало денег на сделку).
0
Александр Дрозд
20 июля 2012, 10:52
Да, есть такое дело. В данном случае фьючерсмод выключен и тестирование проводилось в симуляторе (сразу на портфеле) со стандартным набором инструментов по настройке плеч и распределению капитала между активами.
0
- Александр Дрозд
  20 июля 2012, 16:01
  madoff_trade, почему грабли?
  BuyAtStop(bar+1, ...), никаких следящих-стопов и вообще стоп-лосов нет
  0