19 июля 2012, 23:58

Серьезная прокачка предыдущей торговой системы.

Система из моего предыдущего поста претерпела существенные, качественные изменения. Новая и главная особенность — никаких стоп-лосов.

Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 4,98%
Среднегодовая доходность — 103%
Общая доходность за весь период — 1489%
Шарп — 4,08!
Профит фактор — 2,17
Рекавери фактор — 30,74
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,79%, что на 0.08% больше чем в предыдущей версии.

Эквити (без плеч)

Результаты (так же без плеч)

Бонусом та же система но с использованием плеч (немного космоса)

алготрейдинг внутридневная система модель программирование ртс фьючерс робот биржа

Александр Дрозд

Москва

257

2 228

с 18 мая 2011

33 Комментария

Vitka
20 июля 2012, 00:09
грааль? :) я плохо понимаю, или система действует в условиях, когда рынок не совершает масштабных движений в какую-либо сторону? ориентируюсь, на очень неспешный угол наклона в 2008 году и, прям, шикарный угол роста кривой доходности в последующем времени?
0
OlegSh5
20 июля 2012, 01:43
А такой вопрос… Вот эти два оптимизируемых параметра имеют одни и теже значения для всех 10-ти инструментов, или для каждой акции своя пара значений?
0
Александр Дрозд
20 июля 2012, 09:17
madoff_trade, 1 — нет, 2-нет, 3-нет, 4-нет, 5-нет (противоположная сторона это и есть стоп-лосс, как правило, но не в этом случае, ее нет вообще), 6-в этом случае не используется, 7 переоптимизировать одновременно 30 инструментов это наверное особый талант надо иметь, при том, что для всех используются одни и те же параметры, которых всего два.
0
А. Г.
20 июля 2012, 10:47
Будьте осторожны со статисткой сделок в WL. При включенном Futures mode % в сделках считаются некорректно.

Чтобы получить корректную статистику сделок в % надо получить результаты тестирования в режиме отключенный Futures mode — 100% Equity- плечо 2:1 (чтобы хватало денег на сделку).
0

Читайте на SMART-LAB:

📢 Открыта книга заявок на два новых выпуска облигаций от ГК «А101»

На этой неделе ГК «А101» разместит два выпуска облигаций на сумму не менее 3 млрд рублей. Прием заявок уже открыт и продлится до 24 декабря, 15:00 по московскому времени. Организаторами...

A101

10:59

Alexeevlive: зарабатываем в прямом эфире

Авторский стрим Сергея Алексеева – трейдера, который 14 лет живёт рынком. Он не рассказывает теорию. Он не рисует сделки на истории. Он торгует вживую, показывает свои реальные входы,...

LiveInvestingGroup

10:03

🎄 Ресейл — символ разумного потребления в новом году

🎁 В конце года многие подводят итоги и пересматривают отношение к деньгам, вещам и собственным решениям. И всё чаще возникает вопрос не только о том, как тратить, но и как выбирать —...

МГКЛ

10:08

Ваш любимый еженедельный мозговой штурм W#113

Доброго вечера! В этом году без новогоднего подарка от ЦБ: Неделю назад писали , что ЦБ обычно разочаровывает своими решениями. В этот раз вышло также. Общий рынок радикально сильно зависит от...