Как научно обоснованно фиксировать прибыль?

Если у кого грааль математический фиксации профита?
Добился приемлемой работы алгоритмов/ буквально еще пару штрихов осталось. 

Исходные статистические данные все сделкам есть/все фиксируется в БД:
Запись всей истории по всем сделкам есть.

1 пласт вопросов. Есть максимальная прибыль/просадка по позиции, фактическая прибыль/просадка по позиции.
Есть средний профит/просадка по стратегии. Нужно обосновано фиксировать прибыль. И т.д.

Например средняя прибыль по стратегии на 1 контакт 500 пунктов РТС. Кончено есть разброс по факту 10 сделок было — допустим от -100 до +800 по позициям. Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?

2 пласт вопросов. Когда 3-4 стратегии встают в одну сторону — и здесь также нужно снимать риски. Возможное неблагоприятное движение/откат резко снижает дохоность: тут либо не давать стратегиям разворачиваться в одну сторону (стопы стоят) либо резать позиции до приемлемых размеров при получении какого-то профита.

п.с. речь только о внутридневной торговле