Как научно обоснованно фиксировать прибыль?

Если у кого грааль математический фиксации профита?
Добился приемлемой работы алгоритмов/ буквально еще пару штрихов осталось.

Исходные статистические данные все сделкам есть/все фиксируется в БД:
Запись всей истории по всем сделкам есть.

1 пласт вопросов. Есть максимальная прибыль/просадка по позиции, фактическая прибыль/просадка по позиции.
Есть средний профит/просадка по стратегии. Нужно обосновано фиксировать прибыль. И т.д.

Например средняя прибыль по стратегии на 1 контакт 500 пунктов РТС. Кончено есть разброс по факту 10 сделок было — допустим от -100 до +800 по позициям. Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?

2 пласт вопросов. Когда 3-4 стратегии встают в одну сторону — и здесь также нужно снимать риски. Возможное неблагоприятное движение/откат резко снижает дохоность: тут либо не давать стратегиям разворачиваться в одну сторону (стопы стоят) либо резать позиции до приемлемых размеров при получении какого-то профита.

п.с. речь только о внутридневной торговле

алготрейдинг торговые роботы

kvazar

Москва

1 552

с 9 августа 2011

53 Комментария

Феликс Осколков
16 ноября 2020, 12:44
самое простое фиксировать исходя из дневного атр
0
- kvazar
  16 ноября 2020, 12:50
  Феликс Осколков, стратегии контрендовые/трендовые внутри дня. у трендовых согласен как вариант. но контртренд всегда по разному. давно, много лет, наблюдаю (в прямом смысле влова с кучей своих индикаторов) за внутренней структурой торгой. ВРОДЕ БЫ НО ЭТО НЕ ТОЧНО научился подстраиваться онлайн. вот с контрендом фиксация профта очень актуальна.
  ЧАСТО до индикатора выхода не доходит цена, но профит уже статистически значимый есть. Статистически значимый — который не хочется терять.
  0
SergeyJu
16 ноября 2020, 12:53
самое простое — вообще не фиксировать прибыль
+4
- kvazar
  16 ноября 2020, 12:55
  SergeyJu, есть такое дело. и как вариант хороший. расчеты показывают. но иногда улетает обратно слишком много в рынок… и тут приходит жаба.
  0
  - quant_trader
    16 ноября 2020, 13:13
    kvazar, иногда бывают обратные ситуации — где улетело дальше. Потом читаешь как у некоторых день год кормит и тоже неприятно :)
    
    Алго требует некоторого пофигизма к сделкам. Вообще если профит в иксах то можно делать частичный тейк типа ребаланса позы, хотя это скорее психология.
    +1
    - kvazar
      16 ноября 2020, 13:19
      quant_trader, у меня частичный тэйк есть. Вход — пятном и выход — пятном. Психология, хочу более плавную эквити…
      0
      - user6244
        17 ноября 2020, 20:27
        kvazar, что такое «вход пятном»?
        0
        kvazar
        18 ноября 2020, 20:16
        user6244, я так по простому называю вход диапазоном заявок
        0
- quant_trader
  16 ноября 2020, 13:10
  SergeyJu, ну вот например для сишки это скорее так а для ришки есть варианты но не ценового тейка конечно.
  0
  - SergeyJu
    16 ноября 2020, 17:19
    quant_trader, неценовые условия выхода — это о другом.
    +1
Михаил
16 ноября 2020, 12:57
Мне нравится предложение SergeyJu — я обычно заменяю открытую позицию на другую более выгодную позицию. Просто так открытые позиции не закрываю.
+1
- SergeyJu
  16 ноября 2020, 17:21
  Михаил, если активов много, например акции СП500, то Ваше замечание очень правильное. Но автор, я думаю, имел в виду торговую систему ровно на одном фьюче.
  0
  - kvazar
    16 ноября 2020, 17:43
    SergeyJu, да
    0
  - Михаил
    16 ноября 2020, 17:46
    SergeyJu, согласен, но имхо любой должен копать в сторону многих инструментов. В большинстве случаев диверсификация позволяет кратно снизить риски — самый простой способ снизить соотношения риска и доходности.
    0
    - SergeyJu
      16 ноября 2020, 17:48
      Михаил, диверсификация в России может включать в себя изолированные системы на Си и Ри, например, и интегрированные на акциях и облигациях. Просто мало ликвидных активов. Отсюда более тщательная проработка отдельных систем.
      0
      - Михаил
        16 ноября 2020, 17:53
        SergeyJu, я как раз иду в сторону наращивания количества инструментов, в результате на каждый инструмент приходится меньший оборот, поэтому можно не сильно переживать о ликвидности. Но у каждого свой объем капитала и типы стратегий, где-то такой фокус не пройдет.
        0
Roman Ivanov
16 ноября 2020, 13:04
Речь идет о стратегии выхода. Это такая же важная часть системы, как и стратегия входа. Т.е. выбрав неверно стратегию выхода, можно испортить статистику системы. И даже сделать убыточной.
0
- Nito
  16 ноября 2020, 13:08
  ivanovr, именно, причем нельзя говорить про выход как отдельную часть от входа, это связанные вещи, когда делаешь вход, то и выход уже определен
  0
- kvazar
  16 ноября 2020, 13:20
  ivanovr, безусловно, выход, наверное, все же важнее…
  0
  - Roman Ivanov
    16 ноября 2020, 15:09
    kvazar, не совсем. Если вход хорош, то выход не очень критичен, часто просто выход по времени. А вот если вход плох, то выходом это уже скорее всего и не исправить. Но даже если исправить, то увеличивается суммарное время нахождения в позиции т.е. растут риски и занят капитал.
    0
quant_trader
16 ноября 2020, 13:09
«Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?»

Теоретически которая максимизирует прибыль или профит фактор или минимизирует просадку. Практически может не быть обоснованного тейка для стратегии вообще, в частности для трендовой — там возможен вариант что любой тейк будет ухудшать результаты, до очень больших и редких срабатываний где начнется курвфиттинг.

Можно попробовать привязать тейк либо к волатильности как пишет Феликс Осколков выше либо к другим условиям типа тейк выхода из консолидации = ширине флета * икс.

Т е тейк надо рассчитывать на ценовом ряду а не на сделках. Причем динамический тейк возможно будет более уместным чем фиксированный.
0
Antishort
16 ноября 2020, 13:09
Если тейк определен статистически правильно (т.е. есть это не просто хотелки автора ТС), то по моему опыту самые вменяемые варианты выхода из позиции: 1) стоп 2) тейк, 2) время (например на закрытии торгов). Всё остальное так или иначе как минимум не улучшает систему, а как максимум ухудшает и увеличивает транзакционные издержки. Нет такого сигнала, который бы с достаточной точностью указывал об остановке рынка. Единственное, что могу сказать статистически, так это то, что в контртренд средний тейк на сделку ниже, чем в тренд.

ЗЫ. Это если брать внутридневные алгоритмы
0
- quant_trader
  16 ноября 2020, 13:15
  Antishort, в сишке куча систем где тейк и выход по времени только ухудшают простой алго с трейлингом позы.
  
  А в других инструментах бывает и как Вы написали.
  0
- kvazar
  16 ноября 2020, 13:23
  Antishort, все так, да. так и работает на практике. Но иногда допустим профит 500-600 пунктов РТС, для контртренда это вполне достаточно, и все это улетает за 5 минут обратно. до сигнала не дотянул ЧУТОК…
  0
Я ушёл.
16 ноября 2020, 13:13
3 профит — 1 риск… вот и всё… если хочешь сверху, то 50% 3 к 1, далее выставляешь профиты в 4к1, 5к1 и 6 к 1… и все… а после 3 к одному можно и СЛ в БУ перевести
0
- kvazar
  16 ноября 2020, 13:25
  N M, нет, у меня стопы 0,4% на контртренде. ну с учетом пятнавхода где-то 0,25%. Я никогда не пользовался расчетными тэйкпрофитами именно в привязке к стопу, поскольку не понимаю их природу.
  0
  - Я ушёл.
    16 ноября 2020, 13:28
    kvazar, тогда не могу сказать ))) удачи в поисках ))
    0
Brassiere
16 ноября 2020, 13:15
научНо обосноваННо
0
- kvazar
  16 ноября 2020, 13:26
  Brassiere, в обычной жизни я очень хороший спец по языку, но в интернете иногда лень… мы ж не на ресурсе, посвященным русскому языку. согласен, виноват.
  +1
  - Brassiere
    16 ноября 2020, 14:37
    kvazar, да я так, к слову, по теме же ничего не могу сказать:)
    0
Сергей Лазаренко
16 ноября 2020, 13:42
ты хотел сказать не научно, а математически?!
Да ни как, рынок по другому закону живет, не математическому, он живет в двух состояних, тренда, когда мгновенно улетает по направлению ТВх, второе — слабый тренд(флет), следуют глубокие откаты, которые будут выбитвать б/у, и состояния когда сносит стопы. И это не возможно привести к единому знаменателю, поэтому надо мнимизировать количество стопов, и при удачной ТВх — ждать состояния тренда
+1
Toddler
16 ноября 2020, 14:37
По времени, естественно.
Ибо сказано в Писаниях: «Для любого случайного процесса, включая рыночный, среднее расстояние, которое проходит блуждающий объект, пропорционально корню из времени».
Поэтому, если за определенный промежуток времени цена прошла большее расстояние, чем ей предписано Мудрецами, то надо фиксировать прибыль. Ибо далее — цена уходит в Небытие.
Аминь.
+1
- kvazar
  16 ноября 2020, 17:19
  Toddler, интересная мысль
  0
  - SergeyJu
    16 ноября 2020, 17:22
    kvazar, без волы нещитово, а с волой не так уж и просто.
    0
  - Кайрос
    17 ноября 2020, 19:36
    kvazar, фиксировать прибыль надо по ситуации, а не по математике. ни одна математика как бы она не пыжилась не способна учесть все нюансы, а ситуация учитывает.
    0
    - kvazar
      17 ноября 2020, 20:05
      Kartes, мы говорим об алго
      0
      - Кайрос
        17 ноября 2020, 20:21
        kvazar, а какая разница?
        0
        kvazar
        18 ноября 2020, 20:17
        Kartes, запрограммировать ситуацию нужно
        0
- Кайрос
  17 ноября 2020, 19:34
  Toddler, ты слишком подвержен влиянию авторитетов.
  0
Replikant_mih
16 ноября 2020, 15:19
Можно по вероятности, если модель/стратегия позволяет. Если модель выдает вероятность движения (с направлением), я делаю иногда так: вероятность выше порога вхожу, ниже порога выхожу — и это разные пороги) + конечно, какая-то подстраховка в виде фикс стопа или там трейлинга страхующего или чего-то такого. Частным случаем будет при вероятность 0.5+ выходить, при 0.5- выходить)) — для лонга.
0
Replikant_mih
16 ноября 2020, 15:30
+ Интересным может быть вариант классификации типа движения, которое ты ожидаешь. Самая простая классификация — 1. Импульс — когда улетает мощно 2. Вялое движение локально, но в долгосроке может быть значительным.

Можно затачивать систему фиксации результата сделки под тип и дальше втыкать заточенную систему, которую втыкать всегда когда ты торгуешь данный тип движения.
0
Логарифм Интегралыч
16 ноября 2020, 16:43
если «резать позиции до приемлемых размеров»

означает понижение ставок
тогда повторяет мои научные давнишние темы

здешним абсолютно неинтересные

и даже есть ютюб как лектор говорит про понижение
зато слушатели возмутились: «а играться???»
0
Денис Великолепный
16 ноября 2020, 17:14
Если говорить о математике, то теория вероятностей будет говорить о том что профит должен быть меньше стопа. К примеру если профит будет равен 10 пунктам а стоп 30 пунктам, в этом случае вероятность получения поофита будет 3 к 1 или 75%, если соотношение 4 к 1 то 80% и т.д чем меньше профит тем больше шансов что он сработает
0
Павел Град
16 ноября 2020, 18:36
Например, я использую уровни Фибоначчи и эксп. среднею на дневном тф с периодом 21 день + линии тренда, т.е. использую статистические уровни в динамике.
0
Boris
16 ноября 2020, 18:52
Ну как фиксировать, обоснованно, да по принципу: «не нам не вам». (шутка)
Определили средневзвешенную по АТР, если превышает 50% от дневного движения, говорите себе: я не жадина, а адекватный трейдер и давите на «мишку». Из цикла:«Просто добавь воды».
0
_sg_
16 ноября 2020, 23:23
Пройдемся по пластам:
1 пласт вопросов.
Если хотите оттолкнуться от вычисленных Вами метрик, то можно выходить по ТакеProfitLong = AverageTradeLong + N*Ско(TradesLong), аналогично для Short-ов:
ТакеProfitShort = AverageTradeShort + N*Ско(TradesShort).
Параметр N — подбирается тестами.
У Вас будет разные тэйки для шортов и для лонгов.
Но не для всех систем это можно применить. Надо на отношение AverageTrade / СКО(Trades) еще посмотреть.

2 пласт вопросов.
Если риски известны, то необходимо просто не входить в позицию, которая превысит допустимый риск.
Необходим Controller или Manager Рисков.
Как только суммарный допустимый риск взят на грудь, необходимо всем остальным касатикам cтратегиям говорить Disable.

Это были ответы по Вашим вопросам.

От себя могу добавить следующее:
1. Чтобы не мучаться с параметрами Тэйк-а, выходите по обратному входному сигналу. Избавитесь от лишних степеней свободы.
2. Стоп-лосс забыть как страшный сон. Он давно должен быть выкинут на помойку. Хеджируйтесь опционами. Только выиграете от этого.
3. Желаю успехов.
+3
bascomo
03 января 2022, 00:42
1. Фиксировать прибыль по достижении матожидания, рассчитанного с начала по предыдущую закрытую сделку. Это ограничение макс. доходности, но вполне себе нормальный подход, бэктест обязателен)

2. После каждой убыточной сделки снижать размер позиции, после каждой профитной — увеличивать. % увеличения/снижения = 100 / макс. количество убыточных сделок в стратегии по результатам тестирования
0