Как научно обоснованно фиксировать прибыль?

Если у кого грааль математический фиксации профита?
Добился приемлемой работы алгоритмов/ буквально еще пару штрихов осталось.

Исходные статистические данные все сделкам есть/все фиксируется в БД:
Запись всей истории по всем сделкам есть.

1 пласт вопросов. Есть максимальная прибыль/просадка по позиции, фактическая прибыль/просадка по позиции.
Есть средний профит/просадка по стратегии. Нужно обосновано фиксировать прибыль. И т.д.

Например средняя прибыль по стратегии на 1 контакт 500 пунктов РТС. Кончено есть разброс по факту 10 сделок было — допустим от -100 до +800 по позициям. Какая прибыль достаточна чтобы признать ее статистически значимой и забрать/не рисковать ею далее?

2 пласт вопросов. Когда 3-4 стратегии встают в одну сторону — и здесь также нужно снимать риски. Возможное неблагоприятное движение/откат резко снижает дохоность: тут либо не давать стратегиям разворачиваться в одну сторону (стопы стоят) либо резать позиции до приемлемых размеров при получении какого-то профита.

п.с. речь только о внутридневной торговле

алготрейдинг торговые роботы

kvazar

Москва

1 552

с 9 августа 2011

53 Комментария

Феликс Осколков
16 ноября 2020, 12:44
самое простое фиксировать исходя из дневного атр
0
SergeyJu
16 ноября 2020, 12:53
самое простое — вообще не фиксировать прибыль
+4
Михаил
16 ноября 2020, 12:57
Мне нравится предложение SergeyJu — я обычно заменяю открытую позицию на другую более выгодную позицию. Просто так открытые позиции не закрываю.
+1
Roman Ivanov
16 ноября 2020, 13:04
Речь идет о стратегии выхода. Это такая же важная часть системы, как и стратегия входа. Т.е. выбрав неверно стратегию выхода, можно испортить статистику системы. И даже сделать убыточной.
0

Читайте на SMART-LAB

Тактика доверительного управления Иволги. Дефолты, выгоды и сила денег

0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в ИК Иволга Капитал – 17,1-22,5% годовых после...

Иволга Капитал

06:56

🏦ЦБ готовится к посадке. Чего ждать от регулятора на заседании по ставке?

Всю неделю представители Банка России дают сигналы о возможности снижения ставки на заседании 25 июля. Причем шаг решения, судя по всему, может быть больше 100 б.п. Аналитики Market Power...

Market Power

03.07.2025

Десятки сеток одновременно. Скринер на сетках. Bollinger по волатильности. Робот с открытым кодом. Сетки #14

Сегодня посмотрим на работу с сетками в источнике BotTabScreener. Учимся маркетить инструменты не по одному, а пачками. Сегодняшний пример: GridBollingerScreener. Тип сетки: MarketMaking....