Торговая стратегия (палю грааль)

Стратегия торгует волатильность — не направление. Направление цены не важно!

Сразу скажу — палить буду только часть грааля. Хотя и самую важную в этой стратегии.

Почему не боюсь запалить грааль, и зачем его специально палю:
— Необходимы специалисты, имеющие способность к главному прогнозу в данной стратегии (прогноз волатильности)
— Дополнительная масса денег, торгуемая по данной стратегии, только повысит доходность стратегии
— И убеждён, одна голова хорошо — много лучше

ГЛАВНЫЙ ПРОГНОЗ в стратегии:
— Насколько минимально/максимально пройдет цена актива внутри дня

Ниже будут даны бэктесты стратегии при правильных прогнозах (с 18.09.2020 по 13.11.2020 фьючерсы). Бэктесты соответствуют действительности (сверено с реальными торгами на ВТБ). Бэктесты проводились и на других периодах и других инструментах. Не зависит от инструмента, в каждом инструменте есть пороговые значения ухода цены.

Не обольщайтесь доходностям. Картинки только для вдохновения. На самом деле правильный прогноз постоянно сложно делать (скорее всего даже невозможно), а эти тесты при 100% правильном прогнозе фактора волатильности.

RTS-12.20 при уходе цены на 2000 и более пунктов


RTS-12.20 при уходе цены менее чем на 1500 пунктов


RTS-12.20 при уходе цены менее чем на 1800 пунктов



Si-12.20 при уходе цены на 600 и более пунктов


Si-12.20 при уходе цены менее чем на 600 пунктов


VTBR-12.20 при уходе цены на 70 и более пунктов


VTBR-12.20 при уходе цены менее чем на 50 пунктов