Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с)

Шг

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Алготрейдинг алготрейдинг сезонность портфельная торговля

Дмитрий Овчинников

Санкт-Петербург

422

4 838

с 8 июля 2016

36 Комментариев

ezomm
13 ноября 2020, 21:59
Есть цикл мир экономики 9(+1-1) лет. Это 5-6 лет роста и 4-3 года коррекции.
8-9-10-8-9-10 и тд.
0
krolix
13 ноября 2020, 22:52
Почему-то думается, что всё подмножество моих систем принадлежит множеству ваших. По сезонкам торгую только фазу вероятного роста в течение месяца по заметкам в жж пратрейдера. Инструменты на трендовухи: сбер, росн, газп, гмкн лонг, си лонгшорт, ри шорт, брент шорт + инвестпортфель без бэктеста и 1 сезонка. Принцип трендовух везде 1 с одной вариацией — торгуются импульсы на пробой волатильности. Можем в лс обменяться, если я ошибаюсь в своем предположении. Рикавери по зоопарку по бэктесту около 45 с 2010 года и 30 с 2007ого.

Это скорее к тому посту старому коммент.
+1
matroskin
14 ноября 2020, 00:16
Дмитрий Овчинников, если под сезонками понимаете сезонности, то коллега EasyTrade их торгует, правда больше на америке. Я так, по мелочи балуюсь)
+1
Merval
14 ноября 2020, 12:45
Да, довольно много сезонных и таких скажем квази-сезонных факторов.
По поводу исходной идеи шортить бакс в налоговый период, то мне представляется более обоснованным особенно в настоящий момент — обратный вариант.
Покупка бакса после уплаты основных налогов — НДС и НДПИ.
Как пример:
smart-lab.ru/blog/335944.php#comments
Ну и вот этот вариант ещё достаточно неплохо работает:
smart-lab.ru/blog/300660.php
Но здесь период более длинный. И у меня конечно всё не формализовано.
Похожих идей ещё можно с дюжину накидать, особо непаханным полем представляется совмещение сезонных факторов с сантиментом замеряемым по текущему моменту.
+2

Читайте на SMART-LAB:

📝 Годовое общее собрание акционеров SOFL: как участвовать?

Уважаемые инвесторы, напоминаем, что сейчас в заочном формате проходит голосование по ранее объявленным вопросам ГОСА, а уже 25 июня в 11:00 мск состоится годовое заседание общего собрания...

Softline

17:24

Снижение ключевой ставки может замедлиться, и экономике придется дольше жить с дорогим кредитом

На заседании 19 июня Банк России в девятый раз подряд снизил ключевую ставку, но уменьшил калибровку шага с 50 до 25 б.п., таким образом, ставка снижена до 14,25%. Базовый сценарий...