Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! (с)

Шг

Алготрейдинг алготрейдинг сезонность портфельная торговля

Дмитрий Овчинников

Гонолулу

319

4 192

с 8 июля 2016

36 Комментариев

ezomm
13 ноября 2020, 21:59
Есть цикл мир экономики 9(+1-1) лет. Это 5-6 лет роста и 4-3 года коррекции.
8-9-10-8-9-10 и тд.
0
- Дмитрий Овчинников
  13 ноября 2020, 22:01
  ezomm,
  выше годовых я не торгую. я слишком слаб для этого :)
  
  0
  - GoodBargains
    13 ноября 2020, 22:45
    Дмитрий Овчинников, например, можно? Можно зимой купить арматуры 1000 тонн. А по весне продать на 20 процентов дороже. Это если есть склад где хранить. А тут что хоть подразумевается?
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      13 ноября 2020, 22:49
      GoodBargains,
      например вроде целую ссылку дал на старый пост с полным описанием системы и даже ссылкой в последнем комментарии на идеологию!
      Чего уж более, как говорится.
      0
- matroskin
  13 ноября 2020, 22:39
  ezomm, а если кондратьевские циклы вспомнить, дед купил, внучка выходит
  +4
krolix
13 ноября 2020, 22:52
Почему-то думается, что всё подмножество моих систем принадлежит множеству ваших. По сезонкам торгую только фазу вероятного роста в течение месяца по заметкам в жж пратрейдера. Инструменты на трендовухи: сбер, росн, газп, гмкн лонг, си лонгшорт, ри шорт, брент шорт + инвестпортфель без бэктеста и 1 сезонка. Принцип трендовух везде 1 с одной вариацией — торгуются импульсы на пробой волатильности. Можем в лс обменяться, если я ошибаюсь в своем предположении. Рикавери по зоопарку по бэктесту около 45 с 2010 года и 30 с 2007ого.

Это скорее к тому посту старому коммент.
+1
- Дмитрий Овчинников
  13 ноября 2020, 23:04
  krolix,
  рост рынка в конце месяца я торгую, но очень сдержанно, так как это для меня ОЧЕНЬ ДЛИННАЯ сделка. Лучший там, как ни странно, Лукойл, который у меня более нигде не торгуется и MIX.
  0
  - krolix
    13 ноября 2020, 23:07
    Дмитрий Овчинников, мы разное значит торгуем, потому что я предпочитаю начало месяца и сбер с гмк и фильтром непадения. В этом месяце из-за него сладкий рост пропустил, зато в марте выручил.
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      13 ноября 2020, 23:09
      krolix,
      значит тем более стоит пообщаться :)
      
      0
    - matroskin
      14 ноября 2020, 00:13
      krolix, 5 первых дней?;)
      +1
      - krolix
        14 ноября 2020, 09:52
        matroskin, не стал особо отходить от первоисточника. На миксе 1 день еще работает. «И сказал Господь, число это должно быть 5, являющееся 5ым числом, не больше, не меньше. Число 4 и число 6 не подоходит», как там было в Монти Пайтонах
        0
        matroskin
        14 ноября 2020, 09:55
        krolix, ну да в принципе этой системе на индексах лет 50 уже как. Вроде до сих пор работает.
        0
        krolix
        14 ноября 2020, 14:18
        matroskin, нашему рынку столько нет, а на штатах оно у меня не работает.
        0
        matroskin
        14 ноября 2020, 14:33
        krolix, странно, что на штатах не работает.Насколько помню pratrader не рассказывал о том, что это система не совсем его.Она описана в книжке одного американского дядьки, не помню если честно уже кого конкретно.Так вот он там ее тестировал чуть ли не в 60 тых годах.А коллега, просто ее реанимировал в своем ЖЖ.Собственно почему я и говорю о том что ей уже не одно десятилетие. Причем если мне память не изменяет изначально система была более под индекс, и вроде как пратрадер ее тоже на индексе тестил, может из-за этого на Америке не очень.
        0
- Дмитрий Овчинников
  13 ноября 2020, 23:05
  krolix,
  ну и да, вы единственный, кого я знаю, торгующий сезонники, надо пообщаться!
  0
  - bocha
    13 ноября 2020, 23:25
    Дмитрий Овчинников, гмм… ну так уж и единственный )))
    0
    - Дмитрий Овчинников
      13 ноября 2020, 23:26
      bocha,
      единственный, кого я знаю :) Вас тоже записывать?
      
      0
      - bocha
        13 ноября 2020, 23:36
        Дмитрий Овчинников, конечно же, да! Сезонности — самая сладкая мозголомка )))
        0
        Дмитрий Овчинников
        13 ноября 2020, 23:38
        bocha,
        записал. Не удивлен, кстати :) Судя по вашим результатам вы способны адекватно воспринимать подобную ерунду!
        +1
matroskin
14 ноября 2020, 00:16
Дмитрий Овчинников, если под сезонками понимаете сезонности, то коллега EasyTrade их торгует, правда больше на америке. Я так, по мелочи балуюсь)
+1
- Дмитрий Овчинников
  14 ноября 2020, 00:21
  matroskin,
  коллегу ИзюТрейда я смотрел в ВК. Он торгует годовые расхождения спреда.
  Так как я тоже торгую сезонники и, в то же время, торгую спреды, то считаю, что он, мягко говоря, не прав.
  Но, время нас всех рассудит!
  +1
  - matroskin
    14 ноября 2020, 00:28
    Дмитрий Овчинников, тут и правда сложно судить.Его стиль более инвестиционный, у вас как я понял упор на более активные трейды.А прав, на мой взгляд, тот кто деньги уносит с рынка)Тут как раз такая ситуация, что могут быть правы оба)
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      14 ноября 2020, 00:35
      matroskin,
      мне сложно оценивать деятельность ИзиТрейда и вот почему.
      Для меня сезонники это всего лишь малая часть портфеля систем, при этом я торгую быстрые сезонники.
      Он же это позиционирует, как основу, при этом зависая в сделке на пол-года.
      Учитывая необходимый объем ГО для такой торговли на Америке, не думаю, что есть много людей, способных последовать или хотя бы теоретически проверить возможности такой торговли.
      
      Улавливаете разницу?
      0
Merval
14 ноября 2020, 12:45
Да, довольно много сезонных и таких скажем квази-сезонных факторов.
По поводу исходной идеи шортить бакс в налоговый период, то мне представляется более обоснованным особенно в настоящий момент — обратный вариант.
Покупка бакса после уплаты основных налогов — НДС и НДПИ.
Как пример:
smart-lab.ru/blog/335944.php#comments
Ну и вот этот вариант ещё достаточно неплохо работает:
smart-lab.ru/blog/300660.php
Но здесь период более длинный. И у меня конечно всё не формализовано.
Похожих идей ещё можно с дюжину накидать, особо непаханным полем представляется совмещение сезонных факторов с сантиментом замеряемым по текущему моменту.
+2
- Дмитрий Овчинников
  14 ноября 2020, 15:10
  Merval,
  вот и еще один торгующий сезонники.
  Да, все верно, система покупает Si после уплаты НДПИ.
  По ссылкам у вас как раз годовые закономерности, я такие не могу торговать, мне психика не позволяет долго удерживать позицию и ждать год до следующей сделки.
  0
  - Merval
    14 ноября 2020, 15:37
    Дмитрий Овчинников, первая ссылка это не годовая история — по месяцам как раз. Просто весной это работает хуже, а летом и осенью лучше, в силу того что спрос на валюту весной ниже как правило.
    
    годовые закономерности, я такие не могу торговать, мне психика не позволяет долго удерживать позицию и ждать год до следующей сделки.
    Так и месяц и неделю можно разобрать на части. Одна из двух ключевых точек (минимум или максимум) формируется как правило в начале любого из этих периодов, а противоположенная в конце, отталкиваясь от этого можно строить остальное.
    0
  - EY
    01 января 2021, 13:38
    Дмитрий Овчинников, а почему вы пишете что в системе около 20 сделок в год (по ссылке)? Или вы считаете еще сделки на продажу до даты? Торгуете этот шорт в реале?
    +1
    - Дмитрий Овчинников
      01 января 2021, 13:47
      Ярослав Ефремов,
      да, торгую, уже более 1.5 лет
      +1
  - Павел Ку
    12 января 2021, 14:33
    Дмитрий Овчинников, хехе, если это сезонник, то тогда и я такое торгую :) Правда в несколько более уточненном варианте. Мне всегда казалось, что сезонник — это что-то реально длинное, типа sell in may и на полгода. Вопрос в терминологии. Ну а если просто 1-5 дней удержания, что на РФ, что на на америке такое работает, да. На америке зря пишут, что не работает, на 70 годах истории вполне себе рвет бенч при малой доле нахождения в рынке.
    0
    - Дмитрий Овчинников
      12 января 2021, 14:43
      Павел Ку,
      это могут быть и часы удержания, какая разница. Важен смысл: вход по времени, выход по времени.
      0
Replikant_mih
14 ноября 2020, 13:39
А старшие промежутки времени предпочтительней из за более явно выраженной цикличности или из-за меньшего влияния издержек?

Просто если на больших горизонтах закономерности лучше, но жалко деньги морозить, можно использовать крупную цикличность как фильтр направления для мелкой. Вариант? Или для других систем другой природы — не принципиально.
+1
- Дмитрий Овчинников
  14 ноября 2020, 14:43
  Replikant_mih,
  я сильно не люблю добавлять в системы лишние фильтры. А вот совместить крупный цикл с мелким, это интересно. Надо будет обдумать эту мысль, спасибо!
  
  +2
  - Replikant_mih
    14 ноября 2020, 14:53
    Дмитрий Овчинников, Да не за что. Тоже себе пометил идею порисечить).
    0
dip
15 ноября 2020, 06:17
«А самая вкусная фишка сезонных систем для портфеля это то, что они не пересекаются по времени, то есть работают не параллельно, а последовательно. Кто считал портфели систем, тот поймет :)»
Только если у вас небольшой набор инструментов. С увеличением набора инструментов, они начинают пересекаться, и даже коррелировать.
+1
- Дмитрий Овчинников
  15 ноября 2020, 09:58
  dip,
  да, конечно, так и есть. Я в общем смысле, а не конкретно обо всех системах.
  Понятно, что если мы торгуем начало месяца на 5 бумагах, то эти системы будут полностью пересекаться и существенно коррелировать между собой.
  
  Но если мы торгуем, например, рост по средам, а падение по четвергам, то такие системы никогда не смогут пересечься по времени, что дает нам существенные преимущества, как в распределении денег, так и в расчетной величине максимального убытка.
  +1