Вопрос про опционы

Станислав Иванов, скажите, вот нафига вам значение волатильности опциона?
вы получаете(\теряетие) деньги разве от того, какое там значение волатильности?
вы теряете (если продан), насколько премия вырастет, а все эти посторонние значения греков вам совершенно ни о чём не скажут.
вот смотрите, например:

вариант 1. мы падаем до 100К плавненько, без планок, постепенно так, и без лишних лонгокрылов (как бывало, например, когда весной с 160К падали)… в этом случае на сильные всплески Викса (и премий, соответственно) можно не надеяться, ну там щас например центральный стрэддл около 9000 стоит… ну будет на 100К где-то даже с учётом повышения Викса через месяц сентябрь 8500 где-то, вряд ли больше… (отдельно пут сами сможете посчитать)

вариант 2. жёсткий, а-ля 2008, с планками, криками «шеф, усё пропало, гыпс сымают, клыент уезжает». тогда на 100К связка стрэддл центральный и 15000 и 18000 может стоить, как в 2008м…
И нафига вам греки, если вы никак не можеите знать, по какому сценарию мы к этой вашей цифре придём??
это все вот эти расчёты, которые иногда приводят в виде формул каких-то идеологи математических подходов — это хрень полная, их в 2008м полегло больше, чем форексников, играющих против центробанков… кто помнит, видели, как ложились костьми роботы, написанные по всяким там математическим алгоритмам… смехота была)

Станислав Иванов, читайте сами книги, и будете задавать такие вопросы всегда, не понимая причин ценообразования.
вега — это производная характеристика. это всего лишь следствие.
вы вдумайтесь в то, что вы пишите. «вега характеризует скока я теряю при росте волатильности на 1 пункт.» отлично. но вы знаете, КАКОВ будет этот рост волатильности на интересующей вас цифре? разумеется, нет, и никто не знает, как я вам показал на примерах выше, он может быть различным диаметрально…
если вы не понимаете, что в опционах является причиной, а что следствием, вы никогда не сможете сделать правильную оценку.

Станислав Иванов, стоимость стрэддла 100К СЕЙЧАС ни причём, он будет актуален для расчёта тогда, когда станет центральным (по текущей цене страйка 100К (пута) мы можем оценить ухмылку волатильности, это к текущей волатильности имеет малое отношение)… и это не я предлагаю так оценивать, так оценивает понятие волатильности биржа, расчитывая например значение индекса Викс… почитайте спецификацию и методику расчёта, на сайте биржи есть, плюс есть (были во всяком случае, я скачивал) комментарии разработчиков…

Станислав Иванов, ну так а какая вам разница, больше волатильность этого опциона по сравнению с Виксом или меньше? вы беспокоитесь о РАЗНИЦЕ, или вас беспокоит состояние вашего счёта и его изменения в денежном выражении? это отклонение всё равно будет незначительным (и тут будет играть роль, как я уже писал, ухмылка)…
вам важно, что в целом будет с Виксом на движении к этим значениям, если 40 — это одна ситуация, а если 80 или 100 — так это совсем совершенно другая. и величина премий будет совершенно разной, в том числе вашего 100К пута.