Лаборатория алготрейдера...

Все-таки действительно, ни что так не способствует саморазвитию (самообразованию), как трейдинг...

Ни что так не мотивирует, как обогащение ( громко сказано),  как получение материально-значимой выгоды.

Рано или поздно, приходит осознание того, что в сделку стоит входить с каким-либо статистическим преимуществом, но никак не на сантименте. Грань провести довольно легко — сегодня получил профит, завтра его удвоил, потом потерял малость, затем восстановил то, что потерял, далее все слил, т.е. на каком-либо длительном интервале успешно торговать не получится...

Помочь  трейдеру может:
— теор. вероятности и мат. статистика (литература есть, что не понятно -     обращаемся к эксперту А.Г.));
— знание/владение языка программирования
  сейчас, довольно сильную популярность приобретает язык программирования С#(csharp);
— анализ данных и построение алгоритма.

С последним в первую очередь и сталкивается начинающий алготрейдер.
Варианты инструментов здесь такие:
-Excel;
-Wealth-Lab; (другие подобные программы (Metastock, Amibroker и т.д.) вынуждают нас к использованию их внутреннего «языка», что для нас не подходит. Одна из причин — трудности с дальнейшей  реализацией стратегии...). В остальном, Wealth-Lab стандарт, лишь даже потому что в своей основе, вместо языка Pascal, теперь использует  С#.
— R (!).
 Между прочим, очень мощный инструмент для стат. анализа, также язык программирования. К тому же, бесплатный.  Бесплатная замена Matlab.Взял его на вооружение. Стоит обратить  внимание. Кстати, данный язык ®, нашел применение в среде биологов, психологов… и пр. Есть материалы по R для алготрейдеров...
В общем R, мне понравился...
— Matlab — де-факто, основной инструмент в разработке торговых алгоритмов.
  Стандарт во всем, кроме того, подкупил простотой загрузки данных(?). 
— C#. Язык программирования для непосредственной реализации торговых алгоритмов.

Далее
— анализ данных;
— поиск/разработка алгоритма;
— тестирование алгоритма:
— реализация алгоритма.

Если есть, что добавить, буду рад комментам, особенно в отношении R...