16 июля 2012, 17:38

Счастливый финал, последняя корректировка позиции на июле

Фиксирую все.
После экспирации должно все схлопнуться, получаю 100 лотов индекса по 130 коллам и крою их 100 проданными индексами и купленные ранее 25 по 138 000 как хедж закрываю сейчас с убытком.
Итак 2,5 недели 320 000 руб, при начальном максимальном риске 170 000
смотри как все начиналось:
http://smart-lab.ru/blog/61825.php

опционы управление опционной позицией

Головин Евгений

Москва

168

1 531

с 19 сентября 2011

21 Комментарий

Марина
16 июля 2012, 17:49
А какова доходность по сделке получилась?
+2
- Головин Евгений
  16 июля 2012, 18:10
  Максим Козлов, к чему считать? к max{ГО} около 80%, к депозиту намного меньше порядка 10%.
  +2
  - Марина
    16 июля 2012, 18:15
    Да я просто разбираюсь с опционами, хочу понять примерную доходность!
    +1
  - Urets
    16 июля 2012, 19:48
    Головин Евгений, Молодец! Спасибо за наглядное управление изначально открытого спреда!
    +1
vfreeman
16 июля 2012, 17:58
респект! а начиналось все с бычьего колспреда насколько я понимаю?!-)
+1
asobo
16 июля 2012, 18:00
Красота
+1
Головин Евгений
16 июля 2012, 18:15
хотя я скромно умолчал о своей покупке волатильности :)
по которой лось сейчас 90 000 руб :)
+1
- asobo
  16 июля 2012, 18:21
  Головин Евгений, при макс. риске 2400 90 тыр. больше похоже на шум. Я думаю, если делать рехедж по теханализу, да еще изредка угадывать уровни, при реальзованной 25-27 волатильности можно уже в плюсе быть ))
  0
  - Головин Евгений
    16 июля 2012, 19:50
    asobo, я для себя макс риск поставил 400 тыр
    0
    - asobo
      16 июля 2012, 20:46
      Головин Евгений, тогда наверное имело смысл позу раза в полтора меньше сделать, чтобы вега не так давила.
      0
- Urets
  16 июля 2012, 19:49
  Головин Евгений, может повыправлять уже?
  0
  - Головин Евгений
    16 июля 2012, 19:50
    Urets, да не, просто нудачный вход, пока сижу :)
    0
Головин Евгений
16 июля 2012, 18:15
smart-lab.ru/blog/64720.php
0
Stability
16 июля 2012, 18:30
а не проще было просто купить колов 130ых или 135 ?) тогда 22 июня
0
- siva
  16 июля 2012, 18:44
  Stability, не проще.
  0
- Головин Евгений
  16 июля 2012, 19:49
  Stability, не проще, это были бы просто другие соотношения риск -доходность. Видимо Вы, постфактум зная цену экспирации анализируете компоненту доходность, забывая что на момент создания позиции никто не был на 100% уверен в таком развитии событий.
  +1
  - Кучумов Алмаз
    16 июля 2012, 20:06
    Головин Евгений, да тетта есть прибыль. я смотрю вы гоняете фьюч — т.е. делаете нейтрально позицию — зарабатываете на колебании фьюча?
    0
HOLMI
17 июля 2012, 02:05
интересные взгляды по рынку, пишите еще.
+1