06 октября 2020, 14:53
Прибыльный дельтахедж и спреды-4
Растем и это отличная новость. А начну я с ликбеза для новичков и неопытных. Все то же самое- динамический дельтахедж, где используется форекс и опционы, чтобы работать и на рост, и на топтание на месте, и на падение. А начинали 28-го числа прошлого месяца. Как положено, сразу получили стартовый убыток в 5000 из-за комиссии, ведь открываемся огромным двойным объемом. Волатильность покупал 7.91%, а сейчас 7.66%. Поэтому есть небольшой минус, но скоро отобьемся и выйдем в плюс, за счет движения к 1.185. Покупаем евро. Пусть это будет первое занятие.
Running68, это просто иски, коих действительно десятки и сотни на каждую фирму. Исполнительное производство это уже другое.
Чем и кого тут удивили, все это наблюдаем 2025 год от рождества христова
390х
Running68, ну, не хотят по 36 % продавать сейчас, будут скидывать по 10 % потом.
Вася Баффет, да, это валюта и поток деннежный не генерит, и соответственно в теории к активам конечно не относится. Только вот мы покупаем акции компаний-экспортеров, говоря, что они впитывают инфл...
892 тысячи рублей проторговали. Огромные деньги.
Ivan Bezgubow, это таблица теоретической цены ГОДОВАЛОЙ давности демо доступа.
Mks77, терпение Мон ами
Тимур Инвестицын, могут взлететь, а могут и не взлететь. Это как с динозавром.
Nightwalker, интересная идея)
Второй урок по дельтахеджу можно начать с того, чтобы описать, как хорошо мы умеем нивелировать убытки, если не угадали с волатильностью. И рано или поздно мы выйдем в плюс. В черном вы видите, что у нас около 18000 убытка на капитал 1500000. Это 1.3%. При этом, если бы не уравнивали постоянно, дисгармонию между евро на форекс и долларами в опционах, минус должен был быть около 6%. Система просто вытащит новичка из любого минуса, со временем.
Для профи- а на форекс собираюсь купить 1.1805 со стопом 1.1765.
Вот и четвертая часть обучающего курса по рехеджу для начинающих на форекс. Вы видите в черных треугольниках, что я имею позицию в 33 фьючерса и 100 путов 1.165. Я открыл эту позицию тогда, когда фьючерс был около 1.165. Вы видите в зеленой стрелке, что есть графа дельты и там написано 0.33. Это сила наших 100 путов. Вот именно для нейтрализации этой силы- я купил 33 фьючерса. Вот сходим еще чуток наверх и придется смотреть на эту дельту. Если она станет 0.32, то продать 1 фьючерс. А по паре кукла готовит коррекцию на юг.
Теперь остались нюансы, которые я изложу в этом пятом уроке. И хорошо, что они непосредственно по текущей ситуации на рынке. Никогда не покупайте волатильность (речь о нашем динамическом дельтахедже), если у опционов волатильность больше 8%. На рисунке вы видите, что я покупал на 7.91%, синее. Тогда фьючерс в розовом цвете был на 1.1689 и мне продали 100 путов 1.165 с желтой желтой 0.45. Мне пришлось сразу купить 45 фьючерсов. И в отличие от форексников, мы сейчас можем прибавлять, хоть на белом, хоть на сером, хоть на оранжевом, с графика.
Чтобы разобрать более детально- я возьму другой калькулятор, где можно разобрать каждую сделку в дельтахедже, чтобы каждая сделка шла отдельной строкой в нашем шестом уроке. В синем видно, что я посмотрел на цену фьючерса, и увидев, что она 1.1796- купил 100 путов 1.18 по 180 пунктов за каждый. 1.18 близок к 1.1796 и мы застраховали путами свои евро от падения. Потом посмотрел в красный отдел дельты и там было около минус 50. Поэтому я сразу купил 50 фьючерсов. Открывал я в 17.00 мск. А в 17.35, то есть недавно, калькулятор показал, что цена выросла с 1.1796 до 1.1804, в розовом. Это усилило дельту евро на 1 и я продал 1 фьючерс. Это видно в третьей строке. Так и соберем профит, пока на графике шум и неясности, а мы зарабатываем.
не дельтахедж- Опять рынок захватил синий вол и удерживает быка и медведя от атаки. И теперь все решат такие факторы- либо теленок сможет сломать сверху канал и пройти к 1.1815, и этим активировать всех северян, либо мишка сможет продавить вниз и дойти до желтой зоны на 1.1755. Там и южане подключатся. Оптимальным решением будет работа на пробой одного из указанных областей. Кукла на опционах лгать не будет.
Краткосрочные опционы говорят о том, что готовят вола для атаки. Это сейчас очень выгодно. Вот пример- цена, которую я пометил желтым цветом, показывает 1.1797 по фьючерсу. Мы рассчитываем, что за три дня цена поднимется или опустится на 100 пунктов. Затрачиваем лишь 4 пункта на четыре сделки. И если окажемся правы, то 500% прибыли. А это, судя по графику, очень возможно. А если за день на 75 пунктов, то профит 300%.
Итак, это восьмой урок по дельтахеджу для всех, кто устал гадать направление на форекс или просто не умеет или не хочет этого делать. И разберем мы сегодня такое неприятное явление как тэтта. Как видите на первой картинке. Наши опционы каждый день, в среднем, разъедаются на 100 пунктов. Это наши потери. Пример, если вы спросите цену двухмесячной страховки на вашу машину, то вам назовут одну цену. Если вы спросите на один месяц и 29 дней, то стоимость будет меньше. И так далее. И мы должны на сильных колебаниях успевать отбивать этот распад. Вот сейчас на графике все идет к тому, что будет размашистый 1.185.
Девятое занятие. Мы можем видеть, что цена со вчерашнего дня, около 17.00 мск, изменилась с 1.1796 стартовых до 1.1776. Это привело к тому, что наши путы стали сильнее на две дельты, ведь пару потянуло вниз. Пришлось покупать два фьючерса. Это вы видите в третьей и четвертой позиции, которые я отметил синим цветом. В черном цвете вы видите минус в 0.06%. Это случилось из-за того, что брали волатильность 8.5%, красное, а теперь 8.34%, розовое. И сейчас надо ждать, ведь изменения на одну дельту нет. Есть лишь на 0.53, в зеленом. На графике виден грядущий шум- это нас устраивает.
Со стратегией для новичков я закончил. Могу предложить очень интересный подход для середнячков, которые на протяжении долгого времени совершили много сделок, но у них результат около нуля. Посмотрите на график. Видно, что бык размашисто стремится ввысь. Как не вылететь по стопу раньше времени? Надо посмотреть на черный цвет на второй картинке и выбрать срок. Я взял два дня. Затем посмотреть в красный цвет, чтобы увидеть цену. Там 1.1786. Можно кому-то продать пут 1.1775 и купить пут 1.175. Нам за это дали 6 пунктов. И в 9 случаях из 10 они будут нашими. Это выгодно, учитывая, что потерять можем 19 пунктов.
Мало ли что показывает график. Там тонкости мало заметны. Надо поискать дополнительные сведения о том, что краткосрочно европеец будет сильнее. Обратимся к опционам, которые истекают в пятницу на этой неделе. Там виден синий вол, который обещает обеспечить рынок шумом в обе стороны. Так есть средние увесистые объемы в коллах, что говорит о том, что 1.185 мы скоро увидим. И это уже больше уверенности дает в покупках.
Если сравнить белые фазы роста с желтыми нисходящими на этом графике, то видно, что у нас очевидная северная тенденция без сильных коррекций. Ожидаю сильно синего хода наверх. Покупаем евро и стоп на 1.1755. Нет сомнений, что в ближайшее время мишка не сможет достигнуть этой зоны. На месячных опционах видно, что есть большая неопределенность и вся бояться предпринимать какие либо линейные действия.
Подробно и ясно все объясняет нам часовой таймфрейм, где синий теленок легко поднимает евро и сопротивления этому нет. Да, желтый вол пытается огрызаться, но это просто детские шалости. Обратился к знакомым опционщикам и они высказали мнение, что на старших опционах кукловод просто покупает путы по мере роста пары, чтобы в районах 1.18 сделать сильную коррекцию на юг, и так собрать стопы краткосрочных и среднесрочных южан.
Рынок у нас сегодня такой в краткосрочном варианте: надо ждать, пока евро или доллар смогут преодолеть белый флэт. Кто победит- за того и проголосуют трейдеры, особенно те, кто любит работать с маленькими рисками. Сам я покупал на 1.1772. Поздно влез. Из-за этого у меня невыгодное соотношение риска и прибыли. Я пока считаю, что пара будет расти. На 1.1745 выйду по стопу, а на 1.1715 поменяю свое решение на среднесрочный юг.
Мне лично все понятно. Есть белый бык, который хорошо нападает на графике М15. Есть синий вол, который ему пытается противостоять. Надо покупать с очень коротким стопом на 1.1745, который чуть ниже этого канала и совсем недалеко от текущей цены. Можно получить прекрасное соотношение риска и доходности- 1 к 2. А вот если стоп сработает- тогда и мне станет неясно, что с рынком. Пока мы во флэте- надо пользоваться тем, что пара здорово вниз откатила.
Новичкам. Продолжим уроки по дельтахеджу и разбору текущей ситуации. Это у нас будет десятый урок. У нас пока минус 1.6%, что весьма мало. Волатильность сильно падала вплоть до 7.48%, а мы покупали по 7.91%. Рассчитывали раскачать по 8.2%, но мелкий флэт все пока портит. Но скоро все прояснится. Только непонятно, бык готовит проход к 1.2 или медведь хочет к 1.14. Оба варианта нас устроят. Но одно из двух за месяц или полтора точно будет.
Время хвалить стратегию для новичков. Это будет 11-ым уроком. Как видим, пара упала к 1.1735. Пока все держится на таком сильном бычьем уровне как 1.1725. Стоит мишке сходить к 1.1715 и защита быка посыпится. Именно на создание хаоса и настроен наш вол, которого мы купили. У нас есть временный минус, который возник не по нашей вине. Волатильность упала к 7.15%, а брали 7.91%, но это решимо. Продолжим уравнивать и зарабатывать. Стоит волатильности взлететь к 8% и наш плюс станет очевиден. А на паре пока неясности и мы этим пользуемся.
А 12-ое занятие по рехеджу я посвящу непосредственно вводу заявок. Вы видите окно торговли слева. Там я контролирую через фьючерсы дельту опционов. В частности, можно видеть, что в синем квадрате есть информация, что мой купленный опцион весит 0.35. А таких путов у меня 100 штук. Я просто смотрю на красное окно внизу. Понимаю, что у меня на один фьючерс больше. Продаю 1 фьючерс по 1.177, как в черном окне. Слепо, ведь новичок должен лишь вначале задуматься, когда входить. Нажимаем на “установить ордер”. Как раз на графике видно, что наш желтый вол удерживает флэт. Заработаем и на этом, и на том, что синий бык или розовый медведь сломают нашего вола.
В 13-ом уроке мы изучим очень важный вопрос для форексников с низким капиталом. Как иметь супер ликвидность на Чикаго, но при этом торговать дельтахедж. Есть обычный народный способ при капитале в 15000 долларов: 5000 отнести на форекс, а на 10000 покупать каждый квартал по одному опциону. Например, купить за 2500 долларов один пут опцион на квартал, в центре. Затем смотреть на его дельту, как показано черным цветом на рисунке. В данном случае, это 0.35. После этого умножить 0.35 на 125000 или 35 на 1250 и получить, что надо купить на форекс около 44000 евро. На графике видно, как сильно кидает пару в обе стороны. На этом и заработаем. Просто регулярно смотреть за дельтой и высчитывать. Стала дельта 0.36? Считаем- 36 умножаем на 1250= 45000. Отнимаем от 45000 предыдущие 44000 и получается, что 1000 евро закрываем в мт4.
Огромный черный северный тигр забежал на первую доску опционов. Это значит, что бык все таки удержит и стоплосс на 1.1715 с покупкой- это верное решение сейчас. Будет белый ход, как на графике. А я пока расскажу стратегию тигра- смотрим, что в синем квадрате цена 1.1769. Крупный игрок покупает 1 колл 1.18 и продает в 2.5 больше коллов 1.1825. Это вера в то, что пара вырастет к концу завтрашнего дня на 55 пунктов, но не быстро. Если так и будет, то прибыль 21 пункт. Если флэт или юг, то убыток лишь 4 пункта. Очень красиво. Если растем на 31 пункт, то профит 6 пунктов.
Наш 14-ый урок для новичков по народной стратегии я хотел бы посвятить подсчету прибыли и убытков. Испортить эту стратегию сложно, если следовать всем легким правилам, которые я описал. Вот брали мы вола весом 7.91% около 12 дней назад. А вола заморили голодом и он похудел до 7.06%, красное. Отнимаем одно от другого. И выходит, что 0.77%. Это практически 10% минуса по волатильности. А у нас по стратегии 4 попытки. Значит, где-то 2.5% минуса. Смотрим на депозит. Был 1500000, а теперь 1468000. Отнимаем друг от друга. Это 32000. Это около 2.1%. Мы в стратегическом плюсе. И это в плохие времена. Ждем сильные три движения на часовике.
А это 15-ый урок новичкам. Я вчера не раз указывал, что бык стремится наверх и это ему удастся с вероятностью 70%. Данные с опционов не подвели и пара дошла до 1.18. А тейк я предлагал ставить на 1.1795. А конечная цель, на которую я указывал- это 1.185. Но если вы не профессионал, то можно сразу работать в обе стороны. Посмотрите, у нас в черных квадратах видно, что дельта наших опционов стала 29, а начинали с 46. Собрали неплохо прибыль с роста евро. А могли собирать и с долларом. Нам без разницы. Пользуйтесь легкой стратегией.
На опционах видно, что несмотря на то, что евро сильно растет- растет и вероятность большого отката вниз. Об этом не стоит забывать, ведь мы это часто видели в последнее время. Сейчас самый вероятный ход- это желтый и можно взять евро и поставить стоп на 1.1765. Все по тренду. Но это неоправданно. Вот поэтому я и люблю заменять стопы опционами. Купить страховку за 90 пунктов и месяц сидишь в позе, если хочешь. Классная альтернатива стопу. Отметил черным.
17-ое. Изучаем дальше дельтахедж, чтобы получать прибыль, практически в любом случае на рынке, за исключением снижения волатильности ниже той отметки, которую мы покупали. Если помните, что на старте у нас было куплено 100 путов и 46 фьючерсов и сила была равна. А теперь, за счет того, что пара идет против опционов- у нас дельта 30 стала и это не совсем хорошо. Лучше, когда цена идет в сторону опционов. Но мы и так хорошо прибыль собираем. Но она пока нереализованная, ведь волатильность теперь около 7%, а брали 7.91%. А по паре можно сказать, что такого белого быка никто не остановит.
18-ый урок. Основная причина, почему медведь отдает позиции легко- это желание заманить быка к белой вершина на 1.185, чтобы там дать основной бой. И там еще вол подключится и опционы говорят, что вероятность желтого южного разворота очень велика. Но есть также огромные шансы, что окажется так, что теленок будет очень силен. Можно и на синий выстрел рассчитывать. От того и важно сейчас, когда волатильность лишь 7%- вложиться в вола, чтобы получать прибыль, хоть на желтом медведе, хоть на синем быке.
19-ый урок… Конечно, на этом таймфрейме видно, что синий бык отлично справляется с медведем, но дело в том, что нельзя рассчитывать только на желтое поведение вола, которое сразу бросается в глаза. Если северян будет много, то он может включить розовый или красный сценарий. Именно поэтому и следует спешить и покупать 6.77%-ую волатильность. Этот показатель очень скоро вырастет до 8%. Это вариант прибыльнее и безопаснее, чем работа со стопом. Перед вами вариант на 91-ом сроке. Покупаем за 161 пункт пут 1.185. И покупаем 61000 евро на форекс. И начинаем хеджировать.
Перейдем к более детальному разбору опционов, чтобы иметь больше веских аргументов в пользу евро. Перед вами страховки, которые истекают через четыре недели. Есть отчетливое преимущество теленка, что не может не радовать. Это же укрепляет веру в север. Но надо учесть, что и доллар привлек на свою сторону достаточно объема и интереса. Значит,. надо рассчитывать, что у нас будет очень волатильный рост, когда бык сильно прет, но его временно сильно откидывают вниз, но он снова восстанавливается.
На опционах читается, что в любое время вол может начать белый контртренд к 1.1775, к желтой зоне. Это делает невыгодным покупку пары на данном этапе. Скорее всего, не достигнув 1.185, можно нарваться на лося. Поэтому, есть два выхода.
Ждать байлимитом 1.179.
Либо сделать спред на опционах.
Он в девять раз чаще приносят прибыль, чем форекс со стопами, хотя принцип работы тот же. Можно посмотреть влево наверх и увидеть цену 1.1839. Затем, продать пут 1.18 и купить пут 1.175. Вот и 17 пунктов, которые будут вашими при боковике и росте цены. И можете сидеть хоть 28 дней. Но убыток может быть 33 пункта. Вот такой очень выгодный линейный подход.
Форекс сегодня, а особенно сейчас, уже не будет интересным, а останется вялым. Но как же на этом всем безопасно заработать? Давайте откроем таймфрейм- М30, чтобы убедиться, что совершенная защита рогатого через четыре резиновые опоры- это недостижимая цель для мишки. И даже если будет синий контртренд, то все равно, за 28 дней, косолапый не дотянется до красной зоны, которая символизирует 1.169. Вот и продадим пут 1.17 за 37 пунктов. И пока цена не опустится по форекс к 1.169- у нас нет проблем. Легче, чем жить со стопами.
А я уже вторую неделю говорю, что евро идет к 1.185, неумолимо. Да, американец его регулярно опрокидывает довольно сильно, но все равно, после этого, европеец восстанавливает силы и с новыми усилиями поднимается и растет. Другое дело, что сейчас идет именно чтение игроков. Ломают ближайшую белую поддержку, где краткосрочники держат стопы и пугают среднесрочников, которые держать стопы ниже желтой зоны. Поэтому, откинуть стопы и страховать опционами. Но 1.185 близко- покупать поздно. Ждем сильного отката.
профам
Привет всем трейдерам. Что можно сказать по текущему рынку, кроме того, что евро сильно вырос и пора бы ему откатить вниз. Белый вол уже этим занялся и хочет помешать рогатому и дальше идти наверх. Кукловод мне это показывает. Я больше всего жду синий вариант атаки вола, когда пара упадет к 1.1775, а уже там северяне начнут вливаться и европеец с новыми силами начнет усиливаться. Есть еще менее возможный розовый ход.
Сомнений в среднесрочном росте пары у меня нет. Опционы рассказывают, что акула просто хочет убрать большую часть северян через поход ниже к 1.1775, а там уже без них снова начать северный тренд. Это подтверждает и белая восходящая линия которая поможет рогатому сформировать вторую красную опору. Байлимит 1.178- лучше этого просто нет сделки. Вроде настроен на рост, но ждешь более выгодную цену.
И тут, на этой 53-ей доске евро переигрывает доллар. Вся мощь сейчас в коллах. Это доставляет особое удовольствие, когда во всех биржевых инструментах есть единодушие, касательно направления тренда. Только вот, чтобы все было технически правильно- пара должна еще немного снизиться к важному уровню 1.1775. Это рассказывает кукла. Самое очевидное- это желтый маневр. Синий и розовый возможны, но маловероятны.
Общие данные с опционов говорят о том, что на рынок пришел большой синий вол, который приложит усилия, чтобы был боковик между 1.1825 и 1.1775. Тот, кто сломает этот флэт- тот и будет в ближайшее время правителем рынка. Наибольшее предпочтение надо отдать красному ходу к 1.185. Затем, надо отдать должно более затяжному росту- я имею ввиду розовое движение. На опционах есть огромное напряжение. Это должно заставить всем быть осторожными.
Немного удивлен. Медведь не смог все технически отработать и отправить рогатого к 1.1775, что на синей зоне. Я лично думал, что события развернутся желтым образом. Оказалось, что у теленка достаточно ресурсов, чтобы повести рынок белой дорогой. Я вошел в позицию на 1.1807 и намерен закрыть по 1.1822. Сейчас краткосрочная торговля- это единственный выход. Я все еще боюсь, что волатильность повысится и рынок рванет куда-то.
А у нас очередной урок по дельтахеджу, который помогает зарабатывать на трейдинге, даже без опыта торговли. Итак, у нас волатильность 7.01%, что меньше купленой на 0.9%. Этим и объясняется наш несущественный минус. Но в этом методе трудно сделать ошибку и поэтому, рано или поздно мы получим профит, который будет очень хорош, по трейдерским меркам. У нас пока минус 37500, при депо 1500000. Но поход к 1.2 или к 1.164 все исправит. Одно из них точно будет за 53 дня.
От 1500000 осталось около 1461000. Это я про черный квадрат. А посмотрите в синий и там видно, что 7% волатильности. Я действовал по нашему правилу, что надо входить в волатильность, если она меньше 8%. Я это сделал при 7.91%. Наш минус не такой и большой. Даже, если упадет до 6%, до среднестатистического, то наш минус будет лишь 5% и мы все равно не только вернем деньги, но и сверху заработаем. Сейчас все зависло, но кукла разными вещам выдает, что через два месяц мы получим либо 1.2, либо 1.165 и это нас выручит.
Переживать не стоит- пока белая опора быка около 1.1775 держит всю его конструкцию и есть серьезные основания предполагать, что рогатый доберется, как минимум к 1.1822. Там я поставил свой тейк. А вот если евро упадет до 1.1765, то у меня север полностью ломается и начинается юг. Опционы пока только говорят о том, что игроки намерены вкладываться в волатильность. Есть небольшая вероятность, что в ближайшее время не будет 1.185.
Сложность именно в том, что вол не дает совершать активности теленку и медведю. Достаточно в красном квадрате увидеть, что волатильность сильно упала и теперь лишь 7%, что на 0.91% меньше, чем было еще полмесяца назад. Это объясняется тем, что кукловод хочет закупиться опционами, чтобы сделать большой рывок. И скорее всего к 1.165, а не к 1.2. Мой вол тоже сильно похудел. Видно в черном квадрате. Белый ход- то, что я жду и на это указывает кукловод.
Сейчас может быть все, что угодно- просто рынок в таком состоянии. Лучше всего на данный момент- это находиться вне рынка. Цена может пойти желтым, белым или розовым путем. Но есть иной способ заработка в такой неопределенности- это купить волатильность, как на второй картинке. У меня открыта позиция по опционам. Я покупал путы со страйком 1.165. И покупал около 46 фьючерсов. К сожалению, волатильность снизилась и у меня временный убыток, который со временем даст плюс. Делайте также, особенно сейчас. ведь легко выпрыгнем на 8%.
Могу объяснить, почему я так верю в теленка. На опционах творится то, что способствует росту пары. Конечно, некоторые скажут, что если объемов нет с подсказками, то и говорить о страховках не стоит. Я не согласен с этим подходом, ведь и открытый интерес расскажет о многом. А его сейчас в несколько раз больше в коллах. Так и получается, что самое разумное, что сейчас можно сделать- это купить евро, полагаясь на высокую вероятность розового движения.
Дело в том, что на 52-ой доске и других, которые постарше, волатильность упала быстро и ниже 7%. Это сразу вдохновило куклу вложиться в вола, а его никто продавать не хочет. Считывают, что кукловод слишком мало хочет заплатить. Поэтому и видим, что объемов практически нет, а открытого интереса очень много. И вероятность роста у нас порядка 75%. На графике ниже я показал, какой острый выстрел на север будет, но потом нас ждет откат на юг.
У меня анализ простой- увидел четыре желтые ноги у красного вола и жду, кто его победит. Вот на графике- М5 есть больше вероятности, что именно теленок синего цвета сможет одолеть этот боковик и вырваться наверх. Можно встретить его байстопом 1.18, а стоп спрятать на серой линии 1.1775, как я это сделал. И даже в то время, пока я набираю этот текст- бык постепенно укрепляется и скоро мы увидим рост пары. Юг возможен только после спуска к 1.1765.
Серый ход вверх? Вполне возможно. А может синий флэт? Тоже не исключено. А как насчет желтого юга? Сидим и гадаем. Но кукловод сообщает, что среднесрочно разочароваться в евро можно только, если он подешевеет до 1.1725. Чтобы не болела голова о направлении- надо иметь способность работать руками и просто выравнивать силы двух сторон и на этом зарабатывать. Сейчас у меня открыто 38 фьючерсом и 100 путов 1.165. Прорвёмся, со временем.
профам
Не надо обращать внимания на то, что есть краткосрочная сильная коррекция на юг. Это просто выбивали северян. Пока белый пост быка держится- не стоит переживать по поводу поломки севера. Наоборот, надо купить пару сейчас, а стоп спрятать чуть ниже розовой зоны. Синего движения не избежать уже, а возможно, что теленок соберется с силами и даже серым вариантом будет атаковать. По крайней мере, глобального юга у нас точно нет.
Все стало как-то непонятно. Согласитесь, что может случится любое из трех предложенных движений? При этом, розовый вариант более логичный просто на том основании, что тренды редко ломаются. Видите, что я жду движения на пробой через байстоп 1.1775 и стоп у меня на 1.175. Волатильность сильно падает- давно такого не было после истории с коронавирусом. Самое время купить волатильность и торговать сразу во всех трех направлениях.
Если на графиках форекс есть много вопросов, относительно того, куда пойдет рынок, то на опционах все однозначно- все ждут роста европейца. В принципе, это правильно, если изучать старшие таймфреймы. В коллах есть особая наполненность в таких страйках как 1.15, у которой делта- 0.82, что говорит о том, что именно вол скоро займется атакой на рынок. А в путах нет ничего особенного на фоне большого интереса на стороне евро. Жду 1.182.
Бывает так, что смотришь на текущую ситуацию по паре и думаешь, ну вижу же, что будет расти среднесрочно, но при этом сильно откатывать, как вложиться в евро? Вот в таких ситуациях и нужны опционные спреды. Можно около текущей цены продать синее и купить красное. Продаем страховку, что цена пойдет ниже текущей цены, а покупаем сами, что пойдет и ниже на 50 пунктов от той цены, которую продали. Заработаем 20 пунктов за 23 дня при боковике и севере. Потеряем 30 пунктов, если к концу срока цена окажется около той страховки, которую купили.
Все поменялось в кратчайшие сроки. Теперь объемы пришли в путы, но надо понимать, что если этот параметр не подкреплен открытым интересом, то надо смело отсекать подобный сигнал, как ловушку. О полной капитуляции теленка можно говорить лишь после достижения цены 1.1685. А до этого очень далеко. Просто сравнить габариты желтого быка и синего медведя и будет понятно, что пока настраиваться на юг рано.
Когда я начинал эту стратегию, то отписывался, что специально вхожу по раздутой волатильности 7.91%, чтобы показать, что не все так радужно в этой слепой стратегии. Дождался, вол похудел до 6.77%. Это по моим расчетом должно было срезать с депозита около 3.57%. Но срезало лишь около 3%. Почему? А потому, что мы сидим и уравниваем регулярно. А представьте, что если бы вы дождались вола в 6% и он вырос до 7.14%? Вы получили бы за полмесяца 3.57% прибыли и ничего не зная о рынке. Такой способ удовлетвориться всеми вариантами со второй картинки.
Абстрактная торговля- это наилучшее, что можно сделать при нынешних обстоятельствах. Если бык, которого я обозначит синим цветом и сможет пробраться выше желтой зоны, то далеко не факт, что он может одолеть и белый хай, что достигнуть розовой области на 1.1834. И на это у него лишь 23 дня. И даже достижение к концу этого срока даст вам плюс 50 пунктов. И если цена будет ниже 1.1834. Чем ниже цена уходит, тем быстрее профит. Это лучше стопа на данный момент.
Судя по тому, как сейчас себя ведет на опционах- понятно, что бык легко отступал, чтобы позволить медведю потерять бдительность и спуститься к белым лоу. И теперь должен быть отскок, как я показал желтым цветом. Значит, можно работать на краткосрочный рост, в расчете что был удержится и не пропустит к 1.1715. Есть вероятность, что рогатый сможет выскочить синим вариантом, но на это не стоит делать ставку.
А вот и отличный краткосрочный вариант. Можно поверить, что медведь сможет опереться на желтые хаи. Можно продать сейчас, а стоп расположить на красной зоне, 1.1775. Но есть и другой более аккуратный вариант- должнаться синего хода наверх. И только затем продать в белой зоне. И риск будет меньше. Зато есть шанс упустить сильное движение вниз. Но не забывайте, что в любой момент бык может сильно оттолкнуться от 1.1695.
Противостояние синего медведя и белого быка. Разумеется, что юг у нас более вероятен. И рогатый максимум, что может сделать- это выскочить к розовым хаям, но выше теперь уже выскочить не получится. Но все это лучше освоить не через медведя, а через вола, как я описал на картинке ниже. Пока минус, но он должен быть, ведь я намеренно входил в раздутую волатильность. Но со временем, все восстановится. Просто суть стратегии простая.
Медведь смог преодолеть канал с белыми вершинами и желтыми лоу. Это говорит о том, что у нас возобновляется долгосрочный юг, который был временно отложен из-за того, что надо было южан снять с дистанции. Мишка прошел к красную область, который ниже желтых кругов. Теперь можно не сомневаться в падении. Самое страшное- это серый ход с сильной коррекцией к белым вершинами. Надо продать, а стоп на зеленую линию. 1.1775.
С каждым часом путы все больше интересуют игроков. Это и вчера было видно, что коллы меньше нужны. А сегодня эта разница просто огромна. Такая информация очень важна, ведь дополняется южные сигналы, которые дает форекс через свои графики. Я продал пару на 1.1695 со стопом на 1.173, потому что уверен в белом ходе вниз. Да, внеплановый рост к 1.182 почти меня убедил, что юг сломался, а теперь понятно, что это была атака вола, чтобы убрать сторонников доллара.
Уверены, что будет южный ход синего, серого или желтого цвета, но не хотите ставить стоп на розовую линию 1.1775? Тогда для вас лучшим решением будет продажа пута 1.18 по 53 пункта. При цене фьючерса 1.1709. Сомневаюсь, что пара сходит туда за 22 дня, при таком явном юге. Если это и произойдет, то убыток будет около 45 пунктов, что тоже приемлемо. Но в случае опционов вам еще за боковик платят. Ищите более безопасные способы, как этот.
У нас есть пробой, который перешел в северный откат. После этого снова пробой юга. Я про тот момент, который отметил желтым квадратом. Потом я взглянул, как это сопровождалось на опционах и пришел к выводу, что можно рассчитывать на очередной восход к синему хаю. А там уже пару снова отправят сильно вниз. Все по тренду. Объемы в путах и открытый интерес предлагают пока не бояться быка.
Рынок сегодня просто выдает один прекрасный сигнал за другим. У нас на минутном графике образовался флэт и теперь можно спокойно работать на поломку одного из краев. Если теленок ломает белые хаи, то купим, а стоп поставим ниже желтых лоу. Если же мишка пройдет ниже желтых зон, то продаем евро, а стоп на синюю линию, которая выше белых зон. На данный момент- это самый простой способ быстро и качественно действовать.
Речь там шла о замене торговли со стопом ради того, чтобы при плюсовой торговле на форекс можно было бы прибыль получать в четыре раза чаще, за счет закона вероятностей. А если входить частями при плюсовой торговле- можно здорово недобрать. Вот сейчас у нас медведь свою атаку строит на поддержке серых зон. Скоро бык прибежит к правой серой зоне и судя по всему, там и нарвется на мощное сопротивление. В общем, я за желтый вариант. Надо продавать евро.
Очень много игроков сидит в открытом интересе, особенно крупных. При этом, давно не было больших объемов, которые сыграли бы существенную роль. Это и является причиной того, что за 20 дней волатильность упала более чем на 15%. Это очень большой сброс за такой короткий период времени. Сейчас кукловод хочет купить низкую волатильность, но ему никто не продает. А по паре можно сказать, что образовался белый флэт, который скоро сломается снизу. Надо продавать евро.
Не прошло и 10 минут, а кукловод решил поддержать медведя на той же 21-ой доске и уже в путе 1.175 появился увесистый объем в 500 контрактов. Это много, по сравнению с коллами, где и близко такого нет. В общем, я и до этого был уверен, что доллар будет расти против евро, а теперь у меня все сомнения пропали. То, что мне кукловод показывает на страховках- я отобразил на графике- М5. Это сейчас сильно читается. Я продал много и это видно на картинке.
Расскажу про ту торговлю, которую веду для тех, кто не владеет техническим форексом. В черном квадрате у меня обозначено, что против ста путов со страйком 1.165 уже куплено 36 фьючерсов. Пока это уравнивает силу двух разнонаправленных позиций. Конечно, минус стал большой (более 3%), но не по нашей вине. Мы сделали все по правилам и вошли при воле в 7.91%, а можно было и на 8%, чтобы раскачать до 8.5%. Но можно быть спокойным- любой минус со временем также слепо нейтрализуется. Кукла говорит, что если синий мишка победил белого вола, то надо продавать пару.
Давайте сравним размеры белого мишки и синего теленка, чтобы на корню отсечь какие-либо северные планы. Достижения медведя я отметил красным цветом и их теперь не одолеть рогатому. Логичнее всего ожидать, что слабый вол сможет лишь желтой дорогой повести рынок. Есть слабые надежды и на розовый выстрел, но все равно это все закночится югом. Даже не представляю, чего можно бояться сейчас южанам. Я гружу по 5% в сделку. Стоп на 1.1765.
Пока евро мог опираться на желтые круги и не пропускать цену ниже белой линии- можно было смело вкладываться в него. Но доллар смог подорожать и образовать синюю зону, где в рынок хлынуло столько южан, что падение пары перешло на более глобальный уровень. Теперь все идет к тому, что мишка донесет пару до 1.164 или около того, и там начнется основной бой. Я продал евро и поставил тейк на 1.164. Раньше этого- я вылазить из пары не собираюсь.
На пробой- лучшего подхода в торговле на данный момент не сыскать. Если евро дорожает розовым способом, отталкиваясь от белого лоу, то надо купить пару, при проходе выше желтого хая. Я про байстоп 1.1755 со стопом 1.17. Если же доллар дорожает синим вариантом, отталкиваясь от желтого пика и проходя ниже белой зоны, то надо продавать пару на 1.17, со стопом на 1.1755. В общем, два взаимоисключающих отложенных ордера. А как иначе сейчас торговать?
Основной причиной, почему я продал на 1.1729 с тейком на 1.164- является то, что я серьезно рассматриваю белый вариант развития событий. Поэтому, зону тейка я отметил дополнительно желтым цветом. Конечно, может быть и синее движение еще ниже, но надо же отработать до конца и сходить к 1.2… И именно из-за того, что я жду сильного движения в одну из сторон- я вложился неправильно в волатильность. Еще высоки шансы, что я в безубыток выскочу. Если будет 1.2 или 1.14. А что-то одно точно будет.
Более того, часто бывало, что не только будет чистая отработка со снижением к 1.164 и ростом наверх, а перелоу к 1.162 (который я начертил желтым цветом), а потом резкий ход наверх. Хотя, может и синий ход быть, без резких контртрендов на север. Хотя, что может быть лучше, чем купить волатильность 6.67%, перед сильным ходом к 1.13 или к 1.2? Купить 100 путов 1.175 по 141 и купить 49 фьючерса по 1.1761. Заработать на сильном рывке в любую сторону за 89 дней.