Rostislav Kudryashov
Rostislav Kudryashov личный блог
05 октября 2020, 11:07

Что движет ценой опциона - волатильность. Но что или кто движет волатильностью?

Если кто хочет играть в опционы на ММВБ, гляньте на картинку утро 05.10.2020

Что движет ценой опциона - волатильность. Но что или кто движет волатильностью?
За 5 мин пут GD001820BX0 (теоретическая цена) скакнул с 27 до 44 (63%) и вернулся на 28. Волатильность дёрнулась с 17.6 до 23 и вернулась на 17.3.
При этом база GDZ0 шевельнулась на доли процента. И за это время с путом не было ни одной сделки.
Если ваша позиция голый шорт опциона по 40 (как у меня), какова могла быть ваша реакция?
4 Комментария
  • _sg_
    05 октября 2020, 11:44
    Многих интересует ответ на этот вопрос:
    smart-lab.ru/blog/649372.php
    smart-lab.ru/blog/643307.php
  • GoGo
    05 октября 2020, 13:01
    Да не смотрите вы на эту айви, смотрите что в стаканах опционов происходит.
  • ch5oh
    05 октября 2020, 13:51

    «Уж сколько раз твердили свету,
    Что бирж.цена — вредна, глупа.
    Но к трейдеров наивных сердцу
    Дорожку вновь найдет она.»

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн