Каракольский
Каракольский личный блог
02 октября 2020, 22:22

Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Пятничное…

Частенько так бывает, что какой-то эпизод из жизни будет повеселее многих анекдотов. Так и тут.
Полузабытый Лёха Майтрейд вдруг появился на смартлабе и разместил пост – «Если вы сами склеиваете ласты, то как?».
Шучу.
Вот его пост —
Если вы сами склеиваете фьючи, то как?. Там он задаётся вопросом, как склеивать график при переходе с истекающего фьючерсного контракта на новый, если эти графики разительно отличаются?  И для примера приводит скрин на фьючерс натурального газа, где на старом контракте текущий минимум ниже предыдущего лоу, а на новом контракте всё наоборот – этот минимум уже выше того самого лоу. И как тут быть, ведь идея склейки тогда теряет какой-либо смысл. Но… как же тогда «посмотреть историю за все года»?

В общем, кому тема интересна, идите по ссылке, там найдутся ответы.

Меня тема склейки фьючерсных графиков не волнует, но я по инерции заглянул в комменты и не пожалел. Там я неожиданно обнаружил уважаемого А.Г. и невольно стал свидетелем короткого, но яркого диалога двух маститых трейдеров. Раз уж сегодня тяпница, то приведу его здесь.
Итак. Как быть со склейкой фьючей?

Известно, что для умудрённого опытом А.Г. не существует никаких секретов в трейдинге, и он даёт Майтрейду ёмкий ответ:
Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Казалось бы, всё ясно, но не тут-то было, ибо Майтрейд ни хрена не понял:Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Что ж, уважаемому А.Г. не привыкать сталкиваться с тупорезами, и он терпеливо объясняет во второй раз, буквально на пальцах:Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Вроде теперь уже понятнее некуда, любой школьник разберётся, но не в коня корм:Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Вот же, блин, ему всё разжевали, осталось в рот положить, но нет, бесполезно. Понимая это, А.Г. технично завершает беседу:Про склейку (Майтрейд + А.Г.)

Занавес :-)

* * * * * * * 

Если вы тоже ничего не поняли, то не огорчайтесь, вы не одни такие, с вами, как минимум, Каракольский :-)
Все посты уважаемого А.Г. я читаю с благоговением и трепетом, но не в силах понять и половины написанного. Поэтому его посты всегда плюсую. На всякий случай…


Всех с пятницей!

63 Комментария
  • 3Qu
    02 октября 2020, 22:33
    Я тоже ничего не понял. Зачем вообще что-то клеить?
    Тестируем 3 мес на одном фьюче, скажем, до экспирации, или до любого назначенного времени. Затем переходим на тестирование следующего фьюча уже с его историей.
    Мне бы ваши проблемы.))
    • trader_notes
      02 октября 2020, 22:53
      3Qu, у них малость диссонанс. но только очень малость. Леха спросил про как тестировать, а Саша отвечал как торговать ) если вы будете торговать фьючи системно (не внутри дня) то у вас обязательно этот вопрос возникнет — как переходить. ну и как тестировать тоже важно конечно
      • 3Qu
        02 октября 2020, 22:58
        trader_notes, Если «системно (не внутри дня)», то тоже не возникнет. Сделку по старому фьючу все равно закрывать придется хошь-не хошь.)
        А далее, если системно, системно и решаем на основе истории нового фьюча, или на основе, чего-там у них, системы и решаем.
    • Вестников (Витковский)
      03 октября 2020, 11:15
      3Qu, да смысл у А.Г. прост как и алгоритм: закрываем предыдущий фуч и тут же открываем новый и уже начинаем работать со статой по новому фучу.

      Я так же делаю, только предыдущий фуч закрываю в ночь, а новый открываю с утра. Да, чисто номинально гэпы бывают, но бывают как в одну так и в другую сторону. 

      Да и мы гэпы просто не торгуем — до ночи отторговали один фу, а с утра торгуем другой.

      Не, ну классических теханалитиков с их непрерывными индюками и и уровнями может немного колбасить и подбешивать, а нас, уникумов — отнюдь. 
    • П М
      03 октября 2020, 15:42
      3Qu, это та же склейка, только в самый последний день
  • Байкал
    02 октября 2020, 22:33
    )))
  • КРЫС
    02 октября 2020, 22:39
    Напомнило, как Герчик пытался взять интервью у АГ. Ну типа как первоклассник пытается поговорить со студентом
    • trader_notes
      02 октября 2020, 23:03
      КРЫС, не видел такого ) есть линк ?)
      • КРЫС
        05 октября 2020, 09:58
        trader_notes, не… посмотрел — забыл
    • Mors
      03 октября 2020, 00:18
      КРЫС, да. Было весело.
  • ака Tуземец
    02 октября 2020, 22:44
    я тоже позабавился тогда ))но вида не подал
  • Wallstep
    02 октября 2020, 22:48
    У МайТрейда есть еще «зачетный» ролик на фоне Нью-Йорка / Манхэттена, примерно с 17 пирса снимали )).… .

    там еще один грааль есть )).… .  
    • Леха Майтрейд
      02 октября 2020, 23:50
      Wallstep, это был сингапур рядом с марина бэй

      • Wallstep
        03 октября 2020, 09:37
        Леха Мартьянов (my-trade), 

         .…. глаз замылился ))).. ..  спутал ).… . 

        * но грааль там есть ))
  • trader_notes
    02 октября 2020, 23:02
    Насколько я помню А.Г. торгует кусочно-монотонные функции. Звучит страшнро. Но это просто переключение тренд/контр-тренд стратегий. Там ничего особенно сложного в целом то.
    Интересно было в своё время послушать решение Александра в задаче о разладке. Но даже там можно обойтись более простыми разъяснениями та, что даже Майтрейд поймет.
    Например вместо логарифмов можно брать % приращения. Фраза «насколько процентов вырос клоз относительно предыдущего клоза» — понятна наверное 98% читателей СЛ. Фраза «натуральный логарифм приращений клоза» или «логарифм первых приращений» — уже совсем немногим. Хотя по факту, два этих числовых ряда будут не сильно отличаться друг от друга по статистикам. Просто у математиков бзик, что так правильнее.

    Меня конечно всегда удивляло как математики сложно объясняют простые и очевидные вещи. Наверное потому что у меня образование в системной инженерии. И там как бы надо понимать и математику (немного) но важнее понимать зачем оно практически надо. А как бы чистые математики, они же херачат ради науки, ради задачи какой то математической, а не ради реального какого то результата предметного. Поэтому когда из них получаются предметники, то им очень непросто дается объяснение их мыслей :)
    • 3Qu
      02 октября 2020, 23:28
      trader_notes, есть еще прикладная математика — это по решению конкретных прикладных технических задач. АГ, вроде, прикладной, но образование и направленность специфические.)
      Остается загадкой, зачем он логарифмирует. Не ручаюсь, но на одной из конференций лет 10 назад, он говорил, что распределение после логарифмирования становится похожим на нормальное.
      • trader_notes
        02 октября 2020, 23:41
        3Qu, надо признать что Саша то кажется не совсем понял Лешу. Потому что в его кейсе- когда есть текущий контракт падающий, а грядущий растущий, и ряды приращений будут сильно отличаться. И то что Саша просто «переключает» их в какой то момент, тоже оставляет вопрос- а почему именно в этот момент? 
        • 3Qu
          02 октября 2020, 23:46
          trader_notes, у АГ система есть, она и указывает момент. Свою систему я тоже знаю, сам, таки, делал, но ее решения порой загадка.)
        • А. Г.
          03 октября 2020, 00:01
          trader_notes, 
          Потому что в его кейсе- когда есть текущий контракт падающий, а грядущий растущий, и ряды приращений будут сильно отличаться. И то что Саша просто «переключает» их в какой то момент, тоже оставляет вопрос- а почему именно в этот момент?

          Не знаю, как в товарах, а в RI и Si корреляция приращений логарифмов цен закрытия минут внутри дня за 1-3 дня до экспирации больше 0,999 (момент я выбираю исключительно по позиции и оценки ликвидности, чтобы меньше терять на перевложениях). С точки зрения тестов  моих систем со средним временем больше 2-х дней замена одной минуты ни на что не влияет при такой корреляции.
          • trader_notes
            03 октября 2020, 13:52

            А. Г., это потому что у Вас торгуются очень 'financialized' рынки. на них нет поставочной части, и большая часть участников это разные фин институты, фонды и пр.
            а у Лехи контракты другие, в его примере газ — там где много участников а-ля трейдеры спот рынка, хеджеры от производителей, крупные покупатели — муниципалитеты итд. и все эти ребята реально в силу своих бизнес причин могут устроить на ролировании сильный расколбас. Так что ответ «я смотрю на приращения, и в течении двух дней мне нет разницы когда переходить», он в случае Леши как бы не совсем ответ, потому что ему разница будет даже в случае приращений. 

            Но он не понял уже начиная с приращений. Так что у вас малость как говорят на западе misunderstanding взаимный случился  

    • А. Г.
      02 октября 2020, 23:49
      trader_notes, 
      Хотя по факту, два этих числовых ряда будут не сильно отличаться друг от друга по статистикам. Просто у математиков бзик, что так правильнее.

      Просто приращения исходного ряда, его же относительные приращения и приращения логарифмов — это все взаимнооднозначные и эквивалентные преобразования исходного ряда. Но у первого и третьего есть важное свойство: их сумма по некоторому отрезку равна, соответственно,  приращению цен и логарифмов цен за этот отрезок, чего нельзя получить из относительных приращений.

      Почему все-таки приращения логарифмов цен, а не самих цен, если свойство суммы есть и там, и там? Всему виной изменчивость СКО по некоторому «окну»: у приращений логарифмов в % к своим средним значениям она меняется в разы меньше. Т. е. более стационарна.
      • Kot_Begemot
        04 октября 2020, 03:59
        А. Г., а я думал потому что вы безусловно стационарным куском капитала торгуете. А оно оказывается из-за каких-то СКО. 
    • krolix
      03 октября 2020, 10:22
      trader_notes, я тоже не понимаю, зачем задрачивать математику, хоть и не отрицаю того, что оно может работать. Образование по информационным системам управления, мозг немного по-другому собирает паззл по построению ТС
  • бред пит
    02 октября 2020, 23:03
    Раньше таких дебилами называли
    • Леха Майтрейд
      03 октября 2020, 00:04
      бред пит, почему раньше? я и сейчас называю
      благо это не мешает зарабатывать в трейдинге
    • Вестников (Витковский)
      03 октября 2020, 11:20
      бред пит, стесняюсь уточнить — кого из пятерых?
      ТС, МайТрейда, А.Г., Бреда или Пита?
      • бред пит
        03 октября 2020, 15:18
        Вестников (Витковский), на видео
  • Леха Майтрейд
    03 октября 2020, 00:02

    Афтор какой-то недалёкий, прости господи.

    Во-первых, ссылку можно было бы и с оригинального канала дать: https://youtu. be/f7xGvRlMYcs

    Теперь пришлось время тратить и жалобу в ютуб накатать, скоро забанят твою копию.

    Во-вторых, если я не знаю что такое логарифм, то пояснять следующем сообщением в стиле LN(O(t)/C(t-1)),LN(H(t)/C(t-1)),LN(L(t)/C(t-1)),LN(C(t)/C(t-1)),C(t) было просто глупо. Не менее глупо удивляться, почему после этой строчки мне не стало понятнее.

    В-третьих, 
    «Вроде теперь уже понятнее некуда, любой школьник разберётся, но не в коня корм»
    Автор тут опять очень сильно облажался, потому что А.Г. говорил об одном, а я в посте спрашивал совершенно про другое. Он же это и пояснил ниже, что никогда не встречался с ситуациями, где старый и новый контракт очень сильно различаются, а именно об этом и был вопрос, корректно ли в таких случаях к старой истории приклеивать новый, а приращения логарифмов — это вообще не в тему писанина.

    Более детально вопрос описываю здесь:
    https://smart-lab.ru/blog/647800.php#comment11657784

    Ответ на этот вопрос вообще не подразумевает использования слова «логарифм», а если человек его использует, значит он не понял сути вопроса. Вот автор, я уже убедился, точно не понял и накатал какой-то фейспалм.

      • Леха Майтрейд
        03 октября 2020, 04:57
        Каракольский, Какое еще ЧЮ ты хочешь от твоего дешёвого пиара на моих костях?) Стыдно должно быть за этот бред, который ты накатал.
      • KУKЛа
        03 октября 2020, 11:47
        Каракольский, почему на лчи у вас женский аватар?
    • trader_notes
      03 октября 2020, 13:47
      Леха Мартьянов (my-trade), АГ объяснил, что работает с приращениями. не важно какими- логарифмов, или просто приращение цены закрытия, типа клоуз сегодня / клоуз вчера. а сам ряд приращений выглядит примерно так:


      таким образом, график цены, которуя ты видишь в терминале это сумма вот таких вот «приращений». это могут быть и %% и логарифмы, и абсолютные величины — не важно.

      И Саша сказал (сразу), что у него система по такому вот ряду приращений определяет когда переходить на новый контракт. А ты продолжил его спрашивать «не, ну а переходить то как?! как переходить?!» :)) На это Саша уже просто не стал отвечать и ушел в тину мол на РФ рынке такого не видел.
      Ну и автор топика решил что это смешно. На самом деле чуть-чуть и правда смешно 
      • А. Г.
        04 октября 2020, 10:44
        trader_notes,  не совсем так. По этому ряду мои системы определяют когда входить и когда выходить из позиции. Я же отвечал, что этому ряду все равно когда переходить на новый контракт, если у последнего достаточно ликвидности и сам переход — это замена постфактум одного значения ряда (точнее 4-х с учётом ОНLC) со старого контракта на аналогичное для нового и с этого момента берутся значения для нового. Для тестов в RI и Si переход осуществлял в 17:30 в день, предшествующий дню экспирации.

        А точка перехода в реальности? Я просто выбираю время за 1-3 дня до экспирации, когда затраты на смену позиции минимальны, что зависит исключительно от размера позиции и ликвидности.
  • GrayFox
    03 октября 2020, 00:18
    РЖАЛ, читая. Выскочка с ЛЧИ + пирамидщик не знает простого математического.
    Логарифм, скорее всего, — вообще какая-то непонятная величина, постоянная, которую упоминают слишком заумные дядьки )))

    А как ещё? 1 раз в ЛЧи повезло, как мартышке, далее сливы, забвение… надо восстанавливать репутацию.

    P.S. Подобный персонаж ещё и свою «роботизированную систему» не может пятный год построить, потому что она основана на графике в первую очередь. (а как цифры использовать грамотно — нах надо).

    Я бы данный пост вывел в полный топ ОКТЯБРЯ!!!
    • Леха Майтрейд
      03 октября 2020, 00:24
      GrayFox, Конечно повезло, а как же иначе. И обязательно как мартышке, даже хуже. Мартышка — это был комплемент для меня, я такого не заслужил от такой выдающейся личности как Вы, с Вашими то колоссальными успехами в трейдинге.
      • GrayFox
        03 октября 2020, 00:43
        Леха Мартьянов (my-trade), ну так ваши всякие с айпэдами в 20006 тоже смотрел.
        И про слив вот-вот, когда Мартын первый раз заработал крупно ...

        А пот комоклаб зря распустилли и убили.

        В принципе и «утята» тоже уже не светятся так активно.

        Выскочки )))
        Лови бабло, пока оно!!!
      • GrayFox
        03 октября 2020, 00:46
        Леха Мартьянов (my-trade), прошу не путать трейдинг с гемблингом!!! Определитесь в понятиях.

        Очередные «я нормально зарабатываю трейдингом, но ничего не покажу» в отношении вашей персоны не принимаются.

        Вот МММ пиарить — это да. А показать результат?
        К слову, я платный подписчик был канала ".pro"…
        Увы, говно полное для меня. Даже по амерам.
        • Леха Майтрейд
          03 октября 2020, 01:57
          GrayFox, 
          Конечно говно полное… это даже для мартышки стыдоба.
          Я с Вами, великий гуру, даже тягаться не стану… уверен, что моя эквити просто смехотворна по сравнению с Вашей.
          Да мне даже обращаться к Вам не пристало, за сим откланиваюсь и дискуссию с Вами прекращаю
          • Дед Панас
            03 октября 2020, 08:16
            Леха Мартьянов (my-trade), я уж хотел позавидовать, но вот эта надпись все разъяснила, выбран удачный отрезок для демонстрации))



            • Леха Майтрейд
              03 октября 2020, 15:20
              Дед Панас, лол… если крайне необходимо, могу лично вам прислать с 2019.
              Там нет ничего интересного, просто утверждаю вам как факт, с 2019 я тоже в плюсе.
              • Дед Панас
                03 октября 2020, 15:29
                Леха Мартьянов (my-trade), лол у меня в штанах, а ты пи$дабол, верно тебя здесь стебут и по делу. Каракольский вскрыл твое нутро, выскочка, которому разок повезло и возомнившего себя гением. Плюс народ кинул в пирамиде. 
                   Писать 5 лет робота это как минимум тупо ибо роботы не зарабатывают на длительном участке времени. Это все лажа))
                  Выйди на ЛЧИ и глянем как ты умеешь, еще не поздно))
                • Леха Майтрейд
                  03 октября 2020, 15:37
                  Дед Панас, Вскрыл моё нутро! ухахаха
                  можно подумать, я всегда строил из себя гуру-математика, а тут выяснилось… ёбушки-воробушки!!! не знает, что такое «приращение»! Вот так разоблачение!!! Вот так пиздабол этот майтрейд! Верно, говорите! Пиздить меня надо, обманщика! Никакой пощады! Какой фурор!!!
                  • Дед Панас
                    03 октября 2020, 15:56
                    Леха Мартьянов (my-trade), молодец не перешел на ответное говно.
                       Ладно норм, все не парься, трейдер из народа и ролики зачетные у тебя.
                       Но забей на роботов, херня это все, хотя нет, продолжай такая работа от деменции гуд, я нарример программирование изучаю, сейчас Джава скрипт учу
                    • trader_notes
                      03 октября 2020, 23:19
                      Дед Панас, фильм потом снимем. «Дед Панас и ДЖАВА»
                      нахер JS то? за каким от в трейдинге нужен?

                      а, я забыл, ты же не трейдер. теперь сходится
                  • GrayFox
                    11 января 2021, 07:49
                    Леха Мартьянов (my-trade), а что такое приращение? Уже прочитал хоть в словарях или ВИКИ?
                    Ахахах…
              • GrayFox
                11 января 2021, 07:48
                Леха Мартьянов (my-trade), оговорчка по Фрейду…
                с 2019 я тоже в плюсе.
                А в рынке?
          • GrayFox
            11 января 2021, 07:44
            Леха Мартьянов (my-trade), тут есть в архивах и мои +4000% за 3 недели… на валютке простой.
            Пилите далее свой сайт ТОЧКА ПРО.
          • GrayFox
            11 января 2021, 07:48
            Леха Мартьянов (my-trade), и не надо «передёргивать» (женатый же). Я к посту, Вы ко мне лично.
            Мартышка — это то самый? Вы ещё тут? Остальных банят сразу, даже тех, кто застал «гомоклуб»!!!!

            Ждём новые вилдосики про МММ, про татушки нелепые и прочее… Хоть свадебное видео было норм. Человечное.
      • GrayFox
        03 октября 2020, 00:48
        Леха Мартьянов (my-trade), чтобы что-то про меня хотя бы написать — нужно владеть хотя бы минимальной информацией, коей у Вас нет, уважаемый.
        Так что «высер»  в мою сторону не засчитан.
  • Gella
    03 октября 2020, 00:27
    это пять баллов)))


  • Сергей Ю.
    03 октября 2020, 10:48
    Тем не менее на смарте есть нормальное человеческое объяснение логарифму..
    smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BC%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B
  • Евгений Петров
    03 октября 2020, 20:33
    Фигасе, в нашей песочнице есть люди которые не знают что такое логарифм… И это видимо не троллинг, т.е. в самом деле не знают. Греф аплодирует, это его клиенты.
    Кто в теме, их в школе преподавать перестали (если да, то как давно)?
    • Леха Майтрейд
      03 октября 2020, 22:19
      Евгений Петров, практически ничего не помню со школьной программы. Вот прям без шуток — ничего. Кроме русского языка (и тот на троечку). И тот, думаю, не благодаря школе, а вопреки :)
    • GrayFox
      11 января 2021, 07:54
      Евгений Петров, логарифм, это где буква «е» используется? или как-то иначе? я с корнем постоянно путаю. Особенно, если они вместе употребляются ))) А потом начинаются у меня плохие сны про «моль», " авогадро"… засыпаюю только тогда, когда вспоминаю старые добрые «машка», «мартингейл» (ух какое слово ласковое и сексуальное), Вол+Атильность ..  ну и остальное…
      Просыпаюсь исключительно от «приращения» (спасибо А.Г.)
  • GrayFox
    11 января 2021, 07:58
    По теме: только дебил может интересоваться склейкой фьючей.
    Фьюч — прозводная от базового инструмента. потому всё просто.
    Остаётся учесть контаго/бэквордацию.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн