Ликвидность: "-Почему падаем? - Денег нет"... (кэрри возможно)

На сегодня ЦБР установил лимит 170 млрд. (на 50 млрд. больше чем вчера), но этого мало — дефицит 98,8 млрд.

1-й аукцион:
Спрос — 225,429 млрд.
Исполнено — 157,681 млрд. (дефицит 67,748 млрд.)
Отсечение — 5,3101% (выше, чем вчера — 5,3001%).
Завтра, при лимите до 200 млрд. рекомендую выставляться на аукцион порядка 5,32-5,33%.
Ср.взв.ставка — 5,3963% (также выше — 5,3823%)
Мин/макс — 5,2501/5,7510%

2-й аукцион:
Спрос — 39,365 млрд.
Исполнено — 8,294 млрд. (дефицит 31,071 млрд.; в 4,7 раз меньше).
Общий дефицит на сегодня 98,819 млрд.
Отсечение — 5,87% (антирекорд)
Ср.взв.ставка — 5,9664% (весьма высоко)
Мин/макс — 5,4/6,01% — практически все «выбрали» по максимальным ставкам.

Ставки денежного рынка:

Свопы. На рынке отмечался уверенный спрос на валюту. Свопы выросли относительно открытия:
Долларовый — открытие было в районе 5,37%, затем рынок до 11:47 колебался между 5,26-5,48%, после чего начался рост с «остановкой» в районе 6,26% — закрытие под «потолок» -  6,49%
Евровый — открытие 5,38%, затем движение в интервале 5,47-5,56% и в 11:42 рынок начал расти достигнув в 13:42 максимум дня - 6,65%; закрытие — 6,47%

МБК: 6,25-6,75%. Сделки в среднем — 6,5%.

РЕПО:
Акции — 5,75-5,8%
Облигации — 5,9%
После 2-го аукциона ЦБР — РЕПО подросло до 5,9-6,1%; МБК в районе 6,75%.

Сегодня удачный день для кэрри-трейда через долларовый и евровый своп + МБК:
Привлекли у ЦБР под 5,4% (это их ср.взв.ставка) — разместили под 6,4-6,6% в евровые свопы, что дает 1-1,2% кэрри.
Также можно разместить привлеченные у ЦБР деньги в МБК — 1-1,1% кэрри.