На пенсии в 35

На днях мне стукнет этот, неизвестно почему, фетишизированный на смарт-лабе возраст.

Кратко о рабочей карьере: вышка (кибернетика), полгода стажа программером и 8 лет стажа маркетинг-продажи, в т.ч. половина этого срока в европейской фирме с возможностью регулярных командировок и поездок за границу в отпуска. Рад, что такая возможность предоставилась, но считаю, что офисная работа — это должен быть этап постуниверситетской социализации, типа детского садика. Хватило бы и пары лет. Но возможно, это связано с моим интровертным складом характера.

Трейдингом стал интересоваться лет 10 назад.
Это было наивно (но смотрю нынешние инстаграмы гуру инвестиций и у них это ещё наивнее). Брал графики, индикаторы на глаз. Прогонял за 3 года. Если работает — годится в торговлю. Проскальзывания, устойчивость и диверсификация ТС — это всё я даже не учитывал и не думал об этом. Уже рисовал перспективы, как буду удваиваться каждый год и уйду с работы. Впрочем, не сложилось.

Поторговал года 3 вроде. Сначала в Альфе, потом в Открывахе. Отторговал в плюс ноль. Закруглился к осени 2013ого. На депозите было немного денег — меньше миллиона. Торговал руками по ТС, которая требовала постоянного бдения. Поэтому работать на дядю было просто выгоднее. Была лонговая система на си, которая, если бы я не оставил трейдинг, во время девальвации принесла бы несколько сотен тысяч рублей. Так что с одной стороны — из трейдинга я ушел не вовремя, с другой — эта сумма радикально бы ничего не изменила, и, значит, так было нужно.

2017 +5.3%

Летом 2017ого у меня на руках оказался кэш от продажи раздолбанной в хлам квартиры на окраине Москвы, которая мне досталась в наследство. На часть его я купил авто, о котором мечтал, и совершил 2-месячное автопутешествие по Европе. А бОльшую часть положил на брокерский счёт, в первый же месяц (май 2017ого) получив просадку 10%. ТС как таковой не было. Склонялся к инвестированию. Также добавил торговлю си на дневках. В то же время полляма вложил в криптофермы. Затея по факту оказалась плюсовая, и кормила меня больше года. По бирже год в символическом плюсе.

2018 +7.5% Живу с биржи.

С осени (вроде) перехожу с дневок на часовики, добавляю ТС по сберу. Тестирую в велслабе. Лезу против системы, ловлю лосей, тильты, всё по классике. Нервное напряжение все будни. В офисе было спокойнее. Снимаю по 1% в месяц от счета. Денег мало, режу расходы по максимуму.

2019 +14.7% Живу с биржи.

Момент, с которого более-менее корректно вести эквити (на смарт-лабе я его именно с 01/19 отсчитываю). Но по сути грамотная алготорговля пошла уже с 2020ого.

Последний тильт и неадекватные действия в апреле 2019ого. Потом был полугодовой период в ноль, в который я отторговал очень грамотно по сигналам почти без косяков. Доволен своей ответственностью. Но не доволен тем, ЧТО я торгую. Конкретный пересмотр к осени всех ТС, их аллокаций, добавление нескольких дополнительных.

2020 +50%+  Живу с биржи. 

Доработка ТС, в частности, хеджа шортом РТС. Торговать скучно. Убытки фиксятся легко. Возможно, и потому, что начал регулярно закрывать кварталы в плюс. Без профитной ТС спор с сигналами — это не проблемы психики, а её попытки докричаться до тебя, что ты играешь в рулетку с казино без положительного матожидания.

Уменьшение инвестпортфеля «всегда в лонг» с ~75% до 55% в июне на отскоке — больше не хочу испытывать такие американские горки, как в марте, риски зажал. Через 2 недели (сейчас это уже очевидно) закрою свой 7ой подряд квартал в плюс.

В июне заказал роботов по своим алгоритмам. Делать самому смысла не увидел — эффективность расходования времени околонулевая. Столько специфических нюансов, что лучше пусть сделает человек, у которого на счету десятки проектов. Роботы освободили мне неприличное количество времени. По сути два визита к ноуту в день на минуту (для подстраховки) — это всё, что надо. Остальное надо искоренять. Это остатки лудомании или желания мозга хапать микровсплески нейромедиаторов от прыгающих циферок. Мы все сидим на этом в цифровую эпоху. Кто на чём. Кто на графиках, кто на соцсетях и лайках, кто на сигаретах. По сути зависимости почище кокаиновой. Сделать так, чтобы мозг оставался довольным и при этом как можно меньше «догонялся» в течении дня, переключаясь не на клиповое восприятие, а на дискурсивное — задача не тривиальная. То есть по сути нужно принести как можно больше медитации в жизнь.

Этим летом встал вопрос, чем занять всё это время, и вылезла проблема недосоциализации. Основной стимул ходить на работу — зарплата. Много чего делается ради денег. Для меня сейчас этот стимул отсутствует, потому как мои профессиональные компетенции стоят в несколько раз меньше, чем я зарабатываю на рынке. Вылезает в некотором смысле экзистенциальный вопрос целеполагания в человеческих жизнях вообще. Я пока определяю для себя смысл жизни как совокупность потоков, которые доставляют удовольствие (снимают напряжение/беспокойство) и помогают развиваться физически, когнитивно и духовно. В будущем хочу ездить за границу раз в квартал, весь вопрос, что будет с границами из-за корововируса.

В ОБЩЕМ.
Могу сказать, что считаю себя зарабатывающим трейдером с хорошим запасом устойчивости по портфелю ТС и капиталу. Я вполне уверен, что буду зарабатывать. Расчетное за 5 лет CAGR/DD: 70%/15%. В этом году даже лучше, но с ростом капитала снизится доходность из-за уменьшения аллокации. Изменения рынка и слома систем я не боюсь, потому как за 12 лет бэк и oos тестов был совершенно разный рынок. Ничего нового уже не будет. Si мне очень не нравится в последние полтора года, системы на нём зарабатывают, но их постоянно выбивает обратными к движению гэпами, что эффективность систем слабая. Но эквити все равно устраивает.

(MadQuant вновь напишет, что я оптимист, и бэктесты ничего не значат. Согласен. Поэтому я стараюсь быть реалистом. На данный момент обратная связь рынка не даёт поводов для беспокойства. Пора уже просто быть уверенным в том, что делаешь. Пока идут плюсовые кварталы, можно расслабиться...)


По сути я не смог накопить на депозит, просто так сложилась жизнь. Что-то в ней было неудачно, что-то (например, капитал, позволивший выложить башню из чёрного дерева) удачно. Возможно, есть люди, которые подобно мне живут с биржи, но при этом капитал сделали с отложенных денег с зарплаты. Тогда они достойны бОльшего уважения. Я не смог.

Возможно, я слишком консервативен. Можно было просто купить Теслу и скинуть её зимой этого года. Но это уже казино не на твоих условиях. Я предпочитаю сам быть владельцем рулетки :)

P.S.

Если кому интересно:
структура доходности ТС за последние 5 лет (бэктесты) в год в % от всего счета (в скобках указана аллокация ТС)

ОФЗ + дивитикеры + FXIT (инвест): 10-15% (70% от депо)
Si: 20% (до 160% от депо в лонг, 100% от депо в шорт)
Ri: 12% (до 60% от депо в шорт, что больше инвестпортфеля)
Brent: 8% (40% от депо в шорт, торгую с июля 2020)
Sber: 9% (до 60% от депо в лонг)
Гол. фишки: 12% (до 120% от депо в лонг на все тикеры)
Сезонная ТС (дневки): 4% (до 90% от депо).

Но поскольку тут уже наслаивается сложный процент, корректнее, считаю, использовать квартальные метрики.