14 сентября 2020, 19:34
S&P 500 под капотом - секторы США в картинках 11.09.20 bonus RTQ update
Статистика по секторам:
Вопрос, который всех волнует — is this THE top? Если коротко, то нет.
Что держится — одежда/обувь, авто, строительство, недвижимость, розница, горнодобыча. K-образное восстановление — (бывшая) рабочая Америка садится на пособие, не может заплатить за аренду, переезжает к родителям, зажиточная Америка переезжает из бетонных джунглей в зумтауны (читайте описание на картинках).
Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории
Bonus RTQ update для постоянных читателей
2020-09-01 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.89 i 2.34 uptrend/downtrend ratio
2020-09-02 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.99 i 2.78 uptrend/downtrend ratio
Почему формула не предупредила сейчас о коррекции? Потому что пределы формулы были подобраны на вершинах после длительного бычьего рынка т.е. для долгого ралли со дна значения должны быть мягче. Мы имеем дело не с обычным RTQ, когда на поздней стадии бычьего рынка капитал переходит в достаточно большой список акций индекса, а с pandemic RTQ в рамках K-образного восстановления, когда капитал переходит лишь в избранные Nasdaq-имена индекса, а в большой части индекса идёт stealth-ликвидация в районе предыдущей вершины - в бывших лидерах до сих пор осталось огромное избыточное предложение, и поэтому отношение uptrend/downtrend не поднимается до пределов формулы. В таких случаях нужно следить за косвенными признаками:
2020-08-11 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 1.25 i 2.89 uptrend/downtrend ratio
2020-08-12 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.28 i 3.25 uptrend/downtrend ratio
2020-08-13 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.26 i 3.01 uptrend/downtrend ratio
2020-08-14 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 1.19 i 2.56 uptrend/downtrend ratio
2020-08-17 Correction probability 50% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 1.14 i 2.06 uptrend/downtrend ratio
2020-08-18 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.92 i 1.55 uptrend/downtrend ratio
2020-08-19 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.88 i 1.41 uptrend/downtrend ratio
2020-08-20 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.87 i 1.33 uptrend/downtrend ratio
2020-08-21 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.74 i 1.27 uptrend/downtrend ratio
2020-08-24 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.78 i 1.53 uptrend/downtrend ratio
2020-08-25 Correction probability 50% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.96 i 2.29 uptrend/downtrend ratio
2020-08-26 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.91 i 2.03 uptrend/downtrend ratio
2020-08-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.91 i 2.27 uptrend/downtrend ratio
2020-08-28 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.06 i 3.14 uptrend/downtrend ratio
2020-08-31 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.93 i 2.59 uptrend/downtrend ratio
2020-09-01 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.89 i 2.34 uptrend/downtrend ratio
2020-09-02 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.99 i 2.78 uptrend/downtrend ratio
2020-09-03 Correction probability 100% Weak 1,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 0.79 i 2.64 uptrend/downtrend ratio
2020-09-04 Correction probability 100% Weak 1,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 0.69 i 2.22 uptrend/downtrend ratio
2020-09-08 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.53 i 1.29 uptrend/downtrend ratio
2020-09-09 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.62 i 1.67 uptrend/downtrend ratio
2020-09-10 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.52 i 1.08 uptrend/downtrend ratio
2020-09-11 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.51 i 1.20 uptrend/downtrend ratio
- uptrend 2
- downtrend 0
- sideways 31
Вопрос, который всех волнует — is this THE top? Если коротко, то нет.
- Несмотря на дни с вероятностью 100% пока нет как минимум 2-недельной пробуксовки технический критерий (закрепление ниже 20МА) может быть откатом, который найдёт поддержку на 50МА, что пока и происходит, см также начало декабря 2019. На картинке помечены дни с вероятностью коррекции 100%, см также Bonus RTQ update ниже.
- Обычно после первого появления дня RTQ до вершины проходит минимум 2 месяца. На картинке помечены дни macro-RTQ.
- Лидеры имеют поддержку на 50МА — почти все сломы 50МА пока выкупаются.
Что держится — одежда/обувь, авто, строительство, недвижимость, розница, горнодобыча. K-образное восстановление — (бывшая) рабочая Америка садится на пособие, не может заплатить за аренду, переезжает к родителям, зажиточная Америка переезжает из бетонных джунглей в зумтауны (читайте описание на картинках).
Композиты секторов фондового рынка США построены по разбивке на секторы IBD. Графиков секторов 33, в конце добавлены ещё 3 графика, чтобы место не пропадало зря — Nasdaq composite, NYSE composite, Russell 2000.
Краткое руководство по использованию графиков
Краткое руководство по использованию таблиц
Примеры профилей акций каждой категории
Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
| 2020-09-11 Список | Всего акций | %Лид. | #Лид. | %Отст. | #Отст. | % Акций | % Лид. | % Отст. | % от sp500 |
| RS>80 | RS<20 | (от всех 4916) | |||||||
| Длительный аптренд | 232 | 85% | 198 | 0% | 0 | 4% | 4% | 0% | 4% |
| Откат в аптренде | 226 | 63% | 143 | 0% | 0 | 4% | 2% | 0% | 7% |
| Консолидация / потеря инерции в аптренде | 517 | 52% | 272 | 0% | 0 | 10% | 5% | 0% | 20% |
| Пробой растущей 50МА | 36 | 22% | 8 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Пробой падающей 50МА | 9 | 55% | 5 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Недавний пробой растущей 50МА | 62 | 58% | 36 | 0% | 0 | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Недавний пробой падающей 50МА | 18 | 38% | 7 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Слом растущей 50МА | 78 | 48% | 38 | 0% | 0 | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Слом падающей 50МА | 8 | 37% | 3 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Недавний слом растущей 50МА | 223 | 38% | 85 | 0% | 0 | 4% | 1% | 0% | 10% |
| Недавний слом падающей 50МА | 48 | 37% | 18 | 0% | 0 | 0% | 0% | 0% | 1% |
| Консолидация под 50МА | 410 | 26% | 110 | 3% | 15 | 8% | 2% | 0% | 3% |
| Отскок вниз от 50МА | 181 | 61% | 112 | 0% | 0 | 3% | 2% | 0% | 3% |
| Подскок вверх от 200МА к 50МА | 219 | 28% | 62 | 0% | 0 | 4% | 1% | 0% | 4% |
| Консолидация под 200МА | 287 | 0% | 1 | 17% | 50 | 5% | 0% | 1% | 7% |
| Отскок вниз от 200МА | 121 | 0% | 0 | 17% | 21 | 2% | 0% | 0% | 1% |
| Подскок вверх от 50МА к 200МА | 251 | 8% | 22 | 6% | 16 | 5% | 0% | 0% | 3% |
| ^^^^ above 200MA | 95 | 17% | 17 | 1% | 1 | 1% | 0% | 0% | 1% |
| Консолидация на дне | 770 | 1% | 9 | 40% | 314 | 15% | 0% | 6% | 8% |
| Подскок со дна | 147 | 4% | 6 | 42% | 63 | 2% | 0% | 1% | 1% |
| Длительный даунтренд | 1073 | 0% | 7 | 47% | 515 | 21% | 0% | 10% | 17% |
Aкции по категориям
Длительный аптренд (232 акций) 11.09.2020
| 10.3% | 24 | 4% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 4.7% | 11 | 9% | 118 | ЗАМЕДЛ. | 122 | Финансы-пустые чеки | ||
| 3.0% | 7 | 18% | 38 | ЛИДИР. | 25 | Строительство-различные изделия | ||
| 3.0% | 7 | 35% | 20 | ЛИДИР. | 14 | Строительство-жилое/коммерческое | ||
| 2.6% | 6 | 9% | 62 | ЛИДИР. | 8 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни | ||
| 2.6% | 6 | 4% | 126 | 54 | Медицина-изделия | |||
| 2.2% | 5 | 11% | 45 | 82 | Химикаты-особые | |||
| 2.2% | 5 | 14% | 35 | ЛИДИР. | 29 | Горная добыча-руда | ||
| 2.2% | 5 | 62% | 8 | НАРОЖД. | 62 | Транспорт-железнодорожный | ||
| 2.2% | 5 | 16% | 31 | 79 | Косметика и личная гигиена | |||
| 1.7% | 4 | 22% | 18 | ЛИДИР. | 3 | Энергия-солнечная | ||
| 1.7% | 4 | 10% | 37 | НАРОЖД. | 86 | Досуг-услуги | ||
| 1.7% | 4 | 17% | 23 | ЛИДИР. | 10 | Досуг-игорный бизнес/оборудование | ||
| 1.7% | 4 | 23% | 17 | ЛИДИР. | 36 | Домашняя/офисная мебель | ||
| 41.8% | 97 | из | 232 акций показано | |||||
Откат в аптренде (226 акций) 11.09.2020
| 6.6% | 15 | 2% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 4.0% | 9 | 14% | 64 | ЛИДИР. | 18 | Интернет-контент | ||
| 3.5% | 8 | 17% | 47 | ЛИДИР. | 19 | Розница-рестораны | ||
| 3.5% | 8 | 10% | 75 | 21 | ПО-корпоративное | |||
| 2.7% | 6 | 4% | 126 | 54 | Медицина-изделия | |||
| 2.2% | 5 | 17% | 28 | ЗАМЕДЛ. | 77 | Финансы-платёжные карты | ||
| 2.2% | 5 | 25% | 20 | ЛИДИР. | 4 | Розница/опт-автомобили | ||
| 2.2% | 5 | 8% | 62 | ЛИДИР. | 8 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни | ||
| 2.2% | 5 | 17% | 29 | 38 | ПО-защита информации | |||
| 1.8% | 4 | 19% | 21 | 35 | ПО-медицинское | |||
| 1.8% | 4 | 9% | 42 | НАРОЖД. | 48 | Компьютеры-техобслуживание | ||
| 1.8% | 4 | 14% | 28 | ЗАМЕДЛ. | 129 | Ком услуги-аутсорсинг | ||
| 1.8% | 4 | 12% | 31 | 27 | Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик | |||
| 36.3% | 82 | из | 226 акций показано | |||||
Консолидация / потеря инерции в аптренде (517 акций) 11.09.2020
| 5.2% | 27 | 4% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 4.3% | 22 | 18% | 118 | ЗАМЕДЛ. | 122 | Финансы-пустые чеки | ||
| 3.9% | 20 | 32% | 62 | ЛИДИР. | 8 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни | ||
| 2.5% | 13 | 7% | 172 | ОТСТ. | 171 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | ||
| 2.3% | 12 | 31% | 38 | ЛИДИР. | 25 | Строительство-различные изделия | ||
| 2.3% | 12 | 28% | 42 | НАРОЖД. | 67 | Машиностроение-промышленное общее | ||
| 1.7% | 9 | 50% | 18 | ЛИДИР. | 31 | Транспорт-грузовой | ||
| 1.7% | 9 | 25% | 35 | ЛИДИР. | 29 | Горная добыча-руда | ||
| 24.0% | 124 | из | 517 акций показано | |||||
Пробой растущей 50МА (36 акций) 11.09.2020
| 11.1% | 4 | 11% | из | 35 акций в | ЛИДИР. | отрасли с рангом | 29 | Горная добыча-руда |
| 8.3% | 3 | 9% | 32 | 51 | Медицина-оборудование/услуги по исследованию | |||
| 19.4% | 7 | из | 36 акций показано | |||||
Пробой падающей 50МА (9 акций) 11.09.2020
| 55.6% | 5 | 0% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 55.6% | 5 | из | 9 акций показано | |||||
Недавний пробой растущей 50МА (62 акций) 11.09.2020
| 17.7% | 11 | 1% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 8.1% | 5 | 4% | 118 | ЗАМЕДЛ. | 122 | Финансы-пустые чеки | ||
| 4.8% | 3 | 4% | 64 | ЛИДИР. | 18 | Интернет-контент | ||
| 4.8% | 3 | 10% | 30 | ЗАМЕДЛ. | 78 | Электроника-полупроводники производители | ||
| 35.5% | 22 | из | 62 акций показано | |||||
Недавний пробой падающей 50МА (18 акций) 11.09.2020
| 44.4% | 8 | 1% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 16.7% | 3 | 2% | 118 | ЗАМЕДЛ. | 122 | Финансы-пустые чеки | ||
| 61.1% | 11 | из | 18 акций показано | |||||
Слом растущей 50МА (78 акций) 11.09.2020
| 9.0% | 7 | 5% | из | 118 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 122 | Финансы-пустые чеки |
| 7.7% | 6 | 9% | 62 | ЛИДИР. | 8 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни | ||
| 5.1% | 4 | 2% | 172 | ОТСТ. | 171 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | ||
| 5.1% | 4 | 5% | 75 | 21 | ПО-корпоративное | |||
| 3.8% | 3 | 0% | 587 | ЗАМЕДЛ. | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии | ||
| 3.8% | 3 | 10% | 28 | ЗАМЕДЛ. | 77 | Финансы-платёжные карты | ||
| 3.8% | 3 | 9% | 31 | ЗАМЕДЛ. | 148 | Установки контроля загрязнения окр среды | ||
| 38.5% | 30 | из | 78 акций показано | |||||
Слом падающей 50МА (8 акций) 11.09.2020
| 50.0% | 4 | 0% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 50.0% | 4 | из | 8 акций показано | |||||
Недавний слом растущей 50МА (223 акций) 11.09.2020
| 5.4% | 12 | 6% | из | 172 акций в | ОТСТ. | отрасли с рангом | 171 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 4.0% | 9 | 1% | 587 | ЗАМЕДЛ. | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии | ||
| 3.6% | 8 | 12% | 63 | 112 | Финансы-управление инвестициями | |||
| 3.1% | 7 | 21% | 32 | ЗАМЕДЛ. | 99 | Финансы-инвестиционные банки/брокеры | ||
| 2.7% | 6 | 19% | 31 | 49 | Энергия альтернативная | |||
| 2.2% | 5 | 4% | 118 | ЗАМЕДЛ. | 122 | Финансы-пустые чеки | ||
| 2.2% | 5 | 6% | 75 | 21 | ПО-корпоративное | |||
| 2.2% | 5 | 16% | 31 | 27 | Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик | |||
| 2.2% | 5 | 10% | 46 | ЗАМЕДЛ. | 119 | Финансовые услуги-особые | ||
| 2.2% | 5 | 7% | 64 | ЛИДИР. | 18 | Интернет-контент | ||
| 2.2% | 5 | 18% | 27 | ЗАМЕДЛ. | 93 | Продукты-консервы | ||
| 2.2% | 5 | 15% | 33 | ЗАМЕДЛ. | 117 | Электроника-полупроводниковое оборудование | ||
| 1.8% | 4 | 12% | 32 | 51 | Медицина-оборудование/услуги по исследованию | |||
| 1.8% | 4 | 21% | 19 | 47 | Розница/опт-строительные изделия | |||
| 1.8% | 4 | 33% | 12 | 131 | Телеком услуги-кабельные/спутниковые | |||
| 1.8% | 4 | 30% | 13 | ЗАМЕДЛ. | 111 | Ком услуги-рыночные исследования | ||
| 41.7% | 93 | из | 223 акций показано | |||||
Недавний слом падающей 50МА (48 акций) 11.09.2020
| 14.6% | 7 | 1% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 10.4% | 5 | 13% | 37 | ЗАМЕДЛ. | 73 | ПО-спец-корпоративное | ||
| 8.3% | 4 | 23% | 17 | ЗАМЕДЛ. | 68 | ПО-базы данных | ||
| 8.3% | 4 | 5% | 75 | 21 | ПО-корпоративное | |||
| 41.7% | 20 | из | 48 акций показано | |||||
Консолидация под 50МА (410 акций) 11.09.2020
| 23.7% | 97 | 16% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 8.8% | 36 | 30% | 118 | ЗАМЕДЛ. | 122 | Финансы-пустые чеки | ||
| 3.2% | 13 | 10% | 126 | 54 | Медицина-изделия | |||
| 2.9% | 12 | 19% | 62 | ЛИДИР. | 8 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни | ||
| 2.0% | 8 | 12% | 63 | 112 | Финансы-управление инвестициями | |||
| 1.7% | 7 | 10% | 64 | ЛИДИР. | 18 | Интернет-контент | ||
| 42.2% | 173 | из | 410 акций показано | |||||
Отскок вниз от 50МА (181 акций) 11.09.2020
| 11.6% | 21 | 3% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 6.1% | 11 | 14% | 75 | 21 | ПО-корпоративное | |||
| 4.4% | 8 | 21% | 37 | ЗАМЕДЛ. | 73 | ПО-спец-корпоративное | ||
| 3.3% | 6 | 4% | 126 | 54 | Медицина-изделия | |||
| 3.3% | 6 | 18% | 33 | 13 | Розница-интернет | |||
| 2.8% | 5 | 7% | 64 | ЛИДИР. | 18 | Интернет-контент | ||
| 2.8% | 5 | 15% | 33 | ЗАМЕДЛ. | 117 | Электроника-полупроводниковое оборудование | ||
| 2.8% | 5 | 8% | 62 | ЛИДИР. | 8 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни | ||
| 2.2% | 4 | 21% | 19 | ЛИДИР. | 17 | Досуг-изделия | ||
| 2.2% | 4 | 8% | 45 | 82 | Химикаты-особые | |||
| 2.2% | 4 | 12% | 31 | 27 | Электроника-полупроводники компании без собственных фабрик | |||
| 2.2% | 4 | 13% | 30 | ЗАМЕДЛ. | 78 | Электроника-полупроводники производители | ||
| 2.2% | 4 | 20% | 20 | 37 | Телеком-инфраструктура | |||
| 48.1% | 87 | из | 181 акций показано | |||||
Подскок вверх от 200МА к 50МА (219 акций) 11.09.2020
| 14.6% | 32 | 5% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 5.5% | 12 | 9% | 126 | 54 | Медицина-изделия | |||
| 3.2% | 7 | 21% | 33 | 0 | ||||
| 2.3% | 5 | 11% | 44 | 157 | Аэрокосмос/оборона | |||
| 2.3% | 5 | 8% | 62 | 61 | Медицина-системы/оборудование | |||
| 2.3% | 5 | 10% | 47 | ЛИДИР. | 19 | Розница-рестораны | ||
| 2.3% | 5 | 4% | 118 | ЗАМЕДЛ. | 122 | Финансы-пустые чеки | ||
| 1.8% | 4 | 26% | 15 | ЛИДИР. | 5 | Автопром | ||
| 1.8% | 4 | 2% | 172 | ОТСТ. | 171 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | ||
| 1.8% | 4 | 17% | 23 | ЛИДИР. | 10 | Досуг-игорный бизнес/оборудование | ||
| 37.9% | 83 | из | 219 акций показано | |||||
Консолидация под 200МА (287 акций) 11.09.2020
| 7.3% | 21 | 12% | из | 172 акций в | ОТСТ. | отрасли с рангом | 171 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 4.2% | 12 | 25% | 48 | НАРОЖД. | 55 | Девелоперы недвижимости | ||
| 4.2% | 12 | 17% | 70 | 180 | Банки-запад/юго-запад | |||
| 3.8% | 11 | 14% | 74 | 188 | Банки-юго-восток | |||
| 3.8% | 11 | 11% | 92 | 191 | Банки-северо-восток | |||
| 3.8% | 11 | 19% | 56 | 190 | Финансы-сбербанки | |||
| 3.5% | 10 | 27% | 37 | НАРОЖД. | 86 | Досуг-услуги | ||
| 3.1% | 9 | 13% | 68 | ОТСТ. | 161 | Страхование-собственности/от ущерба/титула | ||
| 2.8% | 8 | 1% | 587 | ЗАМЕДЛ. | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии | ||
| 2.4% | 7 | 43% | 16 | 152 | Транспорт-авиалинии | |||
| 2.1% | 6 | 18% | 33 | 0 | ||||
| 2.1% | 6 | 54% | 11 | НАРОЖД. | 125 | Банки-сверх региональные | ||
| 2.1% | 6 | 10% | 60 | 181 | Банки-средний-запад | |||
| 2.1% | 6 | 4% | 126 | 54 | Медицина-изделия | |||
| 1.7% | 5 | 13% | 38 | 138 | Финансы-ипотечный инвестиционный трест | |||
| 1.7% | 5 | 20% | 24 | 165 | Банки-зарубежные | |||
| 1.7% | 5 | 20% | 25 | 179 | СМИ-радио и ТВ | |||
| 52.6% | 151 | из | 287 акций показано | |||||
Отскок вниз от 200МА (121 акций) 11.09.2020
| 8.3% | 10 | 5% | из | 172 акций в | ОТСТ. | отрасли с рангом | 171 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости |
| 4.1% | 5 | 16% | 31 | ЛИДИР. | 32 | Розница-одежда/обувь/аксессуары | ||
| 4.1% | 5 | 7% | 70 | 180 | Банки-запад/юго-запад | |||
| 4.1% | 5 | 6% | 74 | 188 | Банки-юго-восток | |||
| 4.1% | 5 | 5% | 92 | 191 | Банки-северо-восток | |||
| 3.3% | 4 | 9% | 42 | НАРОЖД. | 48 | Компьютеры-техобслуживание | ||
| 3.3% | 4 | 6% | 60 | 181 | Банки-средний-запад | |||
| 3.3% | 4 | 8% | 47 | ЛИДИР. | 19 | Розница-рестораны | ||
| 34.7% | 42 | из | 121 акций показано | |||||
Подскок вверх от 50МА к 200МА (251 акций) 11.09.2020
| 15.9% | 40 | 6% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 4.8% | 12 | 42% | 28 | 137 | Одежда | |||
| 4.4% | 11 | 23% | 47 | ЛИДИР. | 19 | Розница-рестораны | ||
| 3.2% | 8 | 8% | 92 | 191 | Банки-северо-восток | |||
| 2.8% | 7 | 5% | 118 | ЗАМЕДЛ. | 122 | Финансы-пустые чеки | ||
| 2.4% | 6 | 19% | 31 | ЛИДИР. | 32 | Розница-одежда/обувь/аксессуары | ||
| 2.4% | 6 | 10% | 60 | 181 | Банки-средний-запад | |||
| 2.4% | 6 | 9% | 63 | НАРОЖД. | 124 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы | ||
| 2.0% | 5 | 2% | 172 | ОТСТ. | 171 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | ||
| 2.0% | 5 | 31% | 16 | 152 | Транспорт-авиалинии | |||
| 2.0% | 5 | 6% | 74 | 188 | Банки-юго-восток | |||
| 2.0% | 5 | 10% | 48 | НАРОЖД. | 55 | Девелоперы недвижимости | ||
| 2.0% | 5 | 8% | 62 | 61 | Медицина-системы/оборудование | |||
| 48.2% | 121 | из | 251 акций показано | |||||
Консолидация на дне (770 акций) 11.09.2020
| 18.3% | 141 | 24% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 3.5% | 27 | 21% | 126 | 54 | Медицина-изделия | |||
| 2.9% | 22 | 29% | 74 | 188 | Банки-юго-восток | |||
| 2.7% | 21 | 22% | 92 | 191 | Банки-северо-восток | |||
| 2.2% | 17 | 26% | 63 | НАРОЖД. | 124 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы | ||
| 1.8% | 14 | 22% | 62 | 61 | Медицина-системы/оборудование | |||
| 1.8% | 14 | 25% | 56 | 190 | Финансы-сбербанки | |||
| 1.7% | 13 | 40% | 32 | ОТСТ. | 169 | Телеком услуги-зарубежные | ||
| 1.7% | 13 | 19% | 68 | ОТСТ. | 161 | Страхование-собственности/от ущерба/титула | ||
| 36.6% | 282 | из | 770 акций показано | |||||
Подскок со дна (147 акций) 11.09.2020
| 34.0% | 50 | 8% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 7.5% | 11 | 8% | 126 | 54 | Медицина-изделия | |||
| 3.4% | 5 | 7% | 63 | НАРОЖД. | 124 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы | ||
| 44.9% | 66 | из | 147 акций показано | |||||
Длительный даунтренд (1073 акций) 11.09.2020
| 7.6% | 82 | 13% | из | 587 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии |
| 6.9% | 74 | 43% | 172 | ОТСТ. | 171 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | ||
| 3.9% | 42 | 45% | 92 | 191 | Банки-северо-восток | |||
| 3.8% | 41 | 64% | 64 | НАРОЖД. | 114 | Нефть и газ-разведка и добыча в США | ||
| 3.4% | 36 | 51% | 70 | 180 | Банки-запад/юго-запад | |||
| 2.7% | 29 | 48% | 60 | 181 | Банки-средний-запад | |||
| 2.4% | 26 | 35% | 74 | 188 | Банки-юго-восток | |||
| 2.2% | 24 | 68% | 35 | НАРОЖД. | 92 | Нефть и газ-полевые услуги | ||
| 2.2% | 24 | 38% | 63 | НАРОЖД. | 124 | Нефть и газ-перевозка/трубопроводы | ||
| 2.1% | 23 | 41% | 56 | 190 | Финансы-сбербанки | |||
| 2.0% | 21 | 30% | 68 | ОТСТ. | 161 | Страхование-собственности/от ущерба/титула | ||
| 1.7% | 18 | 24% | 75 | 21 | ПО-корпоративное | |||
| 41.0% | 440 | из | 1073 акций показано | |||||
Базирующиеся акции
В 15% от годового максимума (1111 акций) 11.09.2020
| 8.9% | 99 | 83% | из | 118 акций в | ЗАМЕДЛ. | отрасли с рангом | 122 | Финансы-пустые чеки |
| 5.3% | 59 | 10% | 587 | ЗАМЕДЛ. | 71 | Медицина-биомед/биотехнологии | ||
| 3.6% | 40 | 23% | 172 | ОТСТ. | 171 | Финансы-инвестиционный трест недвижимости | ||
| 2.7% | 30 | 23% | 126 | 54 | Медицина-изделия | |||
| 2.2% | 24 | 38% | 62 | ЛИДИР. | 8 | Горная добыча-золото/серебро/драг камни | ||
| 1.7% | 19 | 45% | 42 | НАРОЖД. | 67 | Машиностроение-промышленное общее | ||
| 1.7% | 19 | 29% | 64 | ЛИДИР. | 18 | Интернет-контент | ||
| 1.6% | 18 | 54% | 33 | 0 | ||||
| 1.6% | 18 | 47% | 38 | ЛИДИР. | 25 | Строительство-различные изделия | ||
| 1.4% | 15 | 46% | 32 | 51 | Медицина-оборудование/услуги по исследованию | |||
| 1.3% | 14 | 18% | 75 | 21 | ПО-корпоративное | |||
| 1.3% | 14 | 40% | 35 | ЛИДИР. | 29 | Горная добыча-руда | ||
| 1.3% | 14 | 70% | 20 | ЛИДИР. | 14 | Строительство-жилое/коммерческое | ||
| 1.3% | 14 | 51% | 27 | ЗАМЕДЛ. | 93 | Продукты-консервы | ||
| 1.3% | 14 | 31% | 45 | 82 | Химикаты-особые | |||
| 1.2% | 13 | 27% | 47 | ЛИДИР. | 19 | Розница-рестораны | ||
| 1.2% | 13 | 28% | 46 | ЗАМЕДЛ. | 119 | Финансовые услуги-особые | ||
| 1.1% | 12 | 19% | 63 | 112 | Финансы-управление инвестициями | |||
| 1.1% | 12 | 38% | 31 | 49 | Энергия альтернативная | |||
| 1.1% | 12 | 38% | 31 | 79 | Косметика и личная гигиена | |||
| 42.6% | 473 | из | 1111 акций показано | |||||
Bonus RTQ update для постоянных читателей
2020-09-01 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.89 i 2.34 uptrend/downtrend ratio
2020-09-02 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.99 i 2.78 uptrend/downtrend ratio
Почему формула не предупредила сейчас о коррекции? Потому что пределы формулы были подобраны на вершинах после длительного бычьего рынка т.е. для долгого ралли со дна значения должны быть мягче. Мы имеем дело не с обычным RTQ, когда на поздней стадии бычьего рынка капитал переходит в достаточно большой список акций индекса, а с pandemic RTQ в рамках K-образного восстановления, когда капитал переходит лишь в избранные Nasdaq-имена индекса, а в большой части индекса идёт stealth-ликвидация в районе предыдущей вершины - в бывших лидерах до сих пор осталось огромное избыточное предложение, и поэтому отношение uptrend/downtrend не поднимается до пределов формулы. В таких случаях нужно следить за косвенными признаками:
- Начиная с середины августа в течение 2 недель широкий рынок был слаб (Weak 1) и вероятность коррекции 50%+
- Даже если формальной слабости (Weak 0) широкого рынка нет, когда значения uptrend и downtrend на широком рынке после достаточно долгого аптренда топчутся около 30-35, а отношение около 0.9-1, нужно проявлять осторожность т.к. велика вероятность, что подскок в любой случайно выбранной акции не будет иметь продолжения.
Таблица отношений маркет-тайминга (EXPERIMENTAL)
Подробнее про маркет-тайминг с помощью категорий широты читайте в цикле статей здесь (там также есть перечень концепций для освежения памяти)2020-08-11 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 1.25 i 2.89 uptrend/downtrend ratio
2020-08-12 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.28 i 3.25 uptrend/downtrend ratio
2020-08-13 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.26 i 3.01 uptrend/downtrend ratio
2020-08-14 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 1.19 i 2.56 uptrend/downtrend ratio
2020-08-17 Correction probability 50% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 1.14 i 2.06 uptrend/downtrend ratio
2020-08-18 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.92 i 1.55 uptrend/downtrend ratio
2020-08-19 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.88 i 1.41 uptrend/downtrend ratio
2020-08-20 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.87 i 1.33 uptrend/downtrend ratio
2020-08-21 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.74 i 1.27 uptrend/downtrend ratio
2020-08-24 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.78 i 1.53 uptrend/downtrend ratio
2020-08-25 Correction probability 50% Weak 0,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.96 i 2.29 uptrend/downtrend ratio
2020-08-26 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.91 i 2.03 uptrend/downtrend ratio
2020-08-27 Correction probability 25% Weak 1,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.91 i 2.27 uptrend/downtrend ratio
2020-08-28 Correction probability 35% Weak 0,Sidew 0,RTQ 1,StopManip 0
general market vs index m 1.06 i 3.14 uptrend/downtrend ratio
2020-08-31 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.93 i 2.59 uptrend/downtrend ratio
2020-09-01 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.89 i 2.34 uptrend/downtrend ratio
2020-09-02 Correction probability 0% Weak 0,Sidew 0,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.99 i 2.78 uptrend/downtrend ratio
2020-09-03 Correction probability 100% Weak 1,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 0.79 i 2.64 uptrend/downtrend ratio
2020-09-04 Correction probability 100% Weak 1,Sidew 1,RTQ 1,StopManip 1
general market vs index m 0.69 i 2.22 uptrend/downtrend ratio
2020-09-08 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.53 i 1.29 uptrend/downtrend ratio
2020-09-09 Correction probability 60% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 1
general market vs index m 0.62 i 1.67 uptrend/downtrend ratio
2020-09-10 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.52 i 1.08 uptrend/downtrend ratio
2020-09-11 Correction probability 50% Weak 1,Sidew 1,RTQ 0,StopManip 0
general market vs index m 0.51 i 1.20 uptrend/downtrend ratio
| general market vs | index | m 0.51 | i 1.20 | uptrend/downtrend ratio | |
| trendabove50 | 4.72% | 4.96% | |||
| pullingback | 4.60% | 7.34% | |||
| lostmomentum | 10.52% | 21.03% | U 21.83% | 34.72% | 1.59 uptrend balance |
| breakabove50up | 0.73% | 1.19% | |||
| breakabove50dn | 0.18% | 0.00% | |||
| wentabove50up | 1.26% | 0.20% | |||
| wentabove50dn | 0.37% | 0.00% | |||
| breakbelow50up | 1.59% | 0.79% | |||
| breakbelow50dn | 0.16% | 0.00% | |||
| wentbelow50up | 4.54% | 10.52% | *** | ||
| wentbelow50dn | 0.98% | 1.19% | |||
| consbelow50 | 8.34% | 3.77% | *** | ||
| bouncebelow50 | 3.68% | 3.17% | |||
| bounceabove200 | 4.45% | 4.96% | |||
| consbelow200 | 5.84% | 7.94% | |||
| bouncebelow200 | 2.46% | 1.79% | |||
| bounceabove50 | 5.11% | 3.97% | |||
| bottoming | 15.66% | 8.73% | D 42.94% | 28.97% | 0.67 downtrend balance |
| bottombounce | 2.99% | 1.19% | |||
| trendbelow50 | 21.83% | 17.26% | |||
0 Комментариев
any_to_real, ну нафига этот гуманизм с 24 часами?
ЭсЭфАй РСБУ за 9 мес. 2024 г. - каких дивидендов ждать?
ЭсЭфАй опубликовал результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года, а также сообщил, что 17 октября будет совет директоров по вопросу дивидендов. З...
2р2 доходность 33.9%
Сeм, кажется, это как-то связано с кейсом Инарктики… :)
G A, А вопрос какой был?
Стописят 150-180
Андрей Аперов, спасибо, будем иметь ввиду.
Сергей 35, по этой логике, будет как в 2008-м? Страшная осень, затем никакой «2009-й», а затем бодрое долгое многолетнее восстановление. Держим наготове кэш!
Озон фармацевтика, конечно когда сложится вдвое)
Donbass, Лукойл — банкрот. Долговая компания без шансов выбраться из ямы.