О стационарности рынка. 3.

В топике О стационарности рынка. была высказана гипотеза о стационарности рынка. Уточняю, под рынком подразумевался именно рынок, а именно, совокупность трейдеров и их действий на рынке и биржевая площадка. Можно это назвать передаточной функцией рынка.
В топике  О стационарности рынка. 2. приведен тест системы построенной на этой гипотезе.
В комментариях ко второму топику был такой диалог:

ivanovr, специально для вас, ну, и прочих неверующих, попробую сделать тест системы на фьючерсе МТС-9.20, что изначально дурацкая затея). На РТС, Сбере и Газпроме она работает. Настраивать ничего не нужно, только данные загрузить. Сделаю как у компа буду.

3Qu, не, это не проверка. Давай на реале погоняй и стейтмент покажи

ivanovr

ivanovr, вот этого не будет. Это мое правило — о реале ничего. Как не знаете, так и не узнаете.

3Qu

Далее ivanovr сказал, что тест ему неинтересен, но процесс уже пошел и тест на фьючерсе МТС за 3 месяца был сделан, не пропадать же добру.) Вот его результаты на графике:



По Х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах. Торговля велась постоянным лотом, 1-м фьючерсом МТС, срок — 3 месяца.
Комиссии брокера и проскальзывания мы обсуждали в прошлом топике, там все ОК.
Хочу отметить, что система никак не настраиваться, настройки в ней просто отсутствуют. Все, что ей нужно, это небольшой кусок истории до начала торговли, остальное автоматом. Это, как и вся система, возможно, кстати, только при условии стационарности рынка.
В общем, ничего нового относительно топика О стационарности рынка. 2. мы не видим. Однако, начиная c ~100-й сделки прибыль в сделке становится очень небольшой, и, в общем, только покрывает комиссию и кормит брокера. На предыдущих тестах я с таким явлением не встречался, спасибо ivanovr. Без него это выяснилось бы гораздо позже.
Дело вот в чем. При выборе текущей сделки система ориентируется на измеренную ей историческую волатильность, и если истор волатильность на предыущем периоде становится малой, то система ориентируется на нее, и совершает сделки исходя из нее.
Лечится просто, ставятся условия при которых сделки совершаются при текущей волатильности не менее чем предустановленное значение.

PS Ну, вот. Вылечил проблему с волатильностью.

Сделок почти в 2 раза меньше, а прибыль уменьшилась лишь немного.