Так можно ли загнать 1 млн. руб. в опционы РТС на Мосбирже, как говорит "Лисицын"? Челлендж "Не стань физиком"

Если бы по моей тактике нужно было запарковать 1 млн. руб. в эти страйки, то:

В 1-й страйк пошло бы 20 контрактов;

Во 2-й страйк – 40;

В 3-й страйк – 40;

В 4-й страйк – 120.

Видно, что в последнем страйке мы явно «двигаем» рынок, а это плохо. Это снижает цену премии страйка за мой счет.
Кстати, в четверке страйков, когда я строю профиль на СиПи, моя доля ни в одном из них не превышает 0,5% за час торгов, хотя величина позиции намного больше. А тут в дальнем страйке всего лишь с 1 млн. руб. мы имеем 78% всего наторгованного объема, или в лучшем случае 35%! Это очень большая доля!

Теперь подробнее о моделировании.
Сам базовый актив (он же фьючерс РТС) в серии 27 августа в первый час вечерки 20 августа просто вяло простоял на одном месте.
А вот серия 3 сентября в первый час вечерки 27 августа фьючерс бодро бегал туда-сюда и ушел вниз почти на 600 п.

Так вот, моделирование нашего аналитика показало, что если в серии 27 августа наша обычная стоимость конструкции была 550 пунктов (при страйке в 2500 пунктов), т.е. наша макс прибыль была 1950 пунктов, а соотношение макс лосс/ макс профит 3,54.

То при попытке вставить 1 млн. руб. стоимость взлетает до 960 п., а соотношение 1,60.

Вот вам наглядная ликвидность рынка. А в страйке 135 колла вообще не факт, что за час мы бы набрали нужный объем.

В серии 3 сентября соотношение снизилось до 2,34 со стандартных 3,4-3,6, с которыми я работаю.
Неликвидный рынок сам по себе снижает доходность более чем в 2 раза. Вот об этом я говорил в прошлый раз.

В общем, резюмирую:

1)      Г-ну Лисицыну. Вы не поняли нашу тактику. 1 млн. руб. можно спокойно поставить в квартальных сериях. Но для наших нужд – мос. биржа, это болото. Читайте, плиз, топики, прежде чем лезть с комментами. Ваши результаты как трейдера волы я уважаю. Они системны. Однако ваш порыв защиты мос биржи объясняю тем, что как раз Вы и трейдеры, торгующие подобные стратегии, и есть бенефициары дырок в работе мос биржи. И кстати, разговаривать со мной в повелительном тоне не нужно. Я понимаю, что тут «типа инет, миллениалы и все такое, а кое-кто в тридцать лет узнал, что Азовское море через сеть проливов и морей соединяется с Атлантическим океаном», но ведь вы же не всегда будете здесь исключительно на младо-долбоебов или географических невежд попадать. Как-то не красит прибыльного системщика такой «стилек» разговора из подворотни. «Поменяйте, договоритесь, станьте». Вот и станьте.

2)      Вкратце о моей тактике. А то опять кто-нибудь что-нибудь не поймет. Детали я вам конечно не скажу, но… На основе прогноза точки экспирации следующей недельной серии опционов, строится конструкция, а затем управляется. Никакого дельта-хедж дрочива или постоянного отслеживания волы с сотней приказов за день.

3)      Еще был коммент от кого-то, что якобы наша тактика подходит для небольших объемов. Наша тактика вообще не имеет лимита по объемам. И в опционах на СиПи мы загоняем спокойно на несколько порядков большую сумму, чем 1 млн. руб. в еженедельном режиме (я кстати знаю, что означает слово «порядок» математически). Наша тактика имеет лимит времени создания профиля-конструкции. Желательно, ее создать за один час, лучше быстрее. Иначе, дальний колл дешевеет и сильно снижает нам потенциальную прибыль. Правда, иногда рынок этот час растет, и тогда дальний колл почти сохраняется.

4)      Почему я все время говорю «тактика», а не «стратегия»? Потому что моя «стратегия» — это на основе нашей статы делать удивительно точные прогнозы. А моя «тактика» заключается в том, чтобы эти точные прогнозы приносили с помощью выстроенных опционных конструкций максимально возможное кол-во прибыли. И еще у моей «тактики» есть две детали: 1) на ней невозможно разориться за один трейд, даже если прогноз в корне неверен; 2) она выключается, если размах вариации цен БА выходит за пределы допустимых значений. Теоретически ее можно оставить включенной, ведь есть пункт 1. Полный коллапс капитала даже в этом случае будет возможен только после примерно 200 недель подряд сделок с максимальными убытками от одной конструкции. Но просто зачем набирать маленькие убытки во время шторма (у нас на шторм есть своя тактика). Шторм утихнет и снова начнется размеренный тренд или боковик, которые занимают 96,7% всего времени торгов на биржах. Да, и торгуем мы только индексы, никаких единичных активов, типа нефти, Теслы, евробакса или золота.

5)      Да, и еще раз. Мы залезли на MOEX в рамках челленджа. Вот вы в квестах всяких там участвуете? Вот для нас это квест, психологическая разрядка. Вроде скатайся на Гаити, чтобы понять, как хорошо в Суздали. Кстати, плотва из реки Дон (если бы она могла дышать в морской воде), чисто теоретически может доплыть до Гаити, ведь Гаити и Азовское море через сеть проливов и морей… ну, дальше вы знаете из Карлсона.